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システムトレード構築方法



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・著者の投資関係の雑記帳(0.猫レオ投資徒然)と

・日経225先物のシステムトレードの構築方法について話を進めます1~8.まで)

※最新記事は NEW ! をつけています。


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システムトレード構築方法

システムトレードの戦略は売買ルールだけではありません。

資金管理やポジション増減の方法などを統合して一つの戦略となります。


シストレについて説明したメディアはさまざまにありますが、このブログでは、

他で説明されてるものとは、ちょと違ったアプローチで綴ってみたいと思います。

コツコツ最後まで書き上げられるよう頑張ってみます。

  ※新たにカテゴリー追加しました
0.猫レオの投資徒然…F2C『FXスワップ派など投資徒然 』からの移転です。

  ■.このカテゴリーの最終更新は (2009.7.22)


1.シストレ思考へ頭を切り替える

  1-1.まず、どこから取っ掛かりを掴むの?(2009.1.29)

  1-2.同じ過ちを繰り返す奇妙な人々(2009.1.30)

  1-3.なんでサイン配信などが駄目なの?(2009.2.1)

  1-4.漠然とした目的地へ突っ走る人多し?(2009.2.3)

  1-5.シストレをコイン投げの例で考える1(2009.2.6)

  1-6.シストレをコイン投げの例で考える2(2009.2.10)

  1-7.シストレをコイン投げの例で考える3(2009.2.11)

  1-8.シストレをコイン投げの例で考える4(2009.2.13)

  1-9.シストレ思考とは客観性の構築である(2009.2.15)  
  1-10.単純移動平均の例で頭切り替える1(2009.2.16)  

  1-11.単純移動平均の例で頭切り替える2(2009.2.20)

  1-12.相場の理(ことわり)(2009.2.23)

  1-13.三つの原則(2009.2.24)  

2.トレード対象と技術は一つに絞る

  2-1.一つのエキスパートになる方が良い(2009.1.31)

  2-2.性格を分析する(2009.2.26)  

3.優位性のあるルールの作り方

  3-1.システム・ルールを構成する要素(2009.4.10)

  3-2.単発型とドテン型(2009.4.14)  

  3-3.トレンドフォロー兎に角トレンド…(2009.4.20)

  3-4.トレンドフォローの定義(2009.4.21)

  3-5.実際に戦略を作ります その1(2009.5.4)

  3-6.実際に戦略を作ります その2(2009.5.6)

  3-7.実際に戦略を作ります その3(2009.5.8)

  3-8.実際に戦略を作ります その4(2009.5.12)

  3-9.実際に戦略を作ります その5(2009.5.14)  

4.検証結果の評価方法

  4-1.カーブフィッティングは何故おきるか?1(2009.5.17)

  4-2.カーブフィッティングは何故おきるか?2(2009.5.20.)  NEW !

5.ポジション枚数をどう増減させるのか

  5-1.勝ってるのにお金が増えない!?(2009.2.2)

  5-2.オプティマルfというもの(2009.2.9)

6.将来の見通し

  6-1.運用の目標というもの(2009.4.16)

  6-2.2005年問題~フラット期間(2009.4.26)  

7.システムのメンテナンス

8.精神論・哲学・こころのお話

  8-1.相場の神は存在するか?(2009.2.17)

  8-2.得体の知れない相場の神の性格(2009.2.19)

  8-3.凄いのは当たり前ということ(2009.2.22)


このような流れで記事を書いていこうと思いますが、

必ずしも頭から記述するわけではありません。記事の書き方は順不同です。


コメント大歓迎です♪


使用ツールは、TradeStation2000iとExcelです。


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2009-07-22 21:57:48

相場金言集とか

テーマ:0.猫レオの投資徒然

少し、調子が戻ってきた最近です。


しばらくはボラティリティーについて色々な角度から調べてました。

それなりに面白い傾向が掴めたのですが、買いのブレイクアウトは、

ボラティリティが少ない方が有効だったり、安定した利益を生むような時期は

案外うごきの少ないときの方が良かったりと、ちょっと自分のルールを

改良してみようと一年ぶりぐらいに思ってます。


本日、書籍を整理してたら、一番最初に買った相場の本が出てきました。

わたくしが一番最初にかった相場の本は、林輝太郎氏の『相場金言集』というものでしたね。


勧めてくれた人がいて、この本を10回は繰り返し読んで

頭に洗脳してしまえといわれたので、言われるとおり、10回以上は繰り返し読みました。


まだ一回も売買してない時期でしたので、何が書いてあるのか良くわからなかったですが、

今改めて読んでみると、なかなか良いことが沢山書かれています。


簡単な銘柄をやさしいやり方で取れ


・・・なんてのは日経先物でも言えることですね。


なかなか面白い本なので、一読おすすめです。


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2009-07-06 15:45:04

動かないね~!

テーマ:0.猫レオの投資徒然

ちょと更新久々です。

ここのところ、身内に不幸があったり、個人的にやってる別口の仕事で

資料作成などなどありまして、こちらが放置状態でした。


応援クリックしててくれた人、メールくれてた方ありがとうございます。


あと、なんか全然、日経225先物が場中に動かない。

動いても走らない。


動かないというよりボラティリティが少ないので、サインも出ず。

でても、±50円の幅で取ったり取らなかったりで、この三ヶ月、殆ど利益もなく、

ダラダラした気分で更新も億劫になってたような感じです、すいません。


シストレ構築の方は、またおいおい書いていくとして、

現在の日経先物の動きをどう考えるかですね。


3月の底を打ってからジワジワ上がってます。

新興では10倍なんてのも結構あります。


猫レオの方では、REITを幾つか買ってました。

配当狙いだったのですが、価格自体も倍ぐらいになってくれてて、先物の

デイトレをシステムでやってるより全然いいな、個別株かいまくって置きゃよかったと

思います。


まぁ、それはそれとして、ボラが大きく動いて暴落したあと、

ジワジワ上がります。そういうときは日計りだと非常に取りにくいですね。


場中にトレンドが発生しないのが理由ですが、あるいは発生してても仕掛の

タイミングがズレる。


今は特に酷い気がします。


なんでそんなになってんのかなと憶測ですが、

大体、選挙前は3~4ヶ月ぐらい前ぐらいから、嫌な動きになります。


選挙対策のせいか株価がジワジワ上昇するか、あるいは、嫌な買い支えみたいなものが入り、

どうしても場中の動きが神経質になりがちです。


政府資金みたいなものから大手ヘッジファンドや外資の思惑が色々ごちゃまぜになり、

睨みあい、けん制し合いになって、出来高も減りますね。


細かい話を書くと、ブログの趣旨とはことなるので、まぁ今は睨みあいの時期であるが故に

取りにくいと。


ただ、あと少しすると、物凄い動く時期がくると思います。

衆議院選挙の前か後ろか、どちらにしろその前後でしょう。


私のルールにおいては、もう少しの辛抱かなと思ってます。


こういう時期は損失がかさんだり、横ばいが続いたりで、心理的にもっともめげやすい時期です。

もし自分のルールを守ってトレードしてる方で同じ悩みを抱えている人がいましたら、

悪魔が忍び込みやすい時期ですので気をつけましょう。


ネット上に浮遊する、安易な儲かり話や、みょうなものに気を取られやすく、損失を増やしがちです。



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2009-06-06 22:04:17

スリッページという奴

テーマ:0.猫レオの投資徒然

裁量トレードの場合は、あまり気にならないのかも知れませんが、

システムトレードの場合、最大の敵は何かというと


スリッページ


これだけは本当にイライラします。

何しろ