━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
昨日ようやく9120円で買っていた日経225先物の
ポジションがクローズしていました。手仕舞いは
10680円なのでがんばりました。
さすがに毎月日銀の無限国債買い入れがあるので円関連取引
の勢いはありますね。すぐに下がってきたとしても
いきなり動きだすと止まらない感じです。
ドル円の政府ターゲットは100円だと政府関与の
助言者が言っているぐらいなので相当強い実行力
をもつでしょうね。
どこぞの証券会社のアナリストとは権力が違い
ますからね。頭がいいとか勘がいいとか
偏差値の高い大学でているからとかそういう
部類の問題じゃないですからね
とうわけなんですけど、日銀と日本政府、そして
各国の中央銀行にはほいほいしっぽを振る私なので
しっかりとそれ分のシステムは用意してございます。
けどね、全体的に資金が萎縮しやすい場面でもある
っていうのは確かなんです。
このあたりのリスクをどう消していくのかっていう
のはまず基本はロスカット水準。それでタイミングを
はかるシステムによるポジションメイク。
それとこういう場合まっさきに売られる投資対象の
選別と適用システムの選択
なんて感じです。こういうタイミングっていうのは
過去の経験上色々と見てきましたが。調子にのって
全力買い（僕も最近は株式でよくしますがｗ）
するとやばいけど、上昇していくこともある。
このあたりのさじ加減をどうするかってのが難しい
ですけどね
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 17.6 ％
VIX_ 12.7 ％
DAX_ 15.3 ％
CAC_ 15.0 ％
中国_ 18.6 ％
韓国_ 14.9 ％
IND_ 14.9 ％
BRZ_ 17.7 ％
VIXIV_ 116.8%
●株式
コカコーラ_ 14.0 ％
アップル_ 30.9 ％
ウォルマート_ 13.6 ％
●原油価格
WTI_ 96.45
OPC_ 109.48
BRC_ 113.10
●原油系IV
原油_ 20.3 ％
灯油_ 16.8 ％
天然_ 26.4 ％
●貴金属
金_ 11.2 ％
銀_ 20.4 ％
金価格_ 1669.9
銀価格_ 3.1696
●為替
ドル円_ 11.6 ％
●穀物系
コーンETF_ 13.3 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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昨日ようやく9120円で買っていた日経225先物の
ポジションがクローズしていました。手仕舞いは
10680円なのでがんばりました。
さすがに毎月日銀の無限国債買い入れがあるので円関連取引
の勢いはありますね。すぐに下がってきたとしても
いきなり動きだすと止まらない感じです。
ドル円の政府ターゲットは100円だと政府関与の
助言者が言っているぐらいなので相当強い実行力
をもつでしょうね。
どこぞの証券会社のアナリストとは権力が違い
ますからね。頭がいいとか勘がいいとか
偏差値の高い大学でているからとかそういう
部類の問題じゃないですからね
とうわけなんですけど、日銀と日本政府、そして
各国の中央銀行にはほいほいしっぽを振る私なので
しっかりとそれ分のシステムは用意してございます。
けどね、全体的に資金が萎縮しやすい場面でもある
っていうのは確かなんです。
このあたりのリスクをどう消していくのかっていう
のはまず基本はロスカット水準。それでタイミングを
はかるシステムによるポジションメイク。
それとこういう場合まっさきに売られる投資対象の
選別と適用システムの選択
なんて感じです。こういうタイミングっていうのは
過去の経験上色々と見てきましたが。調子にのって
全力買い（僕も最近は株式でよくしますがｗ）
するとやばいけど、上昇していくこともある。
このあたりのさじ加減をどうするかってのが難しい
ですけどね
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 17.6 ％
VIX_ 12.7 ％
DAX_ 15.3 ％
CAC_ 15.0 ％
中国_ 18.6 ％
韓国_ 14.9 ％
IND_ 14.9 ％
BRZ_ 17.7 ％
VIXIV_ 116.8%
●株式
コカコーラ_ 14.0 ％
アップル_ 30.9 ％
ウォルマート_ 13.6 ％
●原油価格
WTI_ 96.45
OPC_ 109.48
BRC_ 113.10
●原油系IV
原油_ 20.3 ％
灯油_ 16.8 ％
天然_ 26.4 ％
●貴金属
金_ 11.2 ％
銀_ 20.4 ％
金価格_ 1669.9
銀価格_ 3.1696
●為替
ドル円_ 11.6 ％
●穀物系
コーンETF_ 13.3 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。