━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 考え ◆
─────────────────
システムトレードについて最近思うんですが、
長期間にわたって収益を確実に上げるシステムは多少ですが
存在します。
けど、外に出回ることはおそらくないでしょう。
売られているものならなおさらです。
そういう風に考えるとシステムを作って販売している
という時点で、顧客が稼げるビジネスを提供する
というスタンスじゃなくて、稼ぎたいという欲求と
夢を消費させるというビジネススタイルっていう
ものになるんだろうなぁと思います。
数年間のバックテストがどうとかって言っている時点で
すでにナンセンス
システムなんてのは、ソーシャルゲームと同じ
ように思います。
証券会社が提供しているＥＡなんてのは、iphoneゲーム
アプリと一緒で、稼げるのかどうかよりもはるか
以前の問題で顧客が稼げるようにと思って設計されてい
るわけではないですよね。
ソーシャルゲームでプログラムで書かれたカードとか武器とか
を販売しているのと同じもんだと僕は思います。
投資ビジネスっていうけれど、どちかというと
ソーシャルゲームビジネスのような印象を持っています。
稼ぎ続けるトレーダーならこの意味を否が応でも知っている
はずですし、そもそもそういうところに稼ぎの本質があるとは
考えにくいです。
一般人はそう考えないと思うのでそういう情報格差が
そういうビジネスを成り立たせているんでしょうけどね。
けど、僕はシステムを多様します。それには理由があって
パターン認識と特徴のある動きっていうのは、チャートに
必ず現れます。
それと記憶力が無限ですから、忘却するということがない
そして24時間永遠に動き続けるっていうメリットがあります。
やればやるほど勝ちパターンは増えていき、データベースは
増えていきます。負けるパターンもデータベース化できます。
今ではそのデータベースに稼ぎの優先順位をつけることで、
レバレッジを管理するっていうスタイルになってます。
この勝ちパターンの認識→データベース上のレバレッジ管理
っていう部分を人工知能で効率化できないのか？っていうのが
今もっぱら追求しているところです。
それと取引範囲の幅を圧倒的に広げることができるという
メリットがあります。パターンが現出した場合に多銘柄間
をいっきに横断的に管理できるのがおきにいりです。
経験上天才トレーダーと凡人とを分かつ部分はレバレッジ
管理のセンスにあると思っているので、チャート型が
どうとか、シグナルがどうとかは大体みんな同じなので
最終的に結果が違ってくるのは、レバレッジだと思ってます。
どのあたりをどういう風に捉えるのか、こればっかりは
個性があるし、育った環境なんかでも影響を受けるので
一律にこれという事ができないんでしょう。
大体稼げる情報を流しても、他人が同じように稼げる
なんていうのはまず無理ですからね。
結局自分で勉強して成長していくしかないんですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ IVデータ ◆
─────────────────
日IV_ 19.98699172 ％
VIX_ 12.84 ％
DAX_ 19.98 ％
CAC_ 19.63 ％
中国_ 22.7 ％
韓国_ 14.7 ％
IND_ 15.1 ％
BRZ_ 20.41 ％
VIXIV_ 1.1362
●株式
コカコーラ_ 16.2 ％
アップル_ 37.7 ％
ウォルマート_ 15.61 ％
●原油価格
WTI_ 93.68
OPC_ 102.35
BRC_ 106.27
●原油系IV
原油_ 19.13 ％
灯油_ 19.6 ％
天然_ 27.4 ％
●貴金属
金_ 12.32 ％
銀_ 20.83 ％
金価格_ 1472.1
銀価格_ 2.4164
●為替
ドル円_ 13.69 ％
●穀物系
コーンETF_ 10.76 ％
-----------------------------------
西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
────────────────────────
twitter更新中 フォローしてください
http://twitter.com/chippe_pe
ご質問、ご希望があれば遠慮なくメールしてください。
────────────────────────
■ 読者様にいいことが雪崩のごとく起きますように
────────────────────────
■ ご留意ください
※ 内容については保証できるものではありません。
