大金持ちになるための道
このテーマは、マネーマネジメントです。
マーケットで○億円を稼ぐには何年かかるでしょう？
上の質問に明確に答えることができる人、どのくらいいるでしょうか？
これを知らずにマーケットで取引を続けてつらくないのでしょうか？
貯金なら簡単です。足し算ですから。でも、投資となると利回りがどうとか、勝率が何とか、なかなか難しいです。
私は、個人的な資金管理計画の一環として、資金がどのように増えていくのかということを基本的には把握しています。なぜそれができるのでしょうか。なぜそんなことをしなければならないのでしょうか？それをして何のメリットになるのでしょうか？
結論から言いますと、
①数多くの検証により、自分の手法が今後通用し続けると仮定すれば、ある程度自分の手法の利回りを知ることができているから。
②その利回りを知っていれば、今後資金がどのように増えていくのかのビジョンを持てる。
③仮に、その検証とは食い違う結果を得た場合、自分の手法の有効性について疑問を抱くことができる。
④良すぎても悪すぎても、短期的な視点に基づかず、長期的な視点で判断ができるようになる。
以上の結論を私の主張としたいと思います。
①については、その有効性について議論の余地がありますが、おおまかな見通しを持つには、検証がなによりも役に立ちます。検証なくしては、トレードをする危険性は脅威だといえます。しかし、注意してください。過去を振り返りすぎるのもよくありません。過去にとらわれていては、未来を考えることが苦痛になります。あくまでも何気に重要そうな参考、程度に考えておくとよいかもしれません。
②利回りを大まかにしれば、自分の資金を年単位などで推移状況をシュミレーションできます。
仮に年間５％で資産100万円を運用すれば、1億円に資産が増えるまでにどのくらいの年月が必要でしょうか。
この計算は、そんなに難しくありません。エクセルや中学校の数学をフル活用しましょう。
100万が5%の利回りで増えるとは、数学的には、
100万＋100万×5% ＝ 100万×（１+0.05）
という式で成り立ちます。これは、一年後の話です。では２年後は？
（100万＋100万×5%） ＋ （100万＋100万×5%）×5% ＝（100万×（1＋0.05））（1+0.05）
＝ 100万 × （1+0.05）＾2 注：＾2は2乗を表す。
となります。
（これは、複利計算の式です。単利計算より福利計算のほうが爆発的に増えます。ヤミ金で借金が雪だるま式にふえていくのも、この福利計算と暴利のおかげです。われわれも、すくなくとも複利計算を利用して、増やしましょう。）
このようにしていくと、n年後に1億円になるとして、
１億円 ＝ 100万 × （1+0.05）＾ｎ
を解きます。これを解くって・・・と思われる方、安心してください。そんなにスマートに解かなくても、計算機さえあれば、おおよその数字はわかります。電卓があれば、100万と入力して、1.05をひたすらかけ続けてください。これは、1億円に達するまでです。すると95回くらいかければ、1億円に初めてなるはずです。
ということは、95年です。長いですね。
これで、いろいろと計算してみてください。途中でお金を入れた場合もその入れた時点から似たように計算して、
もとある資産とあわせて算出してみればいいわけです。
いろいろ試してください。すると自分がどのくらいの利益を将来にわたって上げ続けることができるかなんとなくわかるはずです。エクセルで見やすく表現するとぐっとビジュアル化されてイメージを明確に持てるはず。
そして、③や④につながるわけです。
夢を現実にするには、地道なことをやるしかありません。まずは、自分が辿りそうな道を見てみましょう。まず見てから、行動を起こすことが、マーケットでは重要です。未来について、現実的なイメージを持ちましょう！！
マネーマネジメントについて示唆を提供できましたか？
マーケットで○億円を稼ぐには何年かかるでしょう？
上の質問に明確に答えることができる人、どのくらいいるでしょうか？
これを知らずにマーケットで取引を続けてつらくないのでしょうか？
貯金なら簡単です。足し算ですから。でも、投資となると利回りがどうとか、勝率が何とか、なかなか難しいです。
私は、個人的な資金管理計画の一環として、資金がどのように増えていくのかということを基本的には把握しています。なぜそれができるのでしょうか。なぜそんなことをしなければならないのでしょうか？それをして何のメリットになるのでしょうか？
結論から言いますと、
①数多くの検証により、自分の手法が今後通用し続けると仮定すれば、ある程度自分の手法の利回りを知ることができているから。
②その利回りを知っていれば、今後資金がどのように増えていくのかのビジョンを持てる。
