システムと胆力が欲しい！
2009年11月9日（月）
今日はユーロ円ロングで1往復のみ。 システムはプラス23Pipsでポジションクローズしました。 やはり、上げ切れない。 ただ、ユーロ円もドル円も、これから先はまた大きく動く可能性があると思っています。 ポジションサイズを上げていっていいのか迷うところです。
今日はシステム研究のつもりでした。 しかし、システムをいじるというよりは、昔読んだ本をひっくり返して基本的コンセプトをもう一度考え直して一日過ぎていきました。
ここから脱皮して一歩先に行くには、何が重要なのか考えました。 システムの多様化が課題なのは前から承知していますが、要するに本人の頭と経験はそう変わらないからシステムも同じようなものができてしまう。 トレーダーとしての胆力は、システムの開発とその運用経験を通して養われるのが一番自然。 あと４つ、システムが欲しい。 そして、それを運用する胆力も欲しい。
2009年11月9日(月）
ユーロ円入らなかったのは結果としては正解でした。 システムを見ると、＠133.475でショートして、＠134.475でカバーを取るという、ちょうどマイナス１００Pipsの（仮想）トレードでした。 損しなかったのは、金銭的には得をした感じですが、それより恐れていたほど大きなプラスでもマイナスでもなかったので、それがちょっと良かった気分です。 カバーをとったらそのままロング（これはライブ）して、それはちょっとロングするには位置的に無理があるだろうと思い、手でさらにポジションサイズを落としました。 入ったのは昨晩深夜＠134.496です。 その後、小さなプラスで推移していましたが、2時間ほど前にシステムが売りました＠134.728。 やはり、位置的に大きな利益になりませんでしたので、ポジションサイズを落としたのは正解だったかと思います。 プラス２３Pips。
ドル円で、金曜日の朝手で取ったカバーを大いに反省していますが、結果はシステムのカバーがほぼ同じレベルで取れています。 手で金曜日に取ったのが＠90.053、今朝システムが(仮想で）とったのが＠90.03。 システム上（仮想）利益はプラス49Pipsで、ライブの利益がプラス47Pips。
実はこのカバーは微妙な位置で、同じシステムでもコンピューターによってとっていない場合もあります。 計算上の誤差で、シグナルが発生するときとしないときがあります。 これ、あってはいけないのですが実際時々発生します。 そして、ひとつの取引だけ考えると差は大きいのですが、何百とトレードしていく中では気になりません。 そのくらいの誤差でシステムのパフォーマンスに大きな影響があるようでは使えないシステムだと思っています。
システム的には当分トレード発生しない位置です。 今日はまた、新しいシステムを求めて研究します。
11：10
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インフラトラブルに対応する心理とは？
2009年11月6日（金）
今日はトレード実況で書いたように夜から朝にかけて ドルロングはマイナス25Pipｓ、ユーロロングはマイナス32Pips、ドルショートでプラス４７Pipsというのが結果ですが、いろいろ考えさせられ勉強できました。
まず一番感じたことは、コンピューターとインターネット接続の重要性と、トラブル時のメンタル。 朝、ユーロ円とドル円が急落するなかで、ドルのショートポジション管理とユーロ円のシステムチェックを始めました。 そのとき、ポジションを移していたラップトップがうまく動かなくなり （これは単なる操作ミスだったと思います）、ポジションをメインのデスクトップに移そうとすると今度はそちらのコンピューターがうまく動かなくなり、結局ラップトップをリブートしてポジション管理を続けました。 動きが急だったせいもあり、かなりあせっていたと思います。 前に「トレードで一番難しいのは利食いを我慢すること」と書いたことがありましたが、今朝はそれを我慢できませんでした。 市場が激しく動き、インフラトラブルに対応する中で、すでに頭の中ではポジションをてじまうスイッチがはいっていたと思います。 今振り返れば、今朝の状況で手でポジションをクローズするのは不覚中の不覚です。 今までも、コンピューターとインターネットの問題があるときにこのような不覚取引をしています。 インフラの信頼性を高めなければいけないのは当たり前ですが、トラブルは減らせてもなくなりはしません。 ですから、インフラトラブルに対応できるメンタルを準備しなければ。 とりあえず、トラブル時のマニュアルつくりをします。
ちなみに手でポジションをクローズするのは、１）なんらかの理由でポジション管理できなくなったとき、２）ポジションサイズを調整するとき、３）システムを検証して統計的によりよいシステムができて、そのシステムにポジションを移すとき、 ４）システムがポジションをまもなくクローズすると分かっていて、アップサイドが限定的なとき、この４つです。
次に気づいたことは、ユーロ円システムの信頼性。 ユーロ急落時、ユーロ円ロングを比較的小さい損でカバーできたことで、自分のシステムに対する信頼は高まりました。 しかし、急落したあとでさらにショートに入るべきか検証していくなか、新しい検証の方法に気づかされました。 いままでは、このような場合は「特定の状況では入らない」やりかたで結果を見ていました。 しかし、逆に「特定の状況にだけ入る」やりかたで結果をみることによって問題点が浮き彫りになると気づいたのです。 結論はトレード実況で書きましたが、急落したあとで入るとデータ上成績は良くみえますが、エクイティーのボラティリティーは高いということがわかりました。 これはいろんな取引をごっちゃに見ていて見落としていた点です。 エクイティーカーブのボラティリティーを下げるのがシステムを作るうえで最大のポイントであることは言うまでもありません。
もうひとつ、これはまだ自分の中で消化しきれていませんが、狭いレンジをブレークしたときのパワー。 今日の動き、別に珍しいことではないのかもしれません。 しかしポジションをクローズさせないぎりぎりの線で何時間も行ったり来たりしていた昨晩から今朝の動きは私にはメッセージとなっています。 これを使って新しいトレード手法を開発できないかと。
今週取り掛かっていた短期のフェードトレードシステムがうまくいっていません。 どうしても、取引コストで引っかかります。 一取引あたりの利益がすくないので、少しスリッペ－ジの設定を悪くすると使い物にならないシステムになります。 スリッページの経験値からするとぎりぎりです。 ぎりぎりなので、このままでは使えません。 来週は、先ほど書いた狭いレンジからのブレークと、ブレークをフェイルしたパターンでのエントリーを研究してみたいと思います。 そしてエグジットも。 基本的にシステムは単純さを追及していますが、エグジットのバリエーションは増やしてもいいのではないかと思っています。