━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
無料ダウンロードをすると著作権違法になるっていうのは
最近知りましたけど、ネットで探すと結構あるもん
なんですね。
僕は捕まるが怖いので雑誌はコンビニ行って
立ち読みを続けるつもりですが。
今年色々なものに収益チャンスを求めて
なにかと試した一年でしたが、収穫は大きくありま
した。
その分損失を食らって勉強代を支払ったものも
多くありますが、今年思ったのは
昨年に使えていたものが機能しなくなって
いるっていうことです。これはシステムトレード
だからというわけではなくて、投資環境が変わって
いくのでその時に考え出したことは
今になって通用しないものと通用するものが
あるっていうことなんですよね。
イベントドリブンに依存しているといえばそうなのかも
しれませんが、環境がコロコロ変わるのが原因
でしょう。
株式のデイトレは老舗の証券会社が破産したり
中堅証券会社が為替に手を出すようになったりと
しているので、アローヘッドの導入がかなり相場
環境を激変させているようです。
アルゴリズムが相当強くなってきているようで
人間が締め出されているんでしょうね。
ロボットがこれから台頭してくるのは時代の流れなので
投資環境も、ロボット化できるならどんどんしていった
方がいいんでしょう。
超短期トレードで人間はプログラムの速度には勝てないので
どうしても中長期的な戦略が増えるとは思いますが
けど、ロボットも人間が作るものですからね。
その弱点が見えてしまえば対処できるとは思います。
要はずっと続くことなんかないよっていうことなので
環境に適応できるように柔軟にしてないとだめって
ことなんでしょう。
投資環境が変わったのであれば、歴史的にみて大暴落は
回避することができるようになるのか？っていうと
こればっかりは人間が行動する結果現れるものなので
ロボット云々で制御できるものではないんで、
おそらく危機モデルは将来生き残っていくとは思います。
数年に一回、年に数回の危機をモデル化していれば
いいような気もしますけどね。こういうものはきっちり
ロボット化してるんですけどね。
かっこよくロボットと言ってますけど、ルールタイミングなんかは
年に一回程度じゃ、違う事していると忘れるので
それをすべてプログラム化させて忘れないようにして
いるだけなんですけど。
本当の所は自分の記憶力が悪いのをＰＣで補っているだけ
です（笑）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 16.1 ％
VIX_ 15.9 ％
DAX_ 16.5 ％
CAC_ 15.8 ％
中国_ 22.8 ％
韓国_ 15.1 ％
IND_ 15.2 ％
BRZ_ 22.8 ％
VIXIV_ 92.9%
●株式
コカコーラ_ 14.3 ％
アップル_ 29.5 ％
ウォルマート_ 15.1 ％
●原油価格
WTI_ 89.49
OPC_ 107.46
BRC_ 111.21
●原油系IV
原油_ 25.9 ％
灯油_ 23.4 ％
天然_ 39.3 ％
●貴金属
金_ 11.5 ％
銀_ 23.4 ％
金価格_ 1711.6
銀価格_ 3.3229
●為替
ドル円_ 9.0 ％
●穀物系
コーンETF_ 13.2 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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無料ダウンロードをすると著作権違法になるっていうのは
最近知りましたけど、ネットで探すと結構あるもん
なんですね。
僕は捕まるが怖いので雑誌はコンビニ行って
立ち読みを続けるつもりですが。
今年色々なものに収益チャンスを求めて
なにかと試した一年でしたが、収穫は大きくありま
した。
その分損失を食らって勉強代を支払ったものも
多くありますが、今年思ったのは
昨年に使えていたものが機能しなくなって
いるっていうことです。これはシステムトレード
だからというわけではなくて、投資環境が変わって
いくのでその時に考え出したことは
今になって通用しないものと通用するものが
あるっていうことなんですよね。
イベントドリブンに依存しているといえばそうなのかも
しれませんが、環境がコロコロ変わるのが原因
でしょう。
株式のデイトレは老舗の証券会社が破産したり
中堅証券会社が為替に手を出すようになったりと
しているので、アローヘッドの導入がかなり相場
環境を激変させているようです。
アルゴリズムが相当強くなってきているようで
人間が締め出されているんでしょうね。
ロボットがこれから台頭してくるのは時代の流れなので
投資環境も、ロボット化できるならどんどんしていった
方がいいんでしょう。
超短期トレードで人間はプログラムの速度には勝てないので
どうしても中長期的な戦略が増えるとは思いますが
けど、ロボットも人間が作るものですからね。
その弱点が見えてしまえば対処できるとは思います。
要はずっと続くことなんかないよっていうことなので
環境に適応できるように柔軟にしてないとだめって
ことなんでしょう。
投資環境が変わったのであれば、歴史的にみて大暴落は
回避することができるようになるのか？っていうと
こればっかりは人間が行動する結果現れるものなので
ロボット云々で制御できるものではないんで、
おそらく危機モデルは将来生き残っていくとは思います。
数年に一回、年に数回の危機をモデル化していれば
いいような気もしますけどね。こういうものはきっちり
ロボット化してるんですけどね。
かっこよくロボットと言ってますけど、ルールタイミングなんかは
年に一回程度じゃ、違う事していると忘れるので
それをすべてプログラム化させて忘れないようにして
いるだけなんですけど。
本当の所は自分の記憶力が悪いのをＰＣで補っているだけ
です（笑）
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 16.1 ％
VIX_ 15.9 ％
DAX_ 16.5 ％
CAC_ 15.8 ％
中国_ 22.8 ％
韓国_ 15.1 ％
IND_ 15.2 ％
BRZ_ 22.8 ％
VIXIV_ 92.9%
●株式
コカコーラ_ 14.3 ％
アップル_ 29.5 ％
ウォルマート_ 15.1 ％
●原油価格
WTI_ 89.49
OPC_ 107.46
BRC_ 111.21
●原油系IV
原油_ 25.9 ％
灯油_ 23.4 ％
天然_ 39.3 ％
●貴金属
金_ 11.5 ％
銀_ 23.4 ％
金価格_ 1711.6
銀価格_ 3.3229
●為替
ドル円_ 9.0 ％
●穀物系
コーンETF_ 13.2 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。