ちっぺのトレード日記 -25ページ目

日経OPコールが暴れてる

日経安倍新政権樹立によって急騰。

さらなる死地へとコールが爆裂。

ここからはシステムが稼動しにくいので裁量主体じゃないと厳しめ。
期近のコールなので減価が早いのを狙っていたんですが
急騰に巻き込まれあえなく撃沈。

けど、こっからですよこっから。

ボラティリティが上がってきて減価スピードも速いから
ここからがオプション売りの最大のメリットがでる場面
なんですけどね。

普段何も売っていない状態から、こういうファンキーな時
にこそオプション売りの最大の特徴がでるっていうのは
わかってんですが、ｲﾏｲﾁ売りのタイミングが定まらない・・・

動きはどちらにせよ相当早く大きい動きになるので
デイトレで十分対応できると思うんですけどね。

ATM近辺になってくると先物との連動が激しすぎて
減価が弱いっていう特徴があるので、少し離れたところ
あたりの減価を狙ってという感じにしてはいるんです
けどね。

オプションは損失が大きくでて、再度大きく利益が出る
っていう特徴が現れているチャートです。
こういう特質持ってんですよオプションってのは

今だ戦略が定まってないんですが、これだけ動きが激しい
ところは時間軸を短く設定して大きく動くことを想定
した取引がベストだとは思うんですけどね。

まぁどちらにせよ。USDJPY、EURCHFの介入戻しや
VIXなんかでこういうのは経験してきているので
それと同じことをやればいいわけなんですけどね。

けどちょっとそれよりも難易度高めな感じが
しないでもないです。

オプションの買いはいつも初動分だけ利益がでて
奥深くは入り込めないというか入り込まない方が
利益が安定するっていうのはわかってんですが

なんとかしてこのファンキーなところを
収益化できないものかと試行錯誤中。

こういう場面はボラティリティが上がってきた
ところでは結構頻繁に発生するので収益機会と
しては申し分ないんですけどね

ちょっと笑けたので書いてみる

一様今までのトレード経験をすべてプログラムに書きあげて
アルゴリズムをくみ上げて自動売買できるものはすべて自動売買
させよう的な取り組みをしているんですが

まぁ笑える程えぐいものも出てきたので記事に挙げておきます。

このままで実運用可能なレベルなのでさらに笑えます。

いやはやあるもんだねェこういうのって

自公圧勝

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◆　考え　◆　　
─────────────────
自民党が衆議院選挙で圧勝しました。
先週頭から自民党総裁の阿部さんがかなり強い
金融緩和論を展開していたので、自民党が
勝つとの思惑から

円が売られる展開になっていましたね。
ここまでの円安の動きは今年２月以来でしたね。

さすがに３発も２円上昇級が今年はきていたので
まさかまだ上昇するはずは・・・と思って
いたのですが、上昇しましたね。

システムはこれをキャッチして買いオーダー
命令。けど今回はEURJPYだけ小額で
ポジションを持った感じです。

結果を言えばドル円ポンド円ともに強い
上昇でEURJPYは106.40　→　108.70でした。

すべてシグナルでていたのにも関わらずという
結果論ですが、こればっかりはしょうがありま
せん。

まぁ電気系の反発狙いで株式を保有していた
からいいとはいうもののなんとなく損した気分。

今回の日本株電気系取引から自動売買化の
テストを兼ねてインタラクティブブローカーズと
マネックストレーダーのプログラム稼動させて
みたんですが、悪くない感じですね。

日足で取引するんじゃなくて、短い時間軸でエントリー
エグジットタイミングを丁寧に読み解く感じの
システムなので以前に比べて楽といえば楽ですね。

まぁアメリカ株も上値が重い感じになってきている
みたいですから、早急に日本株の空売りシステム
書かないとだめですけどね。

米株は売り買いすでに完成していますから、来るならこい
状態です。

上値を追うつもりは毛頭ございまてん

━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆　IVデータ　◆　　
─────────────────
日IV_ 20.5 ％
VIX_ 17.0 ％
DAX_ 16.5 ％
CAC_ 15.9 ％
中国_ 23.8 ％
韓国_ 14.8 ％
IND_ 15.0 ％
BRZ_ 22.9 ％

VIXIV_ 73.5%
●株式
コカコーラ_ 14.7 ％
アップル_ 40.8 ％
ウォルマート_ 17.6 ％

●原油価格
WTI_ 87.25
OPC_ 106.01
BRC_ 108.31
●原油系IV
原油_ 27.0 ％
灯油_ 20.5 ％
天然_ 35.8 ％
●貴金属
金_ 11.1 ％
銀_ 22.4 ％
金価格_ 1696.2
銀価格_ 3.2241

●為替
ドル円_ 9.1 ％
●穀物系
コーンETF_ 12.1 ％

●米個別銘柄　高IV(単位％）
VRNG 180.2
QTWW 150.1
GMXR 166.2

●アホボラ銘柄（単位％）
HEK 78.7
GEVA 51.6
FRGI 47.6
CORE 45.0
ARQL 103.8

-----------------------------------
西　スペイン　葡　ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ　　愛　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希　ギリシャ　白　ベルギー　蘭　オランダ

インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html

簡単に言うと出来高を示しています。

通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）

低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）

オプションの仕込みタイミングの参考として使われます

ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です

TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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