閑散マーケットに参入するのはそもそも間違い！

2009年11月24日（火）

昨日の夜から為替の自動売買は切っておきました。　今朝外出だったので。　

自動売買シミュレーションでは、昨晩＠88.884でショートしており、今言い感じに円高になっています。　一昨日ショートしたときは下げきれなくて、私用で入れないとき下げるとは運が悪いです。　

運も実力のうちといいます、今回どういう実力なのか考えてみました。　

まず、用事があって入れないというのは、ビジネスとしては失格でしょう。　バックアップのトレーダーがいないという現実を改善できて初めてこの部分の実力といえると思います。　しかし、月曜のマイナスと今日とり損ねたプラスで今後のトレードに大きなダメージはありません。　それは、ポジションサイズがエクイティーの対して十分小さいことと、構成上あまり大きな損が出ないシステムを採用しているからです。　そして、ポジション・リスク管理できないときはコンピューターに任せずポジションを取らないので、サプライズもない。　ですから、いつかは逆のパターンで損を回避できると思っています。　もちろん、心理面で逃げに回ったり、無謀な作戦にでたり、システム・オーバーライドばかりしていたら、運は味方しないと思います。

今日もＮＱ取引しました。　久しぶりにオーバートレード。　１４往復です。　ネットでプラス２ティックですから手数料ばかり持っていかれた形。　小さく幾つも損して大きく取り返すパターンでした。　今日のようなマーケットが閑散とした日にトレードするのは問題なんでしょうけど、今月のＮＱトレード数が少なかったし、午前中外出で為替ができなかったのでやってしまいました。

プロセス？

2009年11月23日(月）

ＮＱ3往復、久しぶりにはいりました。　マイナス17ティック。　中毒です。

為替はドル円のロングでマイナス18Ｐｉｐｓ。　

明日は午前中外出の予定があるので、ポジション取らないように自動売買システムを切っています。

今日はシステムの開発より、プロセスの整備に時間を使いました。　トレードで損が重なると頑張って取り返そうという気持ちになりますが、実際のトレードで頑張っても良いことはありません。　せいぜい、システム開発とかプロセス整備で頑張るだけ。　そして取引はルールに従う。

ここのところ、システム開発に時間を使いましたが壁に当たっている感じがしたので、今日はプロセス。

2009年11月23日(月）

ＮＱ久しぶりに入りました。　3往復でマイナス１７ティックです。　２回損きりになり、3回目ずいぶん我慢しましたが利益が伸びず戻ってきたところ少し利益を残して確定しました。　最近のＮＱはエントリーができていません。

16：21

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ドル円カバーとりました＠89.013。　システムに任せました。　マイナス18Ｐｉｐｓです。　ユーロ円のシミュレーションはしばらく前に＠132.406で売っていてプラス61Ｐｉｐｓです。　ユーロ円をやってドル円やらなければよかったという結果ですが、まあ仕方ありません。　現在ノーポジションです。

15：08

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早朝ドル円ショートしました＠88.827。　今ドルが上昇してマイナス幅が増えています。　システムではユーロ円のロングシグナルも出ていましたが、ユーロ円は先週後半にはじめた新しいシステムとの兼ね合いで入りませんでした。　こちらはシミュレーションではかなりプラスになっています。

今日は引き続き新しいシステムと古いシステムの接合と、毎日のプロセスの見直しをするつもりです。　今週は感謝祭で時間がたっぷりできますので、ここで一気にいろいろな課題を片付けたいです。

11：57

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