Spearmanの順位相関係数

スケール変数同士の関係性の強さを示す統計量に相関係数がありま

すが、これは正確にはPearson（ピアソン）の積率相関係数と呼ばれるものです。ほとんど厳密には評価しませんが本来は正規分布を仮定できるスケール変数に適用する統計量です。

変数が順序データとみなされる場合は、Spearman（スピアマン）の相関係数を用います。これはスケール変数に対しても適用され、いったんランクデータに変換したのち計算が行われます。
正規分布を仮定できない場合や、順序データを用いる場合、外れ値を含むデータ等で利用されます。

データによっては、ランクに変換する際には同順位（値が同じもの）が含まれることもありますが、同順位データを多く含みクロス集計表にまとめたほうがよいような場合は、Kendallのタウbという相関係数を利用します。