また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。
◆ 考え ◆
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システムトレードについて最近思うんですが、
長期間にわたって収益を確実に上げるシステムは多少ですが
存在します。
けど、外に出回ることはおそらくないでしょう。
売られているものならなおさらです。
そういう風に考えるとシステムを作って販売している
という時点で、顧客が稼げるビジネスを提供する
というスタンスじゃなくて、稼ぎたいという欲求と
夢を消費させるというビジネススタイルっていう
ものになるんだろうなぁと思います。
数年間のバックテストがどうとかって言っている時点で
すでにナンセンス
システムなんてのは、ソーシャルゲームと同じ
ように思います。
証券会社が提供しているＥＡなんてのは、iphoneゲーム
アプリと一緒で、稼げるのかどうかよりもはるか
以前の問題で顧客が稼げるようにと思って設計されてい
るわけではないですよね。
ソーシャルゲームでプログラムで書かれたカードとか武器とか
を販売しているのと同じもんだと僕は思います。
投資ビジネスっていうけれど、どちかというと
ソーシャルゲームビジネスのような印象を持っています。
稼ぎ続けるトレーダーならこの意味を否が応でも知っている
はずですし、そもそもそういうところに稼ぎの本質があるとは
考えにくいです。
一般人はそう考えないと思うのでそういう情報格差が
そういうビジネスを成り立たせているんでしょうけどね。
けど、僕はシステムを多様します。それには理由があって
パターン認識と特徴のある動きっていうのは、チャートに
必ず現れます。
それと記憶力が無限ですから、忘却するということがない
そして24時間永遠に動き続けるっていうメリットがあります。
やればやるほど勝ちパターンは増えていき、データベースは
増えていきます。負けるパターンもデータベース化できます。
今ではそのデータベースに稼ぎの優先順位をつけることで、
レバレッジを管理するっていうスタイルになってます。
この勝ちパターンの認識→データベース上のレバレッジ管理
っていう部分を人工知能で効率化できないのか？っていうのが
今もっぱら追求しているところです。
それと取引範囲の幅を圧倒的に広げることができるという
メリットがあります。パターンが現出した場合に多銘柄間
をいっきに横断的に管理できるのがおきにいりです。
経験上天才トレーダーと凡人とを分かつ部分はレバレッジ
管理のセンスにあると思っているので、チャート型が
どうとか、シグナルがどうとかは大体みんな同じなので
最終的に結果が違ってくるのは、レバレッジだと思ってます。
どのあたりをどういう風に捉えるのか、こればっかりは
個性があるし、育った環境なんかでも影響を受けるので
一律にこれという事ができないんでしょう。
大体稼げる情報を流しても、他人が同じように稼げる
なんていうのはまず無理ですからね。
結局自分で勉強して成長していくしかないんですよね。
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◆ IVデータ ◆
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日IV_ 19.98699172 ％
VIX_ 12.84 ％
DAX_ 19.98 ％
CAC_ 19.63 ％
中国_ 22.7 ％
韓国_ 14.7 ％
IND_ 15.1 ％
BRZ_ 20.41 ％
VIXIV_ 1.1362
●株式
コカコーラ_ 16.2 ％
アップル_ 37.7 ％
ウォルマート_ 15.61 ％
●原油価格
WTI_ 93.68
OPC_ 102.35
BRC_ 106.27
●原油系IV
原油_ 19.13 ％
灯油_ 19.6 ％
天然_ 27.4 ％
●貴金属
金_ 12.32 ％
銀_ 20.83 ％
金価格_ 1472.1
銀価格_ 2.4164
●為替
ドル円_ 13.69 ％
●穀物系
コーンETF_ 10.76 ％
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
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簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害につい
ても、当方は一切の責任を負いません。投資に関する
最終的な決定は、ご自身の判断でお願いします。