トレーダーの腕？

2009年12月1日（火）

今日はドル円のショートだけ。　まだポジション持ってます。　昨日システムがシミュレーションで入ったロングはドル円、ユーロ円ともにロスで終了していますので、助かった感じです。　

システムを完全に信頼し、従うのは難しいです。　それは、心理的に。　しかし、システムに従うことができたら、次の課題はシステムをどう使うか。　万能な、どんな環境でも利益を出すシステムがあれば文句ないのですが、実際はマーケット環境によってシステムを入れ替えないといけない。　それが、次の課題。　最初のステップであるシステムを信ずることと、2番目の課題であるシステムを入れ替えること、これをどうやって両立させるかがトレーダーの腕。

前から不思議に思っていたのですが、為替でトレンドフォローのシステムをいろいろな通貨ペアーで走らせると円の通貨ペアーが格段に成績が良いです。　これは何故かいろいろ考えました。　理由は一つではないのでしょう。いままでは、ボラティリティーだの、キャリートレードだの、レートだのと考えていました。　しかし、昨日初めて為替の掲示板なるものを見て新しい仮説を思いつきました。　

もう半年以上前になりますが米国で日本の為替市場の特殊性がニュースになったことがあります。　それは、一般人が為替のデイトレードに夢中になっていて、たとえば主婦がキッチンでトレードしていたりして、この総額が馬鹿にならなくて、しかも急な円高でものすごい額負けていて、と言うニュースでした。　掲示板に載せられた人々の言葉を読んでいてこのニュースを思い出しました。　

そして、思い浮かんだ一つの仮説は、個人トレーダーがマーケットの中で占める影響力が大きければ損切りが遅れてトレンドに拍車がかかりやすいかもしれないということです。　ターンオーバーの中で個人トレーダーがどのくらい占めているのか、数字は忘れました。　しかし、その人々はおそらく円がらみのトレードが多いのではないかと思います。　仮説です。　　　

2009年12月1日(火）

先ほどドル円ショートしました、懲りずに。　＠86.620。　

13：07

。。。。。。。。。

ドル円とユーロ円は痛いことに大きくロスがでました。　ドル円のカバーは＠87.389、ユーロ円のカバーは＠130.947で昨晩とりました。　それぞれ、マイナス118Ｐｉｐｓ、マイナス147Ｐｉｐｓです。　まるで利益のときのような大きさのＰｉｐｓです。　たまにあります。　急に逆に動くと、こうなります。　でも、まだ懲りずにショート狙っています。　ロングは切っていますので、システムシミュレーションでは昨日ショートカバーのあとそのままロング入ってますが、ライブでは入ってません。　ショート狙っているのならそのまま我慢して持ってればいいとも思うのですが、それをすると収拾がつかなくなりますので、システムに従っていったんロスカットしています。　長期的にはこれが正解だと理解してます。

11：04

。。。。。。。。。。

ルーティーン！

2009年11月30日（月）

昨晩ドル円、今晩ユーロ円ショート振ってます。　それぞれ＠86.206、＠129.477ですからマイナス推移です。　ショート持ちたい位置なのでうれしいです。　この2つのトレード、どちらも自動売買システムではいれず、手ではいりました。　ドル円はシステムをオンにするタイミングを読み間違えて、ユーロ円は何故か自動売買システムの発注が拒否されました。　すぐ気がついて、手続きどおりいくつか確認して手で入りましたが、どちらも若干システムのシミュレーションより悪いプライスでとっています。　迷わずスムーズに手で入ったことは満足しています。

トレード実況を書こうとするとアメーバのシステムメインテナンスで書けないことが時々あります。　今日もそうでした。　できれば毎日書きたいし、すぐ書きたいのですがヤドカリの身なのでショウガナイですね。　長い間トレードをしていると一定のルーティーンを守ることの大切さを学びます。　このトレード実況も自分のルーティーンの一つなのでできれば書きたいのです。　

ドル円とユーロ円ショートですが、今回はどうなるか分かりませんが、懲りずにショートし続けたいと思います。