株分析／株価と出来高のボラティリティ

これまでのエントリーで株価や出来高のボラティリティを調べてきましたが、その関係をグラフにしてみました。

下の図は過去25日／過去75日間の株価および出来高のボラテリティ比をグラフにしたものです。


5401 新シン日本製鐵


6502 東芝


7011 三菱重工業


7203 トヨタ自動車


7751 キヤノン


8058 三菱商事


9984 ソフトバンク


4751 CＡ


4755 楽天

※紺色の線は株価のボラティリティ比
※赤色の線は出来高のボラティリティ比

こうして見ますと、株価のボラティリティ比にはパッと見に分かる銘柄間の差異は感じられません。

その一方で、出来高のボラティリティ比では〝振幅〟に差があるように感じられます。

特に9984 ソフトバンクや4751 CＡ、4755 楽天のトレンドフォロー型トレードが功を奏しやすい銘柄ほど、出来高の振幅が大きくなる傾向にあるようです。

＜次回に続きます＞

1月16日現在のセクター株価指数

今日の日経は8000円ラインからの反発上昇。

セクター毎に見ても31のセクターが上昇し、典型的な短期反発の局面となりました。

特に上昇率が高かったのは鉱業、ガラス・土石製品、金属製品、輸送用機器、保険業といったセクターです。

非鉄金属や輸送用機器、卸売業、サービス業などはECP株価指数グラフ を見ると25日平均線で反発したように見えます。

問題はこの上昇がいつまで続くのかですが、日経平均の直近上値目処は8600円近辺でしょうか？

来週はアメリカ新大統領就任等、大きなイベントが予定されており、株価の乱高下はもうしばらく続きそうですね。

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1月16日現在のセクター株価指数です。

業種名ギョウシュメイ	MVR1	MVR5	ECP	前日ゼンジツヒ％	25MA	乖離カイリリツ％	初期値ショキチ
水産・農林業	57.4	40.9	39.2	1.24	40.3	-2.79	100
鉱業	100	64.2	3357.9	6.88	3055.7	9.89	100
ガラス・土石製品	100	40.8	2618.2	5.95	2390.9	9.5	10-2
ゴム製品	100	30.7	27.4	2.18	29.6	-7.16	100
金属製品	100	49.9	3568.7	6.75	3123.7	14.24	10-2
その他製品	0	24.6	1298.3	-1.81	1362.7	-4.72	100
建設業	100	41.7	1907.4	4.5	1921.5	-.73	10-5
食料品	55	26.2	987.2	1.97	1070.9	-7.81	10-1
繊維製品	100	45.7	3556	1.51	3760.3	-5.43	10-4
パルプ・紙	100	43.4	63.4	2.98	72.2	-12.14	100
化学	81.9	48	1395.7	4.42	1277.5	9.24	10-1
医薬品	85.2	39.5	70.4	.91	75.4	-6.56	100
石油・石炭製品	100	44.3	46.5	3.1	47.9	-2.96	100
鉄鋼	86.7	23.8	6067.4	2.31	6239.2	-2.75	10-1
非鉄金属	100	54.6	5587.7	3.84	5468.4	2.18	10-2
機械	63.9	38.6	950.5	.69	947.6	.3	10-7
電気機器	100	40.6	1581.6	3.24	1410.3	12.14	100
輸送用機器	100	42.6	381.9	6.61	359.8	6.13	100
精密機器	100	35.1	2896.8	3.43	2958	-2.06	100
卸売業	100	43.3	6327.8	3.56	6142.7	3.01	10-2
小売業	100	33.1	6666.1	2.76	7504.1	-11.16	10-2
銀行業	100	35.2	50.3	2.75	52.5	-4.21	100
証券業	100	53.8	15.6	.9	16.5	-5.98	100
不動産業	92.4	22.1	795.6	.86	887	-10.29	100
保険業	100	34.1	8.4	6.88	8.6	-2.65	100
その他金融業	100	30.2	5865.3	1.6	5914.4	-.82	100
倉庫・運輸関連業	59.6	26.7	798.7	.22	867.2	-7.89	100
海運業	53.1	49.4	69.4	-.88	70.4	-1.41	100
陸運業	100	63.3	53.3	1.13	56	-4.74	100
空運業	100	59.5	1.9	1.45	1.9	-1.51	100
情報・通信	42.6	38.4	2607.5	.28	2823.2	-7.63	100
電気・ガス業	100	51.2	2.4	3.58	2.6	-4.07	100
サービス業	100	44.1	7627.8	2.84	7565.3	.82	10-3

