━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
ちょっと記事を書き溜めていくと時間差がでてくるみ
たいなのでちょっと戸惑っている今日この頃です。
日経225は昨年からの継続で昨日ようやく決済で
した。裁量では売りだろうと思っていたのですが
システムはそうではなかったんですよね。
結果
10210→10590 です。
取引枚数は二桁はありませんでした。
今回はあんまりオプション絡めていない
状態で売りしか狙っていなかったので
爆裂というわけではありませんでしたね。
オプションはこれ以上はありえないだろ？
っていう水準から更に進んだ時に爆裂する
利益が生まれるので、非常識なタイプが
好むんでしょうね。こういうの
まぁ経験上ありえな～いっていうタイプの
取引手法、トレンドフォローなんかは人間が
できる技ではないと思ってるので、こういった
ところはプログラムに任せるしかないなぁ
と思ってます。
けどなんとなくですが自動売買の目処がつき
つつあります楽が一番っていうことなので、
色々と検証したんですが最終的にはやっぱり
同じような取引手法になってますね。
逆張り型でもいいんでしょうが、吹かれると
一気にもって行かれるのがいやなところですね。
工夫が必要なんでしょうが、なんか自分のやり方
と違うような・・・
違和感を感じることもあるので、色々と検証
していくつもりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 19.4 ％
VIX_ 13.5 ％
DAX_ 15.6 ％
CAC_ 15.1 ％
中国_ 20.3 ％
韓国_ 14.8 ％
IND_ 13.7 ％
BRZ_ 19.3 ％
VIXIV_ 117.8%
●株式
コカコーラ_ 15.2 ％
アップル_ 41.6 ％
ウォルマート_ 14.7 ％
●原油価格
WTI_ 94.59
OPC_ 108.20
BRC_ 111.84
●原油系IV
原油_ 23.3 ％
灯油_ 19.4 ％
天然_ 31.5 ％
●貴金属
金_ 12.1 ％
銀_ 24.0 ％
金価格_ 1669.4
銀価格_ 3.1082
●為替
ドル円_ 11.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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ちょっと記事を書き溜めていくと時間差がでてくるみ
たいなのでちょっと戸惑っている今日この頃です。
日経225は昨年からの継続で昨日ようやく決済で
した。裁量では売りだろうと思っていたのですが
システムはそうではなかったんですよね。
結果
10210→10590 です。
取引枚数は二桁はありませんでした。
今回はあんまりオプション絡めていない
状態で売りしか狙っていなかったので
爆裂というわけではありませんでしたね。
オプションはこれ以上はありえないだろ？
っていう水準から更に進んだ時に爆裂する
利益が生まれるので、非常識なタイプが
好むんでしょうね。こういうの
まぁ経験上ありえな～いっていうタイプの
取引手法、トレンドフォローなんかは人間が
できる技ではないと思ってるので、こういった
ところはプログラムに任せるしかないなぁ
と思ってます。
けどなんとなくですが自動売買の目処がつき
つつあります楽が一番っていうことなので、
色々と検証したんですが最終的にはやっぱり
同じような取引手法になってますね。
逆張り型でもいいんでしょうが、吹かれると
一気にもって行かれるのがいやなところですね。
工夫が必要なんでしょうが、なんか自分のやり方
と違うような・・・
違和感を感じることもあるので、色々と検証
していくつもりです。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 19.4 ％
VIX_ 13.5 ％
DAX_ 15.6 ％
CAC_ 15.1 ％
中国_ 20.3 ％
韓国_ 14.8 ％
IND_ 13.7 ％
BRZ_ 19.3 ％
VIXIV_ 117.8%
●株式
コカコーラ_ 15.2 ％
アップル_ 41.6 ％
ウォルマート_ 14.7 ％
●原油価格
WTI_ 94.59
OPC_ 108.20
BRC_ 111.84
●原油系IV
原油_ 23.3 ％
灯油_ 19.4 ％
天然_ 31.5 ％
●貴金属
金_ 12.1 ％
銀_ 24.0 ％
金価格_ 1669.4
銀価格_ 3.1082
●為替
ドル円_ 11.5 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.7 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
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■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。