③仮に、その検証とは食い違う結果を得た場合、自分の手法の有効性について疑問を抱くことができる。
④良すぎても悪すぎても、短期的な視点に基づかず、長期的な視点で判断ができるようになる。
以上の結論を私の主張としたいと思います。
①については、その有効性について議論の余地がありますが、おおまかな見通しを持つには、検証がなによりも役に立ちます。検証なくしては、トレードをする危険性は脅威だといえます。しかし、注意してください。過去を振り返りすぎるのもよくありません。過去にとらわれていては、未来を考えることが苦痛になります。あくまでも何気に重要そうな参考、程度に考えておくとよいかもしれません。
②利回りを大まかにしれば、自分の資金を年単位などで推移状況をシュミレーションできます。
仮に年間５％で資産100万円を運用すれば、1億円に資産が増えるまでにどのくらいの年月が必要でしょうか。
この計算は、そんなに難しくありません。エクセルや中学校の数学をフル活用しましょう。
100万が5%の利回りで増えるとは、数学的には、
100万＋100万×5% ＝ 100万×（１+0.05）
という式で成り立ちます。これは、一年後の話です。では２年後は？
（100万＋100万×5%） ＋ （100万＋100万×5%）×5% ＝（100万×（1＋0.05））（1+0.05）
＝ 100万 × （1+0.05）＾2 注：＾2は2乗を表す。
となります。
（これは、複利計算の式です。単利計算より福利計算のほうが爆発的に増えます。ヤミ金で借金が雪だるま式にふえていくのも、この福利計算と暴利のおかげです。われわれも、すくなくとも複利計算を利用して、増やしましょう。）
このようにしていくと、n年後に1億円になるとして、
１億円 ＝ 100万 × （1+0.05）＾ｎ
を解きます。これを解くって・・・と思われる方、安心してください。そんなにスマートに解かなくても、計算機さえあれば、おおよその数字はわかります。電卓があれば、100万と入力して、1.05をひたすらかけ続けてください。これは、1億円に達するまでです。すると95回くらいかければ、1億円に初めてなるはずです。
ということは、95年です。長いですね。
これで、いろいろと計算してみてください。途中でお金を入れた場合もその入れた時点から似たように計算して、
もとある資産とあわせて算出してみればいいわけです。
いろいろ試してください。すると自分がどのくらいの利益を将来にわたって上げ続けることができるかなんとなくわかるはずです。エクセルで見やすく表現するとぐっとビジュアル化されてイメージを明確に持てるはず。
そして、③や④につながるわけです。
夢を現実にするには、地道なことをやるしかありません。まずは、自分が辿りそうな道を見てみましょう。まず見てから、行動を起こすことが、マーケットでは重要です。未来について、現実的なイメージを持ちましょう！！
マネーマネジメントについて示唆を提供できましたか？
大数の法則
このテーマは、期待値です。
「いいことを続ければ、結果はついてくる。」
私は、小さいころからサッカーをやっていましたが、コーチや監督からそのようなことばかり言われていました。
どこにいっても、指導者は似たようなことを耳がタコになるまで言っています。
若いときは、精神論のように感じていました。しかし、確率統計を学び、実際にマーケットでトレードをしているとその認識は完全に間違っているという見解に至りました。
教師が言うことは、精神論ではなく、完全なる確率・統計論です。
それについて私の主張を述べていきたいと思います。
私は、いいことを続ければ、結果はついてくると思います。なぜならば、いいことを続ければ、多少の結果のブレはありますが、いずれ、いいことに伴う期待値に収束していくからです。いいことに伴う期待値は、それが本当にいいことであれば、プラスの値をとります。
それについて少し説明を加えていきます。
確率統計論を勉強すれば、必ず初めのほうに「大数の法則」について書かれています。
大数の法則は説明することは簡単です。それは、確率を伴う試行を繰り返し、その試行回数が大きな数になるにつれて、その試行に伴う結果の平均は、期待値に収束していくというものです。
それを図に表したのが以下の図です。Eは期待値です。
図 大数の法則のイメージ
具体例を示しましょう。
なぜさいころの目（細工は何もありません）は、どれも出る目が1/6になるのでしょう。
実際にサイコロの目は、振ってみると偏って出るはずです。おかしいではないですか。納得いきません。
しかし、1万回くらい振ってみるとなんとなく1/6に近づいているような気がします。
1億回くらい振れば、ほとんど1/6になっているのかもしれません。
あくまで、さいころの目が1/6でそれぞれ出るというのは、大数の法則の前提が背景にあります。
