━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
2月頭にオプション市場でレバレッジをうまくかけると
100万円が3億円まで増えるっていう話を聞いて
自分なりに色々と分析してｼｸﾞﾅﾙ作ってたんです。
それを実装させてランニングさせていたんですが
、これがそのまま3月にも当てはまりました。
まさか作成して一ヶ月でくるとは思いもしません
でしたけどね。
1月程の大きなものではなかったですが
リスクリワードは１対50でした。さすがオプション
こういったことが出る場合があるので
やめられません。
基本的な戦略としては1月とまったく同じような
パターンがくるであろうと思って、プログラムを
作成。その後レバレッジコントロールの部分を
自分なりにはじき出して
組み込んでいました。発動条件は色々と考慮して
いるので難解な方だと思います。
おそらくレバレッジコントロールと発注タイミング
なんかは誰でも書けるもんだと僕は思います。
口座とＡＰＩつないでいれば自動計算も普通にできます。
けどこの発動条件っていうのが難しいんだと
思いますね。普通はわからない。
株式の上昇タイミングの把握をどうするのかと
一緒のような感じがします。基本発注するタイミング
なんかは誰でも同じ、素人でも玄人でも大体同じ。
けど上昇を開始する1時間前にそれを把握できたか
否か？っていう問題と同じだと思います。
どんぴしゃで発掘できるシステムだと価値あり
です。それも大量にね（今完成度は60％ぐらいですが）
３月はオプションもランニングさせていましたが
株式のシステムに躍起になって忙しかった
のであんまりメルマガかけませんでした。
なんせまだ64bitへのシステムの移行作業が終わっていません
から。ほんとややこしい。単純作業なのでうざいです。
けど64bitにすることで、海外株式市場の大量銘柄管理が
可能になるので、やらないわけがないですが。
海外は海外用のプログラムがあるからね。
あと最近気になっているＧＤ（遺伝的アルゴリズム）
なんですが、実装なんかできんのかな？と思って
書類を買いあさって読みまくっています。
今のところまったく理解できません。唯一理解できるのは
難しそうってことぐらいですｗけど単純に分岐文を
たくさん並べるだけなんじゃないの？
と思わざるをえません。単細胞で簡単に考えるタイプなの
でこういった発想になるんだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 22.2 ％
VIX_ 13.6 ％
DAX_ 19.8 ％
CAC_ 19.3 ％
中国_ 23.9 ％
韓国_ 15.3 ％
IND_ 15.1 ％
BRZ_ 21.7 ％
VIXIV_ 147.2%
●株式
コカコーラ_ 13.8 ％
アップル_ 29.0 ％
ウォルマート_ 12.5 ％
●原油価格
WTI_ 93.96
OPC_ 107.06
BRC_ 109.73
●原油系IV
原油_ 18.0 ％
灯油_ 16.7 ％
天然_ 21.5 ％
●貴金属
金_ 11.6 ％
銀_ 20.7 ％
金価格_ 1606.1
銀価格_ 2.8671
●為替
ドル円_ 13.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 10.5 ％
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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2月頭にオプション市場でレバレッジをうまくかけると
100万円が3億円まで増えるっていう話を聞いて
自分なりに色々と分析してｼｸﾞﾅﾙ作ってたんです。
それを実装させてランニングさせていたんですが
、これがそのまま3月にも当てはまりました。
まさか作成して一ヶ月でくるとは思いもしません
でしたけどね。
1月程の大きなものではなかったですが
リスクリワードは１対50でした。さすがオプション
こういったことが出る場合があるので
やめられません。
基本的な戦略としては1月とまったく同じような
パターンがくるであろうと思って、プログラムを
作成。その後レバレッジコントロールの部分を
自分なりにはじき出して
組み込んでいました。発動条件は色々と考慮して
いるので難解な方だと思います。
おそらくレバレッジコントロールと発注タイミング
なんかは誰でも書けるもんだと僕は思います。
口座とＡＰＩつないでいれば自動計算も普通にできます。
けどこの発動条件っていうのが難しいんだと
思いますね。普通はわからない。
株式の上昇タイミングの把握をどうするのかと
一緒のような感じがします。基本発注するタイミング
なんかは誰でも同じ、素人でも玄人でも大体同じ。
けど上昇を開始する1時間前にそれを把握できたか
否か？っていう問題と同じだと思います。
どんぴしゃで発掘できるシステムだと価値あり
です。それも大量にね（今完成度は60％ぐらいですが）
３月はオプションもランニングさせていましたが
株式のシステムに躍起になって忙しかった
のであんまりメルマガかけませんでした。
なんせまだ64bitへのシステムの移行作業が終わっていません
から。ほんとややこしい。単純作業なのでうざいです。
けど64bitにすることで、海外株式市場の大量銘柄管理が
可能になるので、やらないわけがないですが。
海外は海外用のプログラムがあるからね。
あと最近気になっているＧＤ（遺伝的アルゴリズム）
なんですが、実装なんかできんのかな？と思って
書類を買いあさって読みまくっています。
今のところまったく理解できません。唯一理解できるのは
難しそうってことぐらいですｗけど単純に分岐文を
たくさん並べるだけなんじゃないの？
と思わざるをえません。単細胞で簡単に考えるタイプなの
でこういった発想になるんだと思います。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 22.2 ％
VIX_ 13.6 ％
DAX_ 19.8 ％
CAC_ 19.3 ％
中国_ 23.9 ％
韓国_ 15.3 ％
IND_ 15.1 ％
BRZ_ 21.7 ％
VIXIV_ 147.2%
●株式
コカコーラ_ 13.8 ％
アップル_ 29.0 ％
ウォルマート_ 12.5 ％
●原油価格
WTI_ 93.96
OPC_ 107.06
BRC_ 109.73
●原油系IV
原油_ 18.0 ％
灯油_ 16.7 ％
天然_ 21.5 ％
●貴金属
金_ 11.6 ％
銀_ 20.7 ％
金価格_ 1606.1
銀価格_ 2.8671
●為替
ドル円_ 13.7 ％
●穀物系
コーンETF_ 10.5 ％
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
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簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。