日経225ミニ先物 5月限
いちよう日銀の金融緩和時の急騰、
これって3月7日も同じような現象が起こって
いるんですよね。
追加金融緩和の発表と同時に株価が上がるっていう
ことは確かにありますが、レンジのさらに抜いてくる
環境になりやすいというのが理由でしょう。
オプションの特徴としてはレンジを抜けたあたりから
急速に価格が上がり始めるっていうものです。
日経225のチャートと比べると上昇の仕方が違うのが
わかると思います。
オプションの場合は12600円を超えるぐらいまで
ほとんどといっていいほど動きがありませんが
その後12600を超えてきたあたりで
5月限 コール
爆発的にチャートが上昇し始めます、これがガンマ、ベガ効果
がチャートに現れているものです。
これこそがオプションの最大のメリットであると自分は
思っています。
こういう時に売り側に回った人達は殲滅させられます。
オプションの売りがもっとも恐怖を感じるタイミングです。
行使価格が遠いから大丈夫だといっていても、価格が2円のもが
6時間後には130円にまで上昇しますから、
この動きを敵に回すと一発で退場することになります。
チャートを見ればどうやってシステム化させてトリガーを
引くべきかが一発でわかると思いますので、あえて詳細を
書きませんが、
レンジブレイクを強力に後押しする特徴があるのは事実です。
この動きは日銀政策決定会合の金融緩和発表時や、ＥＣＢ総裁
会見、ＦＯＭＣなどの重要日に起こることが多いです。
行って来いの場合もあったりするのですべてがすべて勝てる
というわけではありませんし、スプレッド問題があるところ
もあるのですべてがすべてというわけではありませんが
非常に高いリスクリワードを提供するのは言うまでもありません。
オプションでやるっていうことが損失限定で大きく利益が伸びる
事を実現させてくれます。
（為替とか海外ものはそこまで詳しく分析してないので
わかりませんが、時間ができたらやるつもりです）
先物ではさらに買いが失敗するけど、オプションではさらに
買いが成功したりします。
東日本大震災の時もそうでしたし、先月もそうでした。
それでいちよう屑コール6円以下のものを当限と2番限で比べて
みると、上昇の勢いは当限のほうが動きが大きいみたいです。
基本的に買いはＳＱ日（Expirationdate）の３週前からは止めますが
こういった特徴があるのは今回初めてきづきました。
期近 13250コール ４月限
期近の方は今回収益化することはできませんでしたが、
期先できっちりと収益化できて、損失側に回らなかったという
のは成長している証かもしれません。
こういった気づきをプログラム化させて忘れないように
することがシステムトレードの好きなところです。
稼げるとか稼げないとかを長期間みて判断するのも大事
でしょうが、僕は経済事実の発生で大きく動く事象がある
ということに対しては過去の長いスパンの統計結果よりも
重きをおいています。
過去例のない事が発生することって結構ありますからねｗ