この大数の法則の概念をよく理解してもらえれば、私の主張も説得力のある主張に思えてくるはずです。
マーケットでは、同じことを一貫してやり続けることが必要です。なぜなら、バラバラなことをやっていると期待値がぶれます。期待値がぶれるということは、期待値がプラスになるかもしれないし、マイナスにもなるかもしれないということです。これは、良いことではありません。
なぜよくないのかは、簡単に説明できませんが、私の思うところ、また、数多くの偉大なトレーダー曰く、
自信が持てなくなる
からです。これは、心理的な面で相当な不利な状況に追い込まれます。
もし、毎回一貫したトレードを続けているならば、期待値がある程度どのくらいなのか、プラス圏に属するのかどうかわかります。また、検証や実際のトレードの評価を行ってみると、どれくらいの利回りが平均的に出せるのかがなんとなくわかってきます。それがわかってくると、自分のトレード結果の将来の予測が明確なビジョンとなって現れてくるはずです。一回一回のトレードの損益に鈍感になります。しかし、マーケットの変化について鋭敏な感覚を持てるようになります。なぜなら、マーケットが変化すれば、自分のトレード結果の期待値もそれに伴い変化するからです。うまくいくときは、それをただやり続ければいいだけです。むしろ、期待値がプラス圏でおおきくなっているのであれば、大きくリスクをとっても恐怖はあまりありません。しかし、期待値がマイナス圏で推移しているなら、その手法の問題を分析し、マーケットの変化に合わせて手法を改善できます。そして、また、期待値をプラス圏に持っていくことができます。これが、マーケットで長期にわたって一貫して利益を上げ続けるカラクリです。
私もそうですが、偉大なトレーダーは、自分のトレード成果を現実を踏まえた将来の予測を立てられるはずです。こうなる、といえるはずです。
それが言えない人は、自分が利益をあげたいが将来どうなるか漠然とした不安をもってトレードをしているはずです。そして、資金を減らし続けます。マーケットの動向と自分の資産の増減に合わせて心理的に反応します。
これが、利益を一貫して上げ続けることができないトレーダーです。これは、批判でも誹謗でもなく事実を述べているに過ぎません。
期待値を知り、一貫した行動を長期にわたってやり続けるトレーダーとそうでないトレーダーとでは、雲泥の差、天と地の差、月とスッポン、全く住む世界が違います。
これは私の意見ですが、確率や期待値を理解しないトレーダーは、マーケットというカジノ場で、買った、負けた、とやっているだけです。証券会社にスプレッドや手数料を払って参加し、マーケットというカジノ場でギャンブルしているだけです。しかし、確率や期待値について習熟しているトレーダーは、マーケットで自分のカジノ場を持っています。確率的に優位性のある状態で、常に同じ考えで行動をとり続け、お客さん相手に本気で対戦し、利益をトータルでプラスにしています。
リチャードデニス氏も同じような表現を使用しています。
「我々がやろうとしていることは、まさに、カジノを経営することだ。」
もし、確率や期待値を理解する気がないなら、いますぐマーケットから足を洗い、確実な給料をもらえる仕事をやり続けるべきです。それが今回の結論です。
期待値に注意深いトレーダーは、将来の予測を持っています。
期待値について示唆を提供できましたか？
「いいことを続ければ、結果はついてくる。」
私は、小さいころからサッカーをやっていましたが、コーチや監督からそのようなことばかり言われていました。
どこにいっても、指導者は似たようなことを耳がタコになるまで言っています。
若いときは、精神論のように感じていました。しかし、確率統計を学び、実際にマーケットでトレードをしているとその認識は完全に間違っているという見解に至りました。
教師が言うことは、精神論ではなく、完全なる確率・統計論です。
それについて私の主張を述べていきたいと思います。
私は、いいことを続ければ、結果はついてくると思います。なぜならば、いいことを続ければ、多少の結果のブレはありますが、いずれ、いいことに伴う期待値に収束していくからです。いいことに伴う期待値は、それが本当にいいことであれば、プラスの値をとります。
それについて少し説明を加えていきます。
確率統計論を勉強すれば、必ず初めのほうに「大数の法則」について書かれています。
大数の法則は説明することは簡単です。それは、確率を伴う試行を繰り返し、その試行回数が大きな数になるにつれて、その試行に伴う結果の平均は、期待値に収束していくというものです。
それを図に表したのが以下の図です。Eは期待値です。
図 大数の法則のイメージ
具体例を示しましょう。
