投資のいろは(ポルナレフ状態)
SQ日前に大きく動きました。
みなさんお久しぶりです。本業の方が忙しく、中々更新できずにいました。この間、想定していた通りに推移したことと、そうでなかったことがあります。
ですがまずは私のオプションのポジションについて一言で・・・
あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
おれはSQ日の前で損失が確定したクレジットスプレッドを持っていたと思っていたら、いつのまにか(ほぼ)最大利益を得ていた・・・
な… 何を言ってるのか わからねーと思うがおれも何をされたのかわからなかった… 頭がどうにかなりそうだった…
こんな感じでしょうか。
とりあえずチャートの分析をする前に今週の動きを振り返ってみます。日経平均は大きく上げましたが、それは特定の銘柄に買いが入っていたからで値上がり銘柄数を見ていると指数の上昇ほどには利益が出ていなかったのではないかと思います。
むしろ個別銘柄で見ると値嵩株以外は今週週初から緩やかに下落している銘柄も多かったのではないかという気がしました。このことは前回7月7日のエントリーでもお伝えしていたことです。
もっともまさかSQ日前日に、もちろんアメリカで物価に関する指標が発表されるタイミングではありましたが、政府が為替介入を行うというのはかなりのサプライズでした。これを予想していた人は相当少ないはずです。私も押し目をつけるタイミングは、特にSQ日通過後に確実に訪れるだろうと確信していたのですが、それがこういった形で実現するとは予想していませんでした。
実は今週結構口座の中を動かしていて、事後的な報告になりますがそれを書いていこうと思います。本来後出しジャンケンをしないのがこのブログのルールなのですが、今週は特に忙しくブログの更新を怠っていました。
例によって現物株を買ってオプションでヘッジをする作戦です。
具体的には水曜日にクイック(4318)を300株、寄り付きの2175円で買いました。同じ日にパーク24(4666)を400株、こちらも寄り付きの1607円で買いました。これでおおよそ120万円を現物株で持ったことになります。クイックはこれ以前に300株を持っていたので、全部で600株となります。
これに対して指数だけが先行して上がっているのを見ていたので、いい機会だと思い8月限月のオプションでコール側でクレジットスプレッドを取りました。オプションはこの日のナイトセッションでアメリカ時間の数字を見ていて日経平均がそんなに高値を維持できる可能性が高くないと思ってポジションを組みました。
具体的には日本時間10日水曜日の日付が変わるころに8月限月の43000円のコールを530円と525円で2枚買い、それに対して44000円のコールを245円と250円で売りました。これで下落時に現物株の含み損をヘッジできるわけです。
ただ、買っている銘柄は日経平均に採用されていない銘柄なので、指数の上昇には誘導されずに、その意味では歪なヘッジの仕方とは言えたと思います。
ここからアメリカは利下げ、そして日本は今月下旬の緩和縮小を窺いつつの動きになるので、これまで以上に難易度の高い相場になると思います。
この週末、そこらへんをまとめたエントリーを書く予定です。
さて、本当に久しぶりですが、本日までの成績です。
現物株
クイック(4318)
600株×2178円
+40200円
パーク24(4666)
400株×1607円
+20400円
小計
+60600円
オプション
7月限月のプットバックスプレッド
-14000円(確定)
7月限月のP39000円売り
+9300円(確定)
7月限月のコールクレジットスプレッド
+6600円×3(確定)
小計
+15100円
6月までの成績
現物
+669900円
オプション
+37000円
合計
+706900円
この成績についてですが、PCからの閲覧を想定して作っていたら、モバイルから見た時に何とも見栄えが良くありませんでした。そこで実験的にこのように書いています。私は基本的にPCからエントリーを更新するのでモバイルからのものは実際にエントリーを更新してから確認する形になります。
見やすいブログにしていこうと思うので、何かこうしてくれ、というようなご意見があればコメント欄にお願いします。