株式のさや取り取引を行っている。
9月、10月の取引結果は惨敗。
まさしくボロボロ。
・・・・・・。
理由はわかっている。
さやチャートの形状のみでエントリを判断していたからだ。
さや取りは本来2銘柄の相関性とさやチャートのボリンジャーバンドが正しく機能するかを確認するため正規気分布と散布図の形状が非常に大事。
でも8月下旬ころからさやチャートの形状のみでエントリを判断していた。
その結果、9月、10月は大敗。
・・・・・・。
反省した。
FxLogBookのさや取り機能に取引履歴の過去検証機能を追加した。
これまでの勝ちパターン、負けパターンの特徴はどのようなものかと徹底的に検証した。
過去検証はFxLogBookのさや取りで提供しているチャート、数字などを9項目に分け、各々合格ラインを設定して点取り時点の状況をスコア化した。
その結果、スコアが8以上のパターンでは74%の勝率、スコアが7以下の場合は45%の勝率となっていることが判明。
ついでに前回作成した機械学習のフォワードテストを組み合わせてみた。
機械学習ではパターンを〇、x、△に分類して、〇と△のみエントリした場合の勝率は69%、xの場合の勝率は25%とまずまずの結果となっている。
スコアが8以上の場合で機械学習がX以外のパターンのフォーワードテストの結果は86.7%の勝率をたたき出している。
リスクリワードはなるべく1対1に近づけるようにしているから86.7%の勝率であれば、かなり心強い。
というか最強じゃね?
まぁ、フォーワードテストもまだまだサンプル件数が少ないので地道に検証を続ける予定。
とはいえ、11月に入ってからはかなりいい感じで利益を出しているので、このまま良い結果が続くように、さやチャートの形状だけで判断しないようにしたいと思う。
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