４-１．カーブフィッティングは何故おきるか？１

４．検証結果の評価方法

テーマ４．の第一回目の話です。

　　　　　　↓　↓　↓

システム戦略で検証する度に、検証結果の評価って奴をしなくてはなりません。

その評価をするに当って、とても大切な根本問題を抑えておきましょう。

まず第一回は、

システムトレードで一番やっかいな問題

について考えてみようと思います。

ちょうど　３．優位性のあるルールの作り方

で、単純移動平均線を使ったルールを作っておりますが、

成績を良くする為には、骨格ルール、フィルタールール、共に

（※参照　３-１．システム・ルールを構成する要素(2009.4.10) 　

どうしても検証という奴が必要になります。

しかし、この検証という奴は、成績向上と同時に、

カーブフィッティングを引き起こすという厄介さを孕んでます。

いきなり数値を並べて説明しても判り難いので、

今日はちょっと例話から入ってみようと思います。

ジャンケン大会がありました。

１０００人ぐらいが参加してのトーナメント戦です。

優勝　　　　　１

決勝　　　　　２

準決勝　　　 ４

準々決勝　　８

七回戦　　　１６

六回戦　　　３２

五回戦　　　６４

四回戦　　１２８

三回戦　　２５６

二回戦　　５１２

一回戦　１０２４

ちょうど、１０回勝てば優勝ですね。

ベスト１６以上は勝率６割をキープです。

ベスト８以上は勝率７割

ベスト４以上は勝率８割

準優勝以上は勝率９割

優勝者は勝率１０割

そこで、ジャンケンで勝率６割以上の秘訣を探るために、

ベスト１６以上の人たちを集めて、彼らに共通するものを探ろうと思います。

そしたら・・・全員、黒い靴下を履いてました。

つまり、黒い靴下を履けば、ジャンケンで勝率６割のルールが出来るわけです。

・・・・更に、ベスト４以上の人たちの共通項目を調べたら、なんと全員が

眼鏡をかけてました。

黒い靴下を履くという骨格ルールに

眼鏡をかけるというフィルタールールを付け加えると、勝率７割です。

・・・・・（笑

なんか変ですねぇ～、こんな調子で行えば勝率１０割のジャンケンルールが

簡単に出来上がってしまいます。

はい、これは思いっ切りカーブフィッティングしています。

・・・というか、こじつけですね＾＾；

ところで、システムトレードを構築するときに、

こういう罠に陥ってませんか？

ジャンケンというゲームと、服装、装飾品になにか因果関係があれば

そこには理（ことわり）があります。

しかし、どこから見てもありませんよね？

つまり、なんの理（ことわり）の無いものを幾ら抽出しても

まったくシステムになってないわけです。

次回は、もう少しこの話を続けます。

※ちなみに、勝率ナンタラ％とかいって、こういう訳の判らんものを売ってる輩の多いこと…

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