なぜさいころの目（細工は何もありません）は、どれも出る目が1/6になるのでしょう。
実際にサイコロの目は、振ってみると偏って出るはずです。おかしいではないですか。納得いきません。
しかし、1万回くらい振ってみるとなんとなく1/6に近づいているような気がします。
1億回くらい振れば、ほとんど1/6になっているのかもしれません。
あくまで、さいころの目が1/6でそれぞれ出るというのは、大数の法則の前提が背景にあります。
この大数の法則の概念をよく理解してもらえれば、私の主張も説得力のある主張に思えてくるはずです。
マーケットでは、同じことを一貫してやり続けることが必要です。なぜなら、バラバラなことをやっていると期待値がぶれます。期待値がぶれるということは、期待値がプラスになるかもしれないし、マイナスにもなるかもしれないということです。これは、良いことではありません。
なぜよくないのかは、簡単に説明できませんが、私の思うところ、また、数多くの偉大なトレーダー曰く、
自信が持てなくなる
からです。これは、心理的な面で相当な不利な状況に追い込まれます。
もし、毎回一貫したトレードを続けているならば、期待値がある程度どのくらいなのか、プラス圏に属するのかどうかわかります。また、検証や実際のトレードの評価を行ってみると、どれくらいの利回りが平均的に出せるのかがなんとなくわかってきます。それがわかってくると、自分のトレード結果の将来の予測が明確なビジョンとなって現れてくるはずです。一回一回のトレードの損益に鈍感になります。しかし、マーケットの変化について鋭敏な感覚を持てるようになります。なぜなら、マーケットが変化すれば、自分のトレード結果の期待値もそれに伴い変化するからです。うまくいくときは、それをただやり続ければいいだけです。むしろ、期待値がプラス圏でおおきくなっているのであれば、大きくリスクをとっても恐怖はあまりありません。しかし、期待値がマイナス圏で推移しているなら、その手法の問題を分析し、マーケットの変化に合わせて手法を改善できます。そして、また、期待値をプラス圏に持っていくことができます。これが、マーケットで長期にわたって一貫して利益を上げ続けるカラクリです。
私もそうですが、偉大なトレーダーは、自分のトレード成果を現実を踏まえた将来の予測を立てられるはずです。こうなる、といえるはずです。
それが言えない人は、自分が利益をあげたいが将来どうなるか漠然とした不安をもってトレードをしているはずです。そして、資金を減らし続けます。マーケットの動向と自分の資産の増減に合わせて心理的に反応します。
これが、利益を一貫して上げ続けることができないトレーダーです。これは、批判でも誹謗でもなく事実を述べているに過ぎません。
期待値を知り、一貫した行動を長期にわたってやり続けるトレーダーとそうでないトレーダーとでは、雲泥の差、天と地の差、月とスッポン、全く住む世界が違います。
これは私の意見ですが、確率や期待値を理解しないトレーダーは、マーケットというカジノ場で、買った、負けた、とやっているだけです。証券会社にスプレッドや手数料を払って参加し、マーケットというカジノ場でギャンブルしているだけです。しかし、確率や期待値について習熟しているトレーダーは、マーケットで自分のカジノ場を持っています。確率的に優位性のある状態で、常に同じ考えで行動をとり続け、お客さん相手に本気で対戦し、利益をトータルでプラスにしています。
リチャードデニス氏も同じような表現を使用しています。
「我々がやろうとしていることは、まさに、カジノを経営することだ。」
もし、確率や期待値を理解する気がないなら、いますぐマーケットから足を洗い、確実な給料をもらえる仕事をやり続けるべきです。それが今回の結論です。
期待値に注意深いトレーダーは、将来の予測を持っています。
期待値について示唆を提供できましたか？
MagicNumber
このテーマは、期待値についてです。
魔法の数字、それが期待値。
私はそう信じて止みません。マーケットに参加する人の中で、この期待値を重要視している人は成功すると思います。なぜなら、すべてのトレード戦略の一番の根幹がこの期待値にかかっているといっても過言ではないからです。
期待値とは、中学校の教科書にも出てくる概念です。しかし、概念をしっていても実感として期待値を感じることはあまりありません。
期待値の定義。
厳密な数学的定義は私の能力ではなかなか難しいですが、本質的な定義なら与えることができます。
期待値とは、ある現象の発生頻度の、確率でウェイト付けされた平均値といえます。
ここで、具体例。
0円、100円、200円、500円、1000円の平均値は？
簡単ですね。 （0円＋100円＋200円＋500円＋1000円）÷5＝360円です。
