━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
前回からの続きです）
上昇にツイヅイする戦略は為替、先物で機能してるし
オプションはちょうどいい具合に上昇でボラティリティが
上がるのでポートフォリオの親和性が高いんですよね
そういうバックボーンがあるので個別株で上昇を追って
いこうなんてさらさら思っていませんがうまくいくのか
どうかはわかりません。大やけどはないだろうと
踏んでるぐらいです。
しかし個別株ってあまり見てきませんでしたけど
さすがに今回の上昇を見ていると株式の上昇率って
２～４倍とか普通にあるんです。
先物のレバレッジも有効活用すればってところも
ありますが、シンプルに価格の動きの大きさを見ると
株式は突き抜けてます。
感覚的に行ってみると8500円台から10500円台までの
上昇は日経先物でも十分な収益がでますけど
10500円以上になると出遅れ株やら（反応してなかった株式）
の方がはるかに上昇率と動きが圧倒的にいいです。
新興は日経が高値圏の時に大きく動くっていう特徴は
昔から知ってはいましたが、祭りの最終章近くで起こるって
いう常識があって、踊りすぎると足元を即効で
すくわれるって聞いていました。
じゃ足元すくってやる側になろうと考えるわけですが
今後どうなりますやら。
あと為替に関しては24H見続けるのしんどいので完全に
システムに任せてます。おおよその方向性が見えて
中長期で狙うのでそれでいいです。
あとは有事発生時の展開を考えているんですが
為替に関しては処理ずみ（大体危機発生があったら
何がどうなるのかは決まってる）で、
原油関連はシェールオイル革命が
あったはずなのに来るところまで上昇してきたので、
下げた場合は勢いがあると思いますからプログラムは
準備してます。
原油３兄弟（原油、ガソリン、灯油）の破滅売りは
スピードが半端ないので金融商品に不安がでてくると
とんでもない下落をします。
上下動が結構激しいので裸一貫の並大抵な精神力では
これを収益化するのは無理ですが、コツがあるので
それをアルゴリズム化していればさほど難しくありま
せん。
うまく立ち回ることができたら短期（2ヶ月ぐらい）
で億狙えるポテンシャルを有しています。
ピラミッディングやら、分割手仕舞いやら色々と
使いますが
穀物はｲﾏｲﾁ上がって来ていないので妙味はあんまり
ないでしょうね。それと後は債券がね～思ったように
バブル崩壊って感じにならないんですよね。
（プレイヤーが多いので仕方がない事なんでしょうけど）
価格が下がってるには下がってるんですが、
一方通行でナイアガラがでないのが悲しいところです。
早く目の覚めるようなフォーリンナイフを！！
と言いたいところですが、金融緩和体制と強力
な金利水準維持政策があるので崩れにくいといえば
崩れにくいですよね。
もっと工夫しないとだめかもですね。きっと自分の努力が
足りてないんでしょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 19.1 ％
VIX_ 12.9 ％
DAX_ 16.0 ％
CAC_ 15.5 ％
中国_ 20.2 ％
韓国_ 15.7 ％
IND_ 14.3 ％
BRZ_ 19.7 ％
VIXIV_ 121.2%
●株式
コカコーラ_ 14.3 ％
アップル_ 25.4 ％
ウォルマート_ 14.7 ％
●原油価格
WTI_ 98.24
OPC_ 112.30
BRC_ 116.62
●原油系IV
原油_ 19.9 ％
灯油_ 16.9 ％
天然_ 32.8 ％
●貴金属
金_ 11.4 ％
銀_ 20.8 ％
金価格_ 1669.9
銀価格_ 3.1958
●為替
ドル円_ 12.4 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.0 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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前回からの続きです）
上昇にツイヅイする戦略は為替、先物で機能してるし
オプションはちょうどいい具合に上昇でボラティリティが
上がるのでポートフォリオの親和性が高いんですよね
そういうバックボーンがあるので個別株で上昇を追って
いこうなんてさらさら思っていませんがうまくいくのか
どうかはわかりません。大やけどはないだろうと
踏んでるぐらいです。
しかし個別株ってあまり見てきませんでしたけど
さすがに今回の上昇を見ていると株式の上昇率って
２～４倍とか普通にあるんです。
先物のレバレッジも有効活用すればってところも
ありますが、シンプルに価格の動きの大きさを見ると
株式は突き抜けてます。
感覚的に行ってみると8500円台から10500円台までの
上昇は日経先物でも十分な収益がでますけど
10500円以上になると出遅れ株やら（反応してなかった株式）
の方がはるかに上昇率と動きが圧倒的にいいです。
新興は日経が高値圏の時に大きく動くっていう特徴は
昔から知ってはいましたが、祭りの最終章近くで起こるって
いう常識があって、踊りすぎると足元を即効で
すくわれるって聞いていました。
じゃ足元すくってやる側になろうと考えるわけですが
今後どうなりますやら。
あと為替に関しては24H見続けるのしんどいので完全に
システムに任せてます。おおよその方向性が見えて
中長期で狙うのでそれでいいです。
あとは有事発生時の展開を考えているんですが
為替に関しては処理ずみ（大体危機発生があったら
何がどうなるのかは決まってる）で、
原油関連はシェールオイル革命が
あったはずなのに来るところまで上昇してきたので、
下げた場合は勢いがあると思いますからプログラムは
準備してます。
原油３兄弟（原油、ガソリン、灯油）の破滅売りは
スピードが半端ないので金融商品に不安がでてくると
とんでもない下落をします。
上下動が結構激しいので裸一貫の並大抵な精神力では
これを収益化するのは無理ですが、コツがあるので
それをアルゴリズム化していればさほど難しくありま
せん。
うまく立ち回ることができたら短期（2ヶ月ぐらい）
で億狙えるポテンシャルを有しています。
ピラミッディングやら、分割手仕舞いやら色々と
使いますが
穀物はｲﾏｲﾁ上がって来ていないので妙味はあんまり
ないでしょうね。それと後は債券がね～思ったように
バブル崩壊って感じにならないんですよね。
（プレイヤーが多いので仕方がない事なんでしょうけど）
価格が下がってるには下がってるんですが、
一方通行でナイアガラがでないのが悲しいところです。
早く目の覚めるようなフォーリンナイフを！！
と言いたいところですが、金融緩和体制と強力
な金利水準維持政策があるので崩れにくいといえば
崩れにくいですよね。
もっと工夫しないとだめかもですね。きっと自分の努力が
足りてないんでしょうね。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 19.1 ％
VIX_ 12.9 ％
DAX_ 16.0 ％
CAC_ 15.5 ％
中国_ 20.2 ％
韓国_ 15.7 ％
IND_ 14.3 ％
BRZ_ 19.7 ％
VIXIV_ 121.2%
●株式
コカコーラ_ 14.3 ％
アップル_ 25.4 ％
ウォルマート_ 14.7 ％
●原油価格
WTI_ 98.24
OPC_ 112.30
BRC_ 116.62
●原油系IV
原油_ 19.9 ％
灯油_ 16.9 ％
天然_ 32.8 ％
●貴金属
金_ 11.4 ％
銀_ 20.8 ％
金価格_ 1669.9
銀価格_ 3.1958
●為替
ドル円_ 12.4 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.0 ％
●米個別銘柄 高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2
●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。