1月19日現在のセクター株価指数
今日の日経は小幅上昇。
上昇はしましたが、今日はアメリカ市場休場＆新大統領就任直前ということもあってか日中の値動きに乏しかった、というのが第一印象です。
セクター毎では、前日比上昇が24セクター。前日比下落が9セクター。
大きく上昇したのは繊維製品、電気機器、サービス業の3業種です。
ここのところ、主力株に元気がないときは仕手株（3107 大和紡績や4651 サニックス）が息を吹き返す、というサイクルが発生している気がします。
いよいよオバマ大統領が明日就任となりますが、市場の反応はいったいどうなるのか？
愛国上げ？材料出尽くしで下げ？それとも一度切りの良いところまで上げてそれから落とすのか？
ちょっと分からないですね。
過去の大統領就任時の反応はどうだったんだろうか？
1月19日現在のセクター株価指数です。
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の6業種
鉱業、金属製品、化学、電気機器、輸送用機器、サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の12業種
水産・農林業、その他製品、食料品、パルプ・紙、医薬品、小売業、証券業、不動産業、倉庫・運輸関連業、陸運業、空運業、情報・通信
上昇はしましたが、今日はアメリカ市場休場＆新大統領就任直前ということもあってか日中の値動きに乏しかった、というのが第一印象です。
セクター毎では、前日比上昇が24セクター。前日比下落が9セクター。
大きく上昇したのは繊維製品、電気機器、サービス業の3業種です。
ここのところ、主力株に元気がないときは仕手株（3107 大和紡績や4651 サニックス）が息を吹き返す、というサイクルが発生している気がします。
いよいよオバマ大統領が明日就任となりますが、市場の反応はいったいどうなるのか？
愛国上げ？材料出尽くしで下げ？それとも一度切りの良いところまで上げてそれから落とすのか？
ちょっと分からないですね。
過去の大統領就任時の反応はどうだったんだろうか？
1月19日現在のセクター株価指数です。
| 水産・農林業 | 79.8 | 27.9 | 39.1 | -.13 | 40.3 | -2.85 | 100 |
| 鉱業 | 86.4 | 59.3 | 3419.7 | 1.83 | 3090.6 | 10.64 | 100 |
| ガラス・土石製品 | 56.1 | 48.5 | 2636.4 | .69 | 2410.9 | 9.35 | 10-2 |
| ゴム製品 | 100 | 45.4 | 27.9 | 1.56 | 29.4 | -5.25 | 100 |
| 金属製品 | 54.7 | 50.3 | 3583.9 | .42 | 3172 | 12.98 | 10-2 |
| その他製品 | 100 | 38.9 | 1304.3 | .46 | 1363.4 | -4.33 | 100 |
| 建設業 | 87.6 | 46.4 | 1941.2 | 1.77 | 1931.9 | .48 | 10-5 |
| 食料品 | 0 | 13.8 | 958.2 | -2.93 | 1062.5 | -9.81 | 10-1 |
| 繊維製品 | 100 | 56.4 | 3770.1 | 6.01 | 3768.3 | .04 | 10-4 |
| パルプ・紙 | 55.1 | 36.5 | 63.5 | .17 | 71.7 | -11.44 | 100 |
| 化学 | 63.9 | 48.3 | 1410.6 | 1.07 | 1286 | 9.69 | 10-1 |
| 医薬品 | 7.9 | 22.5 | 69.6 | -1.17 | 75 | -7.24 | 100 |
| 石油・石炭製品 | 55 | 38 | 46.6 | .28 | 48.1 | -3.06 | 100 |
| 鉄鋼 | 65 | 32.4 | 6076.8 | .15 | 6238.8 | -2.59 | 10-1 |
| 非鉄金属 | 76.2 | 49.2 | 5643.1 | .99 | 5506.5 | 2.48 | 10-2 |
| 機械 | 73.5 | 43.3 | 963.2 | 1.33 | 953.9 | .97 | 10-7 |
| 電気機器 | 100 | 61.3 | 1646.2 | 4.08 | 1427.7 | 15.3 | 100 |
| 輸送用機器 | 91.9 | 58.7 | 389.6 | 2.01 | 362.5 | 7.46 | 100 |
| 精密機器 | 80.5 | 50.5 | 2921.5 | .85 | 2958.9 | -1.26 | 100 |
| 卸売業 | 100 | 53.9 | 6463.2 | 2.13 | 6182.6 | 4.53 | 10-2 |
| 小売業 | 39.4 | 28 | 6634.9 | -.46 | 7462.5 | -11.08 | 10-2 |
| 銀行業 | 0 | 31.5 | 49.4 | -1.77 | 52.7 | -6.33 | 100 |
| 証券業 | 6.8 | 38.9 | 15.5 | -.64 | 16.6 | -6.71 | 100 |
| 不動産業 | 84.2 | 31.5 | 807.5 | 1.48 | 889.2 | -9.19 | 100 |
| 保険業 | 85.8 | 49.9 | 8.6 | 2.39 | 8.7 | -.57 | 100 |
| その他金融業 | 41.5 | 36.1 | 5885.6 | .34 | 5986.5 | -1.68 | 100 |
| 倉庫・運輸関連業 | 46 | 33.4 | 801.3 | .31 | 864.8 | -7.34 | 100 |
