為替じじいの聖杯トレード実践日誌

為替じじいの聖杯トレード実践日誌

FX用のEAをつくるためのWebアプリケーション・EA作成機を運営しています。
EA作成機の開発状況や運用している聖杯手法の話なんかを垂れ流しています。

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最近、日経平均があがっているからいろんなところで日経平均がそのうち暴落するんじゃないかというご意見を見る。
金融緩和バブルじゃないかというヤツだよね。

ただなぁ日経平均PBRでみるとせいぜい1.25なんだよな。

ちなみに1989年12月30日のバブル崩壊直前の最高値時の日経平均PBRが5.6倍、2000年4月のITバブル崩壊直前の日経平均PBRが2.7倍程度らしい。
それにIBTバブル崩壊後の安値の2003年3月でさえ1.22倍だったらしいぞ。

それから比べると今の1.25倍は決して高い水準とはいえないんじゃないかと思うんだがどうだろう。
だから日本発ってのはおきないんじゃないかと思う。
まぁ、知らんけど。

・・・・・・。

反対にちょっと気になるのが米株なんだよね。
とあるサイトによると米株の12月末のPBRは4.4倍。

・・・・・・。

高すぎね?

バイデンさんは追加の大型の経済対策やるらしいし、しばらくは大丈夫だと思うけど、この経済対策に最低賃金を倍に引き上げるっていうのも盛り込まれているらしんだよな。

・・・・・・。

最低賃金をあげて失業率が増大した韓国の二の舞にならなきゃいいけどな。
FRBは完全雇用を目指して金融調整しているから大丈夫なのかな?
失業率が上がれば金融緩和をつづけるだろうし。

・・・・・・。

でも米国は金バラマキ政策のおかげでインフレ率も上昇しているからなぁ。
最悪のシナリオがインフレ上昇と最低賃金引上げによる雇用停滞。
これによる大幅な米株下落とそれにつれた日経平均下落。
ついでにインフレ率上昇と失業率上昇による大幅な円高ドル安・・・。
円高により更に日経平均下落・・・。

不景気なのにインフレが上昇してたら、利下げや金融緩和やりづらくなるだろうしな。

・・・・・・。

ううぅ、怖いシナリオだ。

予想してもどうにでもなるもんじゃないから、しょうがないけどな。
ただ暴落するなら日本に本帰国して個別株のトレードを始める前にしてほしいよな。

暴落の巻き込まれてケガしたくないからな。


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実はEA作成機の作者でありながら、最近はFXのトレード及びEAでのトレードはほとんど行っていない。

・・・・・・。

なんでか?

・・・・・・。

ふむ。

EAっているのはインジケーターやエントリ手法、クローズの手法にによって膨大な組み合わせがあり、その中の最適解を探すのに疲れてしまったからだな。

個人的にはEAによる自動売買はトラリピ型が最強だと思っている。
ただし、トラリピ型についても、一度設定をしたらほっぽらかしではなく、市場動向に合わせて、買い、売り、一定値を境に上は売り、下は買いなど、都度都度調整しないといけないんだ。
これに失敗すると大きな含み損を抱えて苦しむことになる。

・・・・・・。

この苦しみが嫌なんだよなぁ。
だから最近はEAでのトレードをほぼしなくなってしまった。

その後、株式市場に目を向けて、日経平均先物の過去データーからエントリポイントを自動で算出できないか、機械学習でなんとかならないかなんて頑張っていたが、まるでダメ。

どうしよう。。。

・・・・・・。

とそこで思った。

相場というのは、波打つように動くよな。
その波の底で買って、波の上で売ればいいんだよな。
うん、単純な話だ。

しかもこの波が一定の範囲内に収まっているボックス圏を構成している銘柄だと底で反発する可能性高いんじゃねぇの?

ただ、この場合は底割れが怖いよな。

・・・あぁそうか、この場合はボックスで推移しているのが、過去最安値とかコロナ暴落の最安値付近に位置する最下層ボックスであれば、下値は固いんじゃね?

ついでにPBRが1倍未満の低PBR株であれば、より底は固いんじゃねぇかなぁ。。。

というわけで、個別株のうち流動性がでかい銘柄を180銘柄位ピックアップして現在価格と現在のボックス位置を確認してみた。

ふむ。
スクリーニングしたもののうち、現在最下層ボックス付近にいる銘柄は50銘柄くらい。

これで、ボックスの下限と上限を設定して、下限付近にきたらエントリする。
上限付近にきたら利確。

エントリ後に底を割ったらどうするか・・・。
最安値付近で追加エントリするか。
まぁ、低PBR銘柄だし、コロナ影響での最安値を割れることは、あまり考えられないだろうしな。

保有銘柄数はどうするかな。

・・・銘柄をしぼるのは怖いよな。

少数銘柄に資金を集中しすぎて、それがボックスの底割れして下落していったらめもあてられないからな。

ということで、10銘柄以上に分散しよう。

ある程度銘柄を分散しておけば、1つか2つくらい底割れして下落していっても気が楽だしな。

・・・・・・。

というわけで、こんな感じの手法で年初からフォーワードテストしてる。
まだ、2週間くらいなので大したことはいえないが、今のところ14銘柄エントリして、クローズしたのは5銘柄。
勝率は100%は平均利益は10%。

しかも保有中の銘柄には含み損はほぼ発生してない。
うねりの上限を利確ポイントにしているので、どこでクローズするか迷いようがないし、監視が楽な手法のようだ。

まぁ、基本的の上昇中の相場だからまだまだ結果がよいだけかもしれないが。

当面は気楽に個別株のフォーワードテストをしていこうと思う。


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最近、EA作成機でつくるEAはFX以外には使えないのかという問い合わせが結構ある。