当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。

ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。

ECPのグラフを見る

MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら

尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の5業種
鉱業、金属製品、化学、電気機器、輸送用機器

ECPが-1σ以下のセクターは以下の11業種
水産・農林業、ゴム製品、その他製品、食料品、パルプ・紙、医薬品、小売業、不動産業、倉庫・運輸関連業、陸運業、情報・通信

1月16日のセクター主要銘柄

以下、各セクターにおいて売買高の多かった銘柄を記載します。

水産・農林業
1379 ホクト　1332 日本水産　1334 マルハニチロHD

鉱業
1605 国際石油開発帝石ホールディングス　1662 石油資源開発　1518 三井松島産業

ガラス・土石製品
5333 日本碍子　5202 日本板硝子　5201 旭硝子

ゴム製品
5108 ブリヂストン　5110 住友ゴム工業　5101 横浜ゴム

金属製品
3436 ＳＵＭＣＯ　5901 東洋製罐　5938 住生活グループ

その他製品
7974 任天堂　7912 大日本印刷　7911 凸版印刷

建設業
1963 日揮　1878 大東建託　1802 大林組

食料品
2914 日本たばこ産業　2502 アサヒビール　2503 キリンHD

繊維製品
3107 大和紡績　3402 東レ　3405 クラレ

パルプ・紙
3861 王子製紙　3893 日本製紙グループ本社　3865 北越製紙

化学
4063 信越化学工業　4452 花王　4901 富士写真フイルム

医薬品
4502 武田薬品工業　4503 アステラス製薬　4507 塩野義製薬

石油・石炭製品
5001 新日本石油　5016 新日鉱ホールディングス　5002 昭和シェル石油

鉄鋼
5401 新日本製鐵　5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　5405 住友金属工業

非鉄金属
5713 住友金属鉱山　5801 古河電気工業　5711 三菱マテリアル

機械
6301 小松製作所　7011 三菱重工業　5631 日本製鋼所

電気機器
6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション　6502 東芝　7751 キヤノン

輸送用機器
7203 トヨタ自動車　7267 本田技研工業　7201 日産自動車

精密機器
4543 テルモ　7731 ニコン　7733 オリンパス

卸売業
8031 三井物産　8058 三菱商事　8053 住友商事

小売業
9983 ファーストリテイリング　3382 セブン＆アイ・ホールディングス　9831 ヤマダ電機

銀行業
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　8411 みずほフィナンシャルグループ　8316 三井住友フィナンシャルグループ

証券業
8604 野村ホールディングス　8601 大和証券グループ本社　8628 松井証券

不動産業
8801 三井不動産　8802 三菱地所　8830 住友不動産

保険業
8766 東京海上HD　8795 Ｔ＆Ｄホールディングス　8755 損害保険ジャパン

その他金融業
8591 オリックス　8253 クレディセゾン　8473 ＳＢＩホールディングス

倉庫・運輸関連業
9301 三菱倉庫　9364 上組　9303 住友倉庫

海運業
9104 商船三井　9101 日本郵船　9107 川崎汽船

陸運業
9020 東日本旅客鉄道　9022 東海旅客鉄道　9021 西日本旅客鉄道

空運業
9202 全日本空輸　9205 日本航空　9232 パスコ

情報・通信
9984 ソフトバンク　9432 日本電信電話　9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ

電気・ガス業
9501 東京電力　9503 関西電力　9531 東京瓦斯

サービス業
9735 セコム　4680 ラウンドワン　4324 電通