| 海運業 | 54.3 | 41.2 | 69.5 | .1 | 70.9 | -1.9 | 100 |
| 陸運業 | 0 | 52.9 | 52.3 | -1.93 | 55.8 | -6.21 | 100 |
| 空運業 | 0 | 59.7 | 1.9 | -2.53 | 1.9 | -3.81 | 100 |
| 情報・通信 | 91.6 | 40.2 | 2623.5 | .61 | 2819.6 | -6.95 | 100 |
| 電気・ガス業 | 33.8 | 47 | 2.4 | -.29 | 2.5 | -3.94 | 100 |
| サービス業 | 48.3 | 44.8 | 8040.1 | 5.4 | 7587.6 | 5.96 | 10-3 |
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の6業種
鉱業、金属製品、化学、電気機器、輸送用機器、サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の12業種
水産・農林業、その他製品、食料品、パルプ・紙、医薬品、小売業、証券業、不動産業、倉庫・運輸関連業、陸運業、空運業、情報・通信
1月19日のセクター主要銘柄
以下、各セクターにおいて売買高の多かった銘柄を記載します。
水産・農林業
1332 日本水産 1379 ホクト 1377 サカタのタネ
鉱業
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 1662 石油資源開発 1515 日鉄鉱業
ガラス・土石製品
5214 日本電気硝子 5333 日本碍子 5201 旭硝子
ゴム製品
5108 ブリヂストン 5110 住友ゴム工業 5101 横浜ゴム
金属製品
3436 ＳＵＭＣＯ 5901 東洋製罐 5938 住生活グループ
その他製品
7974 任天堂 7966 リンテック 7915 日本写真印刷
建設業
1963 日揮 1878 大東建託 1802 大林組
食料品
2914 日本たばこ産業 2802 味の素 2503 キリンHD
繊維製品
3107 大和紡績 3402 東レ 3405 クラレ
パルプ・紙
3861 王子製紙 3893 日本製紙グループ本社 3941 レンゴー
化学
4063 信越化学工業 4911 資生堂 4452 花王
医薬品
4502 武田薬品工業 4507 塩野義製薬 4503 アステラス製薬
石油・石炭製品
5001 新日本石油 5016 新日鉱ホールディングス 5002 昭和シェル石油
鉄鋼
5401 新日本製鐵 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5405 住友金属工業
非鉄金属
5713 住友金属鉱山 5801 古河電気工業 5711 三菱マテリアル
機械
5631 日本製鋼所 7011 三菱重工業 6301 小松製作所
電気機器
6502 東芝 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6753 シャープ
輸送用機器
7267 本田技研工業 7203 トヨタ自動車 6902 デンソー
精密機器
7733 オリンパス 4543 テルモ 7731 ニコン
卸売業
8031 三井物産 8058 三菱商事 8053 住友商事
小売業
9983 ファーストリテイリング 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 9831 ヤマダ電機
銀行業
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8411 みずほフィナンシャルグループ 8316 三井住友フィナンシャルグループ
証券業
8604 野村ホールディングス 8601 大和証券グループ本社 8628 松井証券
不動産業
8802 三菱地所 8801 三井不動産 8830 住友不動産
保険業
8766 東京海上HD 8755 損害保険ジャパン 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業
8591 オリックス 8253 クレディセゾン 8593 ダイヤモンドリース
倉庫・運輸関連業
9301 三菱倉庫 9364 上組 9375 近鉄エクスプレス
海運業
9104 商船三井 9101 日本郵船 9107 川崎汽船
陸運業
9020 東日本旅客鉄道 9022 東海旅客鉄道 9021 西日本旅客鉄道
空運業
9202 全日本空輸 9205 日本航空 9232 パスコ
情報・通信
9984 ソフトバンク 9432 日本電信電話 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
電気・ガス業
9501 東京電力 9531 東京瓦斯 9503 関西電力
サービス業
9735 セコム 4651 サニックス 4680 ラウンドワン
水産・農林業
1332 日本水産 1379 ホクト 1377 サカタのタネ
鉱業
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 1662 石油資源開発 1515 日鉄鉱業
ガラス・土石製品
5214 日本電気硝子 5333 日本碍子 5201 旭硝子
ゴム製品
5108 ブリヂストン 5110 住友ゴム工業 5101 横浜ゴム
金属製品
3436 ＳＵＭＣＯ 5901 東洋製罐 5938 住生活グループ
その他製品
7974 任天堂 7966 リンテック 7915 日本写真印刷
建設業
1963 日揮 1878 大東建託 1802 大林組
食料品
2914 日本たばこ産業 2802 味の素 2503 キリンHD
繊維製品
3107 大和紡績 3402 東レ 3405 クラレ
パルプ・紙