よくよく調べてみるとMT4でも株価指数や金、銀などがトレードできるらしい。

・・・・・・。

知らなかった・・・。

・・・・・・。

MetaQuats社やるな。

・・・・・・。

ということで、まずはFXと日経225でMT4/5の設定の違いを確認してみた。


ふーん。
どうやら、金額単位の違いでpips単位が違うみたいだな。
あと、取引単位もな。

例えばUSDJPYの場合は金額単位は小数点以下3桁。
だけと株価指数は1桁目の1円単位。

これはpips単位を調整する関数の修正が必要だな。

あとはロット単位が違うようだ。
通常、FXでは0.01が最小。
でも日経225は1円が最小。
ダウは0.01が最小のようだ。
金、銀やらその他の商品は入り混じっているみたいでよくわからん。
まぁ、うまく調整できるだろ。

ということでこんな感じでロット単位を選べるようにしてみた。



ついでにトラリピ型の取引範囲に株価指数みたいなでかい金額範囲も選べるようにしておいた。

・・・・・・。

作業が終了したのでちょっと日経225の買いトラップEAを作ってみるか。

株価は長期的には経済成長とともに右上がりになるのが基本だから、買いトラップ型EAと相性がいいだろうからバックテストの結果が楽しみだ。

・・・・・・。

なに?
FX以外に対応させたのは、これが作りたいからじゃないかって?

・・・ドキッ。

い、いや。
そんなことないぞ。

ちゃんとだな、EA作成機のEAで株価指数やGoldなんかをトレードしたいという要望がきてたから対応したのだぞ。

決して、自分で使いたくなったからじゃないぞ。

ウソじゃないからな。

・・・・・・。

・・・・・・。

ま、まぁ、そんなことはどうでもいいじゃないか。

早速できあがったEAを見てみよう。



期間:2019年1月1日から2020年12月31日。
勝率:97.27%
PF:26.45
総利益:4,880ドル(10,000ドルスタート)

・・・・・・。

・・・駄目だ。

一見、凄いEAに見えるがこんなの危なくて使えねぇ。

なにしろ最大含み損が3,126ドル、ドローダウンでいうと28.4%。

・・・・・・。

やっぱダメだわ・
軟弱で、貧弱で、壊れやすい繊細なガラスのハートをもった俺では、こんな巨額の含み損に耐えられる自信ねぇわな。

・・・・・・。

やはり、地道に個別株を監視していくかぁ。

そのためには一日も早い帰国だな。

今年こそ日本に帰れるといいなぁ。


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日経平均先物の過去の動きのパターンを記録して、相場予想に使えないかを考え、機械学習にて再トライを始めてからしばらくたつ。

・・・・・・。

正答率は最大80%までは実現できた。

朝8:45にオープンして、翌日朝5:30にクローズする日経平均先物の前日比が上昇するか下降するかを予想するモデルだ。

・・・・・・。

でも、このモデルは利用する気がおきない。

なぜなら学習した期間の正答率は80%だが、未学習期間の正答率は大幅に下がってしまうからだ。

・・・・・・。

この学習パターンではどうだ・・。

うーん、フォーワードテストでの正答率は55%かぁ・・。

学習済み期間の正答率は高いんだがなぁ。
やはり、カンニングすると点数があがるということかぁ。

・・・・・・。

と、こんなことの繰り返しばっかりだな。
これって利益がでるEAのパターンをひたすら追い求めるのににているよな。

・・・聖杯探しか。

・・・・・・。

・・・・・・。

うん、しばらくこの作業はやめてのんびりと探し続けしよう。

機械学習は万能ではなく、学習方法次第というのが分かったので良しとしよう。



・・・そういえば、最近サイトからメッセージが入らないな。

あれっ?

これ、バグっているような・・・。

おぉぉぉ、メッセージ送信機能が死んでる・・・。

早く復旧せねば・・・。

・・・・・・。

すまん、まだ復旧作業中なので、今しばらくお待ちを。

・・・・・・。

<2021年1月9日追記>
すいません。
とっくに復旧してますが、追記するのを忘れてました。

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私は為替じじい。
FxLogBook.jpというサイトを運営している。

先日、エクセルで日経平均先物のトレードサインを出す収益モデルを作り、PF10近い実績をたたき出して、ヒャッハーしていたが、一部に誤りをみつけ、夢破れた男。

・・・・・・。

だが、復活した。

中途半端にエクセルで収益モデルを作ろうとしたのがいけなかった。
今度はちゃんとプログラム組んで、機械学習でモデルを構築しようと思う。

・・・・・・。

ところで、機械学習をするためには、WEBサイトを構築している言語のバージョンアップをしないといけない。

実は今の言語のバージョンは既にサポートがきれているので、どこかでバージョンアップしないといけないと思っていたのでちょうどいい。

・・・・・・。

ついでに、いくつかのサービスを停止しようと思う。
あぁ、EA作成機は停止しないから安心してくれ。

停止するサービスは、EAの監視機能、相場分析(通貨理論値・ヒートマップ)、為替関連ニュースの3つ。
どれも、リソースを食いまくるので、どうしようか迷っていたサービス。

ご利用いただいている方には申し訳ないが、EA作成機のサービスを安定的に提供するためだと思ってくれ。

一応、12月5日以降に順次サービスを停止していく予定だ。
サイト上ではすでに告知しているので、見ておいてくれ。


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