ジグザクラインからダウ理論でエントリーするEA(初めての自作EA) | FX初心者のITエンジニアが始める自動売買(EA)と稼ぐコツ

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私は、FX経験1年未満のITエンジニアです。
日中は仕事があるため、PCに貼り付いて手動でトレード(裁量)ではなく、自動売買でFXを行うことにしました。このブログでは、自動売買のプログラムの作成やその成果について記事を書きたいと思います。

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私が初めて作成したEAは、ジグザクラインからダウ理論でエントリーするというものです。

いきなり、難しいものにチャレンジしてみました。

私自身、昔はプログラマーをしていたこともあり、プログラミングは得意です。

試行錯誤で作成しました。

作成期間は、2週間です。

 

 

ジグザクライン

 

このEAの基本は、絶えず変化するチャートから値の動きをジグザクラインで可視化するところです。

有名な「zigzag」というインジケータがありますが、似たようなものです。

ただし、ジグザクラインの描画ロジックは、「zigzag」とは異なります。

ボリンジャーバンドを使い、上下のバンドの外に出たところを線で結ぶというものです。

「zigzag」と同様、リペイント(※)するようにしているため、多少、ロジックは複雑です。

 

※値が更新されるたび、再描画しています

 

 

 

エントリーロジック

エントリーロジックは、ダウ理論を使用しています。

上昇トレンドであれば、ジグザクラインの高値と安値が切りあがっていること。

下降トレンドであれば、ジグザクラインの高値と安値が切り下がっていること。

具体的には、以下の図のようになります。

視覚的にはイメージができると思いますが、これをロジックに落とし込むためには、この切りあがり、切り下がりを定義する必要があります。

 

 

考えた定義は、次の通りです。

上昇トレンドの場合ですが、上図の⓪と②の差、①と③の差がある値幅以上の場合、上昇トレンドと判断するようにしました。(下降トレンドも同様)

エントリーポイントは、⓪の場所になります。

ただし、⓪の位置は、実際の値の変動に伴い変動します。

そのため、なるべく変動しないようにボリンジャーバンドのパラメータ等を最適化しています。

 

バックテストの結果

MT4によるバックテストを行った結果です。

(期間2018~2020.7)

一応、右肩上がりとなっています。

プロフィットファクタは1.60で、ドローダウンは11.81%です。

勝率は、66.51%です。

そんなに悪くはありません。

 

 

ただし、このEAは非常に重く、バックテストにはかなりの時間がかかります。

2018年以前のバックテストも実施したかったのですが、私のノートPCでは、負荷がかかりすぎるため断念しました。

 

さてこのEAは、リアル口座で使用しているかというと実は使っていません。

この後に作成したEAの方が安定しているためです。

上の図で見てわかる通り、綺麗な右肩上がりではありません。

落ち込んでいるところもあります。

しかし、EA作りの基本的な考え方は、このEAで学びました。

このEAのロジックは、次以降のEA作りのために部品として使われています。

 

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