買い：MLM（Martin Marietta Materials） 3株
売り：IR （Ingersoll Rand） 18株
この銘柄ペアの相関係数、正規分布と散布図です。
相関係数は高く、正規分布も非常に綺麗でサヤの位置もよい。
散布図も綺麗で赤い点が左/上に移動するより右/下に移動する余地が高いように見える。
結構理想的な状態。
下の表は”さや”の動きを過去１年の動きに対する偏差値に変換したもの。
偏差値も十分に低く、過去最低水準。
その他の判定基準も満たしているのでエントリを実施。
ちなみにクローズは、利確が売りと買いのグロス金額に対する3.5%、損切りが2.0%。
買いが1000ドル、売りが1000ドルなら合計の2000ドルに対する3.5%、2.0％って感じ。
あと、長期保有による資金効率低下を防ぐため保有から暦日25日の保有期限到来という基準にしている。
・・・・・・・。
本日の米国はまだ閉まっていないが、保有銘柄ペア全体では含み益が増加。
というか、現時点では保有ペアのすべてが含み益中。
全ペアなので、当然本日エントリのMLM x IRも含み益スタート。
幸先いいね。
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