ここで確率の要素を加えていきます。あなたは、道端でだれかにお金を求めます。すると人によって、0円、100円、200円、500円、1000円くれることがわかりました。その割合を以下に示します。
0円・・・100人中80人
100円・・・100人中10人
200円・・・100人中5人
500円・・・100人中4人
1000円・・・100人中1人
さて、期待値は？
80/100×0円+10/100×100円+5/100×200円+4/100×500円+1/100×1000円＝50円
となります。
ではここからが、この具体例の面白いところです。あなたは、次のような選択に直面しました。
①絶対に100%10円が拾える公園に毎日通う。
②上記の確率で、0円～1000円もらえる通りで毎日お金を要求してみる。
もしあなたなら、①と②のどちらを選択しますか？
かなりの大部分の人は、いや、絶対にもらえるほうがいいから①に決まっている！と思うと思います。
現実世界では、そうかもしれません。
でもこれが相場の話であればどうでしょうか？
あなたの目的が利益の最大化であるのならば、間違いなく②を選択すべきです。
あなたの目的が安定した利益を求めるのであれば、①となるでしょう。
理由は明白です。前者の場合、②のほうが期待値が大きいからです。後者の場合、①のほうがとりっぱぐれがないからです。
私は、今でもこの感覚が不思議でたまりません。現実世界で本当に②を選択した場合、利益を最大化できるのでしょうか？
マーケットの経験、私の人生の経験を述べるのならば、期待値というものは、数値化するには難しすぎるが、存在しているという認識を持っています。
しかし、数値化するのが困難である以上、利益を最大化できるかどうかは未知数です。
現実として感覚が持ちづらいが、存在している数字、そして、これは、未来を予測することもできる数字であるといっておきましょう。
まさに、奇跡の数字です。
期待値について何か示唆を与えることできたでしょうか？
魔法の数字、それが期待値。
私はそう信じて止みません。マーケットに参加する人の中で、この期待値を重要視している人は成功すると思います。なぜなら、すべてのトレード戦略の一番の根幹がこの期待値にかかっているといっても過言ではないからです。
期待値とは、中学校の教科書にも出てくる概念です。しかし、概念をしっていても実感として期待値を感じることはあまりありません。
期待値の定義。
厳密な数学的定義は私の能力ではなかなか難しいですが、本質的な定義なら与えることができます。
期待値とは、ある現象の発生頻度の、確率でウェイト付けされた平均値といえます。
ここで、具体例。
0円、100円、200円、500円、1000円の平均値は？
簡単ですね。 （0円＋100円＋200円＋500円＋1000円）÷5＝360円です。
ここで確率の要素を加えていきます。あなたは、道端でだれかにお金を求めます。すると人によって、0円、100円、200円、500円、1000円くれることがわかりました。その割合を以下に示します。
0円・・・100人中80人
100円・・・100人中10人
200円・・・100人中5人
500円・・・100人中4人
1000円・・・100人中1人
さて、期待値は？
80/100×0円+10/100×100円+5/100×200円+4/100×500円+1/100×1000円＝50円
となります。
ではここからが、この具体例の面白いところです。あなたは、次のような選択に直面しました。
①絶対に100%10円が拾える公園に毎日通う。
②上記の確率で、0円～1000円もらえる通りで毎日お金を要求してみる。
もしあなたなら、①と②のどちらを選択しますか？
かなりの大部分の人は、いや、絶対にもらえるほうがいいから①に決まっている！と思うと思います。
現実世界では、そうかもしれません。
でもこれが相場の話であればどうでしょうか？
あなたの目的が利益の最大化であるのならば、間違いなく②を選択すべきです。
あなたの目的が安定した利益を求めるのであれば、①となるでしょう。
理由は明白です。前者の場合、②のほうが期待値が大きいからです。後者の場合、①のほうがとりっぱぐれがないからです。
私は、今でもこの感覚が不思議でたまりません。現実世界で本当に②を選択した場合、利益を最大化できるのでしょうか？
マーケットの経験、私の人生の経験を述べるのならば、期待値というものは、数値化するには難しすぎるが、存在しているという認識を持っています。
しかし、数値化するのが困難である以上、利益を最大化できるかどうかは未知数です。
現実として感覚が持ちづらいが、存在している数字、そして、これは、未来を予測することもできる数字であるといっておきましょう。
まさに、奇跡の数字です。
期待値について何か示唆を与えることできたでしょうか？