━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
久しぶりのメルマガです。最近やることが多すぎて
メルマガ発行できませんでした。
株式関連のシステムを全面的に見直してさらに
ハードを追加したりとかしていました。
ヨーロッパの動きが怪しくなってきたので
そろそろかな？と思って待ち構えているんですが
なかなか暴落が来るっていうわけではないですね。
少し前は急速に上昇した株式の反発が強かったので
銘柄発掘にやっきになっていましたが、最近は
崩れるっていうよりも押し目的な雰囲気が強いです。
米株、、日本株、ヨーロッパ系、商品系、為替
で下落対応の銘柄などはほぼ抽出してシステムも書き終えていますが
結構全体的に強いので、いつくるかわかりませんね。
原油系はヘッジファンドのアルゴリズムを使った超スピード下落技が
炸裂。ＧＳじゃね～の？って勝手に思ってるんですが
本当のところはわかりません。
あぁ市場にアナウンスしたいのね。って感じで
みていましたが、日経でも同じようなこと10000円台でやってたよ
ね・・・
それはいいとして、システムはこの動きを拾っていましたの
でまずはよかった感じです。これが続けばいいんですが
なかなか大きなリバースネタがこないので
続きませんね。
中国の金融規制強化が世界の株価下落の足を強めている
感じはありますが、日本は強いです。
日経は上昇を伺う日々が続くみたいですので
オプションの盛り上がりと、株式の上昇が期待できる
ところですね。リスク管理をきっちりとしていかないと
だめな局面なので
厳格にリスクは設定しています。
株式はたくさんあるので、まぁ色々とやれるんですね。
今までは銘柄抽出がうざいので手をつけていませんでした
が、普通にバブルらしきものがわんさかあったり
おかしな下落なんかも結構あるので、手法の広がりは
凄まじいものがあります。（複数銘柄のリスク管理徹底と、
売買執行の自動化なんかをしないと意味ありませんけどね）
米株も慣れてきて、実績も増えてきているので、
成長のスピードが上がればいいんですけど、どうなりますやら。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 26.2 ％
VIX_ 14.2 ％
DAX_ 20.9 ％
CAC_ 20.2 ％
中国_ 21.2 ％
韓国_ 14.9 ％
IND_ 17.0 ％
BRZ_ 19.4 ％
VIXIV_ 88.5%
●株式
コカコーラ_ 13.8 ％
アップル_ 27.4 ％
ウォルマート_ 14.4 ％
●原油価格
WTI_ 93.57
OPC_ 114.18
BRC_ 117.36
●原油系IV
原油_ 22.2 ％
灯油_ 20.3 ％
天然_ 34.5 ％
●貴金属
金_ 14.6 ％
銀_ 24.8 ％
金価格_ 1572.3
銀価格_ 2.8460
●為替
ドル円_ 13.1 ％
●穀物系
コーンETF_ 11.1 ％
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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久しぶりのメルマガです。最近やることが多すぎて
メルマガ発行できませんでした。
株式関連のシステムを全面的に見直してさらに
ハードを追加したりとかしていました。
ヨーロッパの動きが怪しくなってきたので
そろそろかな？と思って待ち構えているんですが
なかなか暴落が来るっていうわけではないですね。
少し前は急速に上昇した株式の反発が強かったので
銘柄発掘にやっきになっていましたが、最近は
崩れるっていうよりも押し目的な雰囲気が強いです。
米株、、日本株、ヨーロッパ系、商品系、為替
で下落対応の銘柄などはほぼ抽出してシステムも書き終えていますが
結構全体的に強いので、いつくるかわかりませんね。
原油系はヘッジファンドのアルゴリズムを使った超スピード下落技が
炸裂。ＧＳじゃね～の？って勝手に思ってるんですが
本当のところはわかりません。
あぁ市場にアナウンスしたいのね。って感じで
みていましたが、日経でも同じようなこと10000円台でやってたよ
ね・・・
それはいいとして、システムはこの動きを拾っていましたの
でまずはよかった感じです。これが続けばいいんですが
なかなか大きなリバースネタがこないので
続きませんね。
中国の金融規制強化が世界の株価下落の足を強めている
感じはありますが、日本は強いです。
日経は上昇を伺う日々が続くみたいですので
オプションの盛り上がりと、株式の上昇が期待できる
ところですね。リスク管理をきっちりとしていかないと
だめな局面なので
厳格にリスクは設定しています。
株式はたくさんあるので、まぁ色々とやれるんですね。
今までは銘柄抽出がうざいので手をつけていませんでした
が、普通にバブルらしきものがわんさかあったり
おかしな下落なんかも結構あるので、手法の広がりは
凄まじいものがあります。（複数銘柄のリスク管理徹底と、
売買執行の自動化なんかをしないと意味ありませんけどね）
米株も慣れてきて、実績も増えてきているので、
成長のスピードが上がればいいんですけど、どうなりますやら。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 26.2 ％
VIX_ 14.2 ％
DAX_ 20.9 ％
CAC_ 20.2 ％
中国_ 21.2 ％
韓国_ 14.9 ％
IND_ 17.0 ％
BRZ_ 19.4 ％
VIXIV_ 88.5%
●株式
コカコーラ_ 13.8 ％
アップル_ 27.4 ％
ウォルマート_ 14.4 ％
●原油価格
WTI_ 93.57
OPC_ 114.18
BRC_ 117.36
●原油系IV
原油_ 22.2 ％
灯油_ 20.3 ％
天然_ 34.5 ％
●貴金属
金_ 14.6 ％
銀_ 24.8 ％
金価格_ 1572.3
銀価格_ 2.8460
●為替
ドル円_ 13.1 ％
●穀物系
コーンETF_ 11.1 ％
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
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簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。