私が２作目として作成したEAは、MACDを使ってエントリーするというものです。
作成期間は、1週間です。
なぜＭＡＣＤなのか
有名なインジケータにMACD(Moving Average Convergence and Divergence)というものがあります。
日本語で言うと移動平均収束拡散法と呼ばれます。
難しい名称ですが、内容を理解すればそれほど難しくはありません。
MACDは、移動平均線の拡張版であることが分かります。
詳しくは、以下の動画で解説しているので見てください。
動画は、私がいつも参考にしている高橋ダンさんのYouTubeです。
高橋ダンさんは、コーネル大学を首席て卒業され、12歳で投資を始められたそうです。
非常に分かりやすいです。
このMACDは、短期の移動平均線が長期の移動平均線のクロス位置よりも早くクロスを検出できるため、使われている人は多いと思います。
より早いエントリーは、とても有利です。
このMACD、どのくらい使えるのか試す意味もあり、EA化してみました。
エントリーロジック
エントリーロジックは、以下の通りです。
①以下の条件の場合、ロングエントリー
・MACDの山が0よりも下にある
・MAが上昇している
・MACDからシグナルが抜けるタイミング
・MACDの山の高さは、ある固定値以上(パラメータ化)
②以下の条件の場合、ショートエントリー
・MACDの山が0よりも上にある
・MAが下降している
・MACDからシグナルが抜けるタイミング
・MACDの山の高さは、ある固定値以上(パラメータ化)
③利確、損切りは固定値(パラメータ化)
実は、この自作EAは、MT4に付いてくるサンプルのEA「MACD Sample」をベースに作成しています。
バックテストの結果
MT4によるバックテストを行った結果です。
(期間2010～2020.8)
一応、右肩上がりとなっています。
プロフィットファクタは1.18で、ドローダウンは13.94%です。
勝率は、54.30%です。
試しに2020年(1月から8月)のみでバックテストをしてみました。
2020年だけで見ても右肩上がりとなっています。
プロフィットファクタは2.31で、ドローダウンは8.51%です。
勝率は、69.49%です。
エントリー回数は、1日に数回です。
なかなかいい線をいっています。
このEAは、現在、デモ口座でフォワードテスト中です。
結果が分かりましたら、このブログで成果を公開したいと思います。
