投資のいろは(CPIと小売売上)
想定通りの指標が出ました。
これで市場が下に行く可能性が幾分減じて、しかも強く上昇する可能性も無くなりました。本日のイベントを過ぎると6月のMSQまでで大きなインパクトの起こりそうなのは今月下旬のPCEだけになります。
一番良い形になったように思います。
こちらは日経平均日足の3ヶ月チャートにボリンジャーバンドを重ねたものです。急速にバンドが縮小しています。揉み合う展開です。オプションのポジション的にはこれが一番望ましいです。-2σも37000円台前半まで上昇してきています。
こちらは日経平均日足の3ヶ月チャートに移動平均線を重ねたものです。本日の日経平均は陰線引けでした。そして引け値は25日MAを下回っていますが、実体部分が25日線の上に出てきています。
本日寄り付き後すぐのエントリーで書いたことをここでもう一度書くと、
そうすると本日のCPIも重要ですが小売売上にも注視です。日本時間午後9時30分にCPIと同じタイミングで発表されますが、そこで小売売上がそこそこ堅調だと市場は上に行きそうです。
ということです。これについては経済指標だけでなく、25日線をローソク足の実体がやや上抜けたという事実も考慮して書いたことです。
どうも明日は陽線引けするような気がします。NT倍率がこれまで揉み合いの局面でずっと低下していた(つまり日経225採用銘柄よりTOPIXがパフォーマンスが良い)ところ、そろそろ状況が変わり、明日あたりで明白なテクニカル上のシグナルが出るように思います。市場全体のセンチメントが変わったかもしれません。
実は本日日中のエントリーでは書かなかったのですが、ややフライング気味に明日の日経平均の動きを想定しながらクイック(4318)も仕込みました。というかこちらは万が一2200円まで下落したらと思って指値を入れていた分ですが、それが非常に運のよいことに引けで約定していたのです。
ちょっと物事が上手くいきすぎているので、ここから先は慎重に動こうと思います。しかし市場は明らかに雰囲気が変わりました。調整それ自体はまだ収束せず、しばらく継続するという見方に変更はありません。しかしこの調整のペースはEPSの減少分も考慮して、1年で4%程度の下落トレンドだと思います。
今はそれよりはやや深く下落しているように見えるので、自律反発を期待できるように見えます。パーソルGHD(2181)はやや長い目線で見ています。本日仕込んだクイック(4318)についてはテクニカル的に見て売られすぎという判断から短期的に上昇するという判断で買いを入れました。それを後押しするような市場のセンチメントの転換を見ています。上手くいくと良いですが。
さて、本日までの成績です。
サンコール(5985)
800株@480円 +2400円(確定)
パーソルグループHD(2181)
3000株@215円 ±0円(確定)
3000株@232.4円 -4500円
北恵(9872)
1000株@860円(概算) +10000円(確定)
パーク24(4666)
100株@1700円 +9200円(確定)
200株@1762.5円 +5900円(確定)
クイック(4318)
300株@2200円 ±0円
小計 +27500円
4月までの損益 +727300円
オプションの4月までの損益 -82500円
5月限P38500売り@605×1枚
5月限P38000買い@450×2枚 +76000円(確定)
5月限P36000円売り@135円×1枚
5月限P34000円買い@21円×8枚 ±0円(確定、概算)
6月限C40000円売り@365円×1枚
6月限C40500円買い@250円×1枚 +4000円
6月限P37500円売り@425円×1枚
6月限P37000円買い@310円×1枚 -2000円
6月限P36500円売り@320円×1枚
6月限P35500円買い@165円×1枚 +5000円
6月限C41000円売り@79円×1枚
6月限C42000円買い@27円×1枚 -100円
昨日のナイトセッションの急騰局面で最後のクレジットスプレッドのポジションを新たに組成しました。これで損益シミュレーターのバランスが良くなりました。
こちらがこのオプションの損益チャートです。コール側の売を入れているのは、ここまで現物を買っているとヘッジの意味合いもあります。明日、38700円程度まで上昇するのなら、更にコール側でクレジットスプレッドを取りたいと思います。
これは単にプレミアムを取るという以外に現物株を買い進めていることに対するヘッジの意味も含んでいます。二兎を追う戦略です。