3861 王子製紙 3893 日本製紙グループ本社 3941 レンゴー
化学
4063 信越化学工業 4911 資生堂 4452 花王
医薬品
4502 武田薬品工業 4507 塩野義製薬 4503 アステラス製薬
石油・石炭製品
5001 新日本石油 5016 新日鉱ホールディングス 5002 昭和シェル石油
鉄鋼
5401 新日本製鐵 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5405 住友金属工業
非鉄金属
5713 住友金属鉱山 5801 古河電気工業 5711 三菱マテリアル
機械
5631 日本製鋼所 7011 三菱重工業 6301 小松製作所
電気機器
6502 東芝 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6753 シャープ
輸送用機器
7267 本田技研工業 7203 トヨタ自動車 6902 デンソー
精密機器
7733 オリンパス 4543 テルモ 7731 ニコン
卸売業
8031 三井物産 8058 三菱商事 8053 住友商事
小売業
9983 ファーストリテイリング 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 9831 ヤマダ電機
銀行業
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8411 みずほフィナンシャルグループ 8316 三井住友フィナンシャルグループ
証券業
8604 野村ホールディングス 8601 大和証券グループ本社 8628 松井証券
不動産業
8802 三菱地所 8801 三井不動産 8830 住友不動産
保険業
8766 東京海上HD 8755 損害保険ジャパン 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業
8591 オリックス 8253 クレディセゾン 8593 ダイヤモンドリース
倉庫・運輸関連業
9301 三菱倉庫 9364 上組 9375 近鉄エクスプレス
海運業
9104 商船三井 9101 日本郵船 9107 川崎汽船
陸運業
9020 東日本旅客鉄道 9022 東海旅客鉄道 9021 西日本旅客鉄道
空運業
9202 全日本空輸 9205 日本航空 9232 パスコ
情報・通信
9984 ソフトバンク 9432 日本電信電話 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
電気・ガス業
9501 東京電力 9531 東京瓦斯 9503 関西電力
サービス業
9735 セコム 4651 サニックス 4680 ラウンドワン
株分析／株価と出来高のボラティリティ その2
昨日は過去25日／過去75日間の株価および出来高のボラテリティ比をグラフ化しましたが、もっと短い期間ではどうなるのか？
同じようにグラフ化してみました。
■過去10日／過去30日間の株価および出来高のボラテリティ比
※紺色の線は株価のボラティリティ比
※赤色の線は出来高のボラティリティ比
5401新 日本製鐵
6502 東芝
7011 三菱重工業
7203 トヨタ自動車
7751 キヤノン
8058 三菱商事
9984 ソフトバンク
4751 CＡ
4755 楽天
■過去5日／過去15日間の株価および出来高のボラテリティ比
※紺色の線は株価のボラティリティ比
※赤色の線は出来高のボラティリティ比
5401新 日本製鐵
6502 東芝
7011 三菱重工業
7203 トヨタ自動車
7751 キヤノン
8058 三菱商事
9984 ソフトバンク
4751 CＡ
4755 楽天
ひとまず過去10日／過去30日間と過去5日／過去15日間についてグラフ化してみましたが、結果はというと過去25日／過去75日間の時と同様に、9984 ソフトバンクや4751 CＡ、4755 楽天の出来高ボラティリティ比の振幅が他の銘柄と比べて大きい事が分かります。
ここに図示した以外に更に短い期間についても調べてみましたが、傾向は同様でした。
さて問題はこの現象をトレードに使うと有効なのかどうかですが、これについては現在も検証作業を続けており、現時点では何とも言えません。
ですが、この現象を応用した予備的な検証ではパフォーマンス向上に役立つケースもあり、銘柄のタイプ判定に使える可能性はあり得そうです。
同じようにグラフ化してみました。
■過去10日／過去30日間の株価および出来高のボラテリティ比
※紺色の線は株価のボラティリティ比
※赤色の線は出来高のボラティリティ比
5401
6502 東芝
7011 三菱重工業
7203 トヨタ自動車
7751 キヤノン
8058 三菱商事
9984 ソフトバンク
4751 CＡ
4755 楽天
■過去5日／過去15日間の株価および出来高のボラテリティ比
※紺色の線は株価のボラティリティ比
※赤色の線は出来高のボラティリティ比
5401
6502 東芝
7011 三菱重工業
7203 トヨタ自動車
7751 キヤノン
8058 三菱商事
9984 ソフトバンク
4751 CＡ
4755 楽天
ひとまず過去10日／過去30日間と過去5日／過去15日間についてグラフ化してみましたが、結果はというと過去25日／過去75日間の時と同様に、9984 ソフトバンクや4751 CＡ、4755 楽天の出来高ボラティリティ比の振幅が他の銘柄と比べて大きい事が分かります。
ここに図示した以外に更に短い期間についても調べてみましたが、傾向は同様でした。
さて問題はこの現象をトレードに使うと有効なのかどうかですが、これについては現在も検証作業を続けており、現時点では何とも言えません。
ですが、この現象を応用した予備的な検証ではパフォーマンス向上に役立つケースもあり、銘柄のタイプ判定に使える可能性はあり得そうです。