こんばんは、ハルです(^^)
絶賛お腹の具合が下降トレンドで今日のブログ更新をお休みしようか悩みましたが今回の検証結果もダブルトップの時と同じく面白い結果が出ているので頑張って更新です！
題名通り、今回はピンバーに限定して1分足～4時間足までの各時間足で検証を行いました。
できればそれぞれ100回は検証を行いたかったのですが、自分の確保できる時間の都合などを考えて50回を目安に検証しています。
ただ、1分足のピンバーは検証する価値がないという結果が早々に出てしまって20回くらいでやめました(´・ω・`)
そもそもプライスアクションに対してのリスクリワード比1対1で検証を行う場合、1分足だとせいぜい2～4pips程度の値幅を狙いに行くパターンが多く、その上勝率が全く振るわなかったため、時間の無駄と判断しました。
5分足での検証は50回行いましたが、こちらも勝率が悪くて結果はマイナスになっています。
ではピンバーは狙う価値のないプライスアクションなのか・・・というと全く違います。
むしろ15分足以上の時間足では積極的に狙って行くことを推奨できる結果が出ています。
まず15分足ですが、勝率が64％でリスクリワード比1対1で50回検証した結果55.2pipsの利益を出しています。この方法だと1回辺り大体6pips前後が狙い目になる計算になってくるのですが、実際には10pips以上や、30pips前後動かしたパターンもありました。
その中でも下のパターンは特別↓
これは上昇チャネルの天辺付近で現れた下降ピンバーで、大きさとしては大したことないのですが、なんと55.7pipsも動いています。
前回ダブルトップの検証の際にもチャートパターンはそれ単体ではなくどこに現れるかでどれだけ利益を狙えるかが変わってくると書いたと思いますが、ローソク足単体のプライスアクションでも同じことが言える結果となっています。
上のチャートの場合はダブルボトムを付けて値が止まったので、決済するなら右山が左側を超えることができずに上昇して行ったタイミングか、ネックラインを抜けるタイミングになってくると思いますが、それでも30～35pipsは利確できるパターンだと思います。
1時間足でも50回検証したのですが、こちらは勝率が50％に終わってしまった上に総獲得pips数でも若干のマイナスになってしまいました。
これは何故かというと、単純に勝率60％程度の検証50回ではこの結果は普通にあり得る現象と考えられます。
期待値として、10回中6回が勝ちになりますがその内4回負けという事は、運が悪ければ普通にこのような結果は出てしまいます。そのため100回検証を行っていればもう少し勝率は上がって低くても60％近くになっていたと思われます。
今回の検証の結果では1時間足でのピンバーは見送るべき・・・という判断になってしまっていますが、実際の勝率は15分足と変わらないはずです。
続いて４時間足ですが、こちらは15回しか検証を行っていません。
もっとやりたかったのですが、出ている結果が良すぎてもういいや！
ってなりました(^^;
４時間足でも何もないところにピンバーが現れるより、水平線やトレンドライン付近に出現した方がその方向に伸びて行きやすい結果が出ています。因みに15回中3回は動いた値幅が100pips超えです。
その上逆行幅もせいぜい10～15pips程度の事が多かったため、4時間足でのピンバーを根拠にエントリーする場合は少し幅を持たせて20pips近くに損切りを置いて利確は次に意識されそうな水平線やトレンドライン辺り、またはフィボナッチリトレースメントを使って利確ラインを設定すると良いと思います。
文字だけだと信憑性がないので下に94.1pipsを利確した上昇ピンバーを貼ります。
このピンバーは前回トレンドラインを割った最安値の近くから上げて行ってその大きさが94pipsもある巨大なピンバーになります。逆行幅も大体15～18pips程なので、損切りが20pips離れていれば問題ないレベルかと思います。
これほど大きなピンバーでなくとも、4時間足で現れたピンバーの場合だと普通に40pips程を取れることも多いため、出現は月に2回前後くらいしかありませんが、リスクリワードを考えれば積極的に狙いたいパターンだと思います。
ただ実際にエントリーする場合は下位足に落としてチャートパターンやプライスアクションを見てエントリーするのが安全かと思います。
どうしても4時間という大きな時間軸の場合、一時的な返しでも20pips、30pipsなどはあり得ると思いますので、今回行った15回の検証ではたまたま20pips以内に収まっただけの可能性もあり得るのです。
最後になってしまいましたが、ピンバーに対してリスクリワード1対1でエントリーするルールとして、ピンバーの先端（ひげがある場合はその先端）を抜けた時点でエントリーをしていました。
そうすると下位足では新高値、新安値付近でエントリーしていたりピンバー先端を抜けて行く前に何らかのチャートパターンなどが出ていたということもありました。
チャートパターンが出ていた場合はまだ安心できますが、新高値などでのエントリーはちょっと恐いですね(^^;
4時間足のピンバーは是非積極的に狙って行きたいところですが、そもそも月2回程度しか見られないことからタイミングよく見つけられればラッキーと思ってアタックできれば良いでしょうか。
次は二つのローソク足で形成される包み足に対して検証を開始しているのですが、こちらもとりあえず50回を目標に検証を行う予定でいます。
時間さえあれば100回やりたいのですが・・・
ただ、そうは思ってもやることが非常に単純なので、ピンバーの時もすぐに眠くなってしまって集中できないことが多かったです(^^;
因みにチャートパターンやプライスアクションに対して検証を行っている理由ですが、自分の手法のこの時にこのパターンが出たらエントリーする！
という根拠に使うために検証を行っています。
単純にこの形が出たからエントリーするという理由で検証を行っている訳ではありません。
むしろ勝率60％を少し超える程度だとエントリーする根拠としては少し弱いので、確実にリスクよりリワードが良い場合でないと本来見送るべきです。
私が今回行った1時間足での結果も、勝率が60％弱であるが故の負けが多く出るパターンを引いていますし、チャートパターンでもプライスアクションでもそれ単体で使うのは危険です。
やはりチャート上のどこに出現するのかがキモになってくると思いますので、エントリーを考える場合はリスクリワードが良いと判断できる場合を除いて複数の根拠を持ってエントリーしましょう。
早くリアルトレードに復帰したいのですが、まだまだやりたい検証が多く、それに対して時間が足りないので今は地道に検証を行って行こうと思います。
少しでもこの記事がお役に立てば幸いです！
期待値の高いトレードができるように頑張りましょう！