━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
アップルバブルが崩壊して悔しいなぁ的なことを
書きましたが、まだ続いていましたね
アルゴリズムは作成済みだったのでそのまま
走らせていたんですけどあら～という感じでヒット
585.20ドル → 520.80ドル
メルマガを書いている時点です。
保有期間は2日
3000株しか持ってませんが穀物バブルの再現を
見ているようです。まだ一枚も決済はしてません
というか最近はトレーディング業務自体に
かかわっていないので
ポートフォリオを見てるだけ。
戦略構築と今までの知識をすべてプログラム化する
ことに時間を費やしているのでほったらかし。
まぁ確かにトレード自体に利益を伸ばすとかの
要素がありますが、ポジションを持つ時点で80％は
処理が完了していると思っているタイプなので
ポジションもったらあとはソフトにやらせてます。
上にいくとか下にいくとか考えても時間の無駄。
状況判断 → 戦略立案 → トレード実行
なので僕は状況判断と戦略立案だけに集中していこうと
最近思ってます。
だって戦略立案なんか常に経済状況はコロコロと
変わるし戦争が起こるとか起こらないとか、経済制裁
されるとか、デモが起こって国が崩壊したなんて事が
普通に起こるのでね。
今後はどこの国がデフォルトの陥るかわかったもんじゃ
ない状況ですしバブルも頻繁に起こるもんだなということは
確認できましたしね。
世界的に金融緩和で過剰流動性が高いのは間違いないので
どこかに動きが飛び火すると一気に加速する傾向は顕著
です。この過剰流動性が向かう先を判別できるかが
来年からの大きな収益源となるような気がします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 14.9 ％
VIX_ 16.5 ％
DAX_ 17.4 ％
CAC_ 16.9 ％
中国_ 24.3 ％
韓国_ 15.0 ％
IND_ 15.2 ％
BRZ_ 23.8 ％
VIXIV_ 87.3%
●株式
コカコーラ_ 16.2 ％
アップル_ 37.6 ％
ウォルマート_ 15.3 ％
●原油価格
WTI_ 86.85
OPC_ 107.20
BRC_ 107.22
●原油系IV
原油_ 26.9 ％
灯油_ 21.8 ％
天然_ 35.9 ％
●貴金属
金_ 12.1 ％
銀_ 23.0 ％
金価格_ 1700.8
銀価格_ 3.3059
●為替
ドル円_ 8.3 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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アップルバブルが崩壊して悔しいなぁ的なことを
書きましたが、まだ続いていましたね
アルゴリズムは作成済みだったのでそのまま
走らせていたんですけどあら～という感じでヒット
585.20ドル → 520.80ドル
メルマガを書いている時点です。
保有期間は2日
3000株しか持ってませんが穀物バブルの再現を
見ているようです。まだ一枚も決済はしてません
というか最近はトレーディング業務自体に
かかわっていないので
ポートフォリオを見てるだけ。
戦略構築と今までの知識をすべてプログラム化する
ことに時間を費やしているのでほったらかし。
まぁ確かにトレード自体に利益を伸ばすとかの
要素がありますが、ポジションを持つ時点で80％は
処理が完了していると思っているタイプなので
ポジションもったらあとはソフトにやらせてます。
上にいくとか下にいくとか考えても時間の無駄。
状況判断 → 戦略立案 → トレード実行
なので僕は状況判断と戦略立案だけに集中していこうと
最近思ってます。
だって戦略立案なんか常に経済状況はコロコロと
変わるし戦争が起こるとか起こらないとか、経済制裁
されるとか、デモが起こって国が崩壊したなんて事が
普通に起こるのでね。
今後はどこの国がデフォルトの陥るかわかったもんじゃ
ない状況ですしバブルも頻繁に起こるもんだなということは
確認できましたしね。
世界的に金融緩和で過剰流動性が高いのは間違いないので
どこかに動きが飛び火すると一気に加速する傾向は顕著
です。この過剰流動性が向かう先を判別できるかが
来年からの大きな収益源となるような気がします。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 14.9 ％
VIX_ 16.5 ％
DAX_ 17.4 ％
CAC_ 16.9 ％
中国_ 24.3 ％
韓国_ 15.0 ％
IND_ 15.2 ％
BRZ_ 23.8 ％
VIXIV_ 87.3%
●株式
コカコーラ_ 16.2 ％
アップル_ 37.6 ％
ウォルマート_ 15.3 ％
●原油価格
WTI_ 86.85
OPC_ 107.20
BRC_ 107.22
●原油系IV
原油_ 26.9 ％
灯油_ 21.8 ％
天然_ 35.9 ％
●貴金属
金_ 12.1 ％
銀_ 23.0 ％
金価格_ 1700.8
銀価格_ 3.3059
●為替
ドル円_ 8.3 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
