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VIX指数の30日VIX(2013年6月11日):92.32%、前日比+9.38ポイント

S&P500指数のVIX指数(ボラティリティ・インデックス)を対象としたVIX指数(ティッカーコードはVVIX)のチャートをみてみましょう。

これはVIX指数を対象とした30日のVIX指数で、VIX指数自体の中期の予想変動率を数値化したものです。VIX指数の今後の動きを予測する上で、有益な情報を与えてくれると筆者はみています。

 VVIX指数についてはCBOEの下記のページをみてください。

http://www.cboe.com/micro/VVIX/default.aspx

2013611日の終値は92.32%まで上昇しました。前日比9.38ポイントの上昇で、4営業日振りの反発です。VIX指数に対する投資家心理が大きく悪化したことを示しています。

週後半にかけて100%を超えるかどうかがポイントとなります。


COTレポートの読み方-VVIX20130611


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*当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。

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VIX指数の動き(2013年6月11日時点):17.07%、前日比+1.63ポイント

611日のNY株式市場は下落しました。NYダウ工業株30種平均は前日比-0.76%、ナスダック総合株指数は同-1.06%となっています。

日銀が金融政策決定会合で追加の緩和策を見送ったため、アジア・欧州株式が下落、それにつられてNY株式相場は売り先行でスタートしました。途中で買い戻しが入り、プラス圏に一時入りましたが、後半にかけて再び売られています。全体としては、FRBの緩和縮小観測がくすぶっており、神経質な動きが続いています。

なお、債券相場は反発(長期金利は低下)し、外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対して全面安となっています。ドル円相場は一時95円台半ばまで下落しています。

S&P500指数のVIX(ボラティリティ・インデックス)をみると、611日の終値は17.07%となりました。前日比1.63ポイントの上昇で、2営業日連続で上昇しました。投資家心理が悪化したことを示しています。


COTレポートの読み方-VIX1-20130611

 下記はVIX指数とS&P500指数を合わせたチャートです(2009年以降のチャート)。VIX指数はまだ低位を維持しています。


COTレポートの読み方-VIX2-20130611

 下記はVXV指数のチャートです。611日時点のVXVS&P500指数の3カ月ボラティリティ)は17.91%で、前日比1.18ポイント上昇しました。2営業日連続の上昇です。


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*当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。

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日経平均のAVSと一目均衡表(2013年6月11日時点):反落

611日時点の日経平均のAVSと一目均衡表を確認しておきましょう。

11日の日経平均は前日比196.58円安となりました。日銀政策委員会・金融政策決定会合で市場関係者が期待していた追加の金融緩和策が盛り込まれなかったため、失望売りが出ました。

なお、611日のシカゴの日経平均先物(20136月限、円証拠金ベース)は11日の大証終値400円安の12,980円となっています。本日(12日)の東京株式市場はどこで下げ止まるかが焦点となります。

下記は、日経平均のトレンドフォローシステムAVSのチャートです。611日時点では「売り」継続となっています。612日時点のSAR値(売買転換値)は14,415.73円です。


COTレポートの読み方-225AVS20130611

 下記は日経平均の一目均衡表です。611日の終値は転換線の下に位置し、また再び雲の中に入ってきました。転換線で抑えられた格好となっています。


COTレポートの読み方-225一目20130611

 下記はDMIのチャートです。611日時点では「売り」継続となっています。ADXは低下中です。


COTレポートの読み方-225DMI20130611

 下記はMACDのチャートです。611日時点では「売り」継続となっています。


COTレポートの読み方-225MACD20130611

 次に逆張り指標をみてみましょう。

 下記はストキャスティクス13日線のチャートです。上昇しています。


COTレポートの読み方-225ストキャス20130611

 短期売買指標(変形騰落レシオ)のチャートです。10日線と20日線はともに「売られ過ぎ」の領域にあります。


COTレポートの読み方-短期売買20130611

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