私が初めて作成したEAは、ジグザクラインからダウ理論でエントリーするというものです。
いきなり、難しいものにチャレンジしてみました。
私自身、昔はプログラマーをしていたこともあり、プログラミングは得意です。
試行錯誤で作成しました。
作成期間は、2週間です。
ジグザクライン
このEAの基本は、絶えず変化するチャートから値の動きをジグザクラインで可視化するところです。
有名な「zigzag」というインジケータがありますが、似たようなものです。
ただし、ジグザクラインの描画ロジックは、「zigzag」とは異なります。
ボリンジャーバンドを使い、上下のバンドの外に出たところを線で結ぶというものです。
「zigzag」と同様、リペイント(※)するようにしているため、多少、ロジックは複雑です。
※値が更新されるたび、再描画しています
エントリーロジック
エントリーロジックは、ダウ理論を使用しています。
上昇トレンドであれば、ジグザクラインの高値と安値が切りあがっていること。
下降トレンドであれば、ジグザクラインの高値と安値が切り下がっていること。
具体的には、以下の図のようになります。
視覚的にはイメージができると思いますが、これをロジックに落とし込むためには、この切りあがり、切り下がりを定義する必要があります。
考えた定義は、次の通りです。
上昇トレンドの場合ですが、上図の⓪と②の差、①と③の差がある値幅以上の場合、上昇トレンドと判断するようにしました。(下降トレンドも同様)
エントリーポイントは、⓪の場所になります。
ただし、⓪の位置は、実際の値の変動に伴い変動します。
そのため、なるべく変動しないようにボリンジャーバンドのパラメータ等を最適化しています。
バックテストの結果
MT4によるバックテストを行った結果です。
(期間2018~2020.7)
一応、右肩上がりとなっています。
プロフィットファクタは1.60で、ドローダウンは11.81%です。
勝率は、66.51%です。
そんなに悪くはありません。
ただし、このEAは非常に重く、バックテストにはかなりの時間がかかります。
2018年以前のバックテストも実施したかったのですが、私のノートPCでは、負荷がかかりすぎるため断念しました。
さてこのEAは、リアル口座で使用しているかというと実は使っていません。
この後に作成したEAの方が安定しているためです。
上の図で見てわかる通り、綺麗な右肩上がりではありません。
落ち込んでいるところもあります。
しかし、EA作りの基本的な考え方は、このEAで学びました。
このEAのロジックは、次以降のEA作りのために部品として使われています。