━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
新年あけましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか？
私のほうは年末は為替のシステムが多数いいのが
見つかったのでそれを稼動させるために、
システム体制を整えていました。年始にかけては
１月２日からアメリカ市場が開いていましたが
年末に仕掛けていたシステムがまったく機能
しなかったので
VIX、債券が急落してポジションクローズという感じ
になっていました。それまで利益が乗っていたましたが
少しの利益でクローズしていましたね。
方向性は間違っていたことになりますが、
方向性など当てれるわけがないので、そのあたりは
無視して
システムを入れ替える事をメインにしているので
単純にポジションを持つというわけではなく
判断が間違ったぐらいでも損失が大きくでる
ものではないって感じでした。
ダウの急上昇は別のダウ単体の
シグナルで収益上がってましたけどね。
それとは別の今取り組んでいるイベントドリブン。
レバレッジ最大でやってるところが年始早々爆裂
していたのでよかったです。
このまま上半期で一気にいければいいんですけどね。
そういう類のものなんですが、どうなりますやら
という感じです。けどねこのイベントドリブンは
少数の人にお知らせして実際に利益を上げれるのか
どうかも同時にモニターしています。
感触的には、どうも動いてる気配がない
とういか僕の説明ミスか・・・？
などなど、課題はてんこ盛りのようです。
今年はどうやったら同じように稼げる人ができるのか？
っていう部分も取り組んでいければと思ってはいます。
そのために長たらしい、戦略指図書、予想収益計算書
シグナルシステムの概要、自動売買アルゴリズムの
利用書など説明することもやってます。
IPO系の株式戦略っていう類のものも年末から
システム作成しておおよそ完成に近づきつつあるので、
完成できた場合にはテストケースで、数人被験者を募集する
つもりです。
興味がある方は質問でもしてくださいね
全部無料になりますので、けど限定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 17.5 ％
VIX_ 17.7 ％
DAX_ 17.5 ％
CAC_ 16.9 ％
中国_ 21.5 ％
韓国_ 14.4 ％
IND_ 13.5 ％
BRZ_ 19.9 ％
VIXIV_ 74.8%
●株式
コカコーラ_ 15.9 ％
アップル_ 37.3 ％
ウォルマート_ 17.3 ％
●原油価格
WTI_ 93.34
OPC_ 107.10
BRC_ 109.61
●原油系IV
原油_ 24.6 ％
灯油_ 16.1 ％
天然_ 36.4 ％
●貴金属
金_ 12.9 ％
銀_ 24.3 ％
金価格_ 1674.6
銀価格_ 3.0690
●為替
ドル円_ 7.9 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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新年あけましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか？
私のほうは年末は為替のシステムが多数いいのが
見つかったのでそれを稼動させるために、
システム体制を整えていました。年始にかけては
１月２日からアメリカ市場が開いていましたが
年末に仕掛けていたシステムがまったく機能
しなかったので
VIX、債券が急落してポジションクローズという感じ
になっていました。それまで利益が乗っていたましたが
少しの利益でクローズしていましたね。
方向性は間違っていたことになりますが、
方向性など当てれるわけがないので、そのあたりは
無視して
システムを入れ替える事をメインにしているので
単純にポジションを持つというわけではなく
判断が間違ったぐらいでも損失が大きくでる
ものではないって感じでした。
ダウの急上昇は別のダウ単体の
シグナルで収益上がってましたけどね。
それとは別の今取り組んでいるイベントドリブン。
レバレッジ最大でやってるところが年始早々爆裂
していたのでよかったです。
このまま上半期で一気にいければいいんですけどね。
そういう類のものなんですが、どうなりますやら
という感じです。けどねこのイベントドリブンは
少数の人にお知らせして実際に利益を上げれるのか
どうかも同時にモニターしています。
感触的には、どうも動いてる気配がない
とういか僕の説明ミスか・・・？
などなど、課題はてんこ盛りのようです。
今年はどうやったら同じように稼げる人ができるのか？
っていう部分も取り組んでいければと思ってはいます。
そのために長たらしい、戦略指図書、予想収益計算書
シグナルシステムの概要、自動売買アルゴリズムの
利用書など説明することもやってます。
IPO系の株式戦略っていう類のものも年末から
システム作成しておおよそ完成に近づきつつあるので、
完成できた場合にはテストケースで、数人被験者を募集する
つもりです。
興味がある方は質問でもしてくださいね
全部無料になりますので、けど限定です。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 17.5 ％
VIX_ 17.7 ％
DAX_ 17.5 ％
CAC_ 16.9 ％
中国_ 21.5 ％
韓国_ 14.4 ％
IND_ 13.5 ％
BRZ_ 19.9 ％
VIXIV_ 74.8%
●株式
コカコーラ_ 15.9 ％
アップル_ 37.3 ％
ウォルマート_ 17.3 ％
●原油価格
WTI_ 93.34
OPC_ 107.10
BRC_ 109.61
●原油系IV
原油_ 24.6 ％
灯油_ 16.1 ％
天然_ 36.4 ％
●貴金属
金_ 12.9 ％
銀_ 24.3 ％
金価格_ 1674.6
銀価格_ 3.0690
●為替
ドル円_ 7.9 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
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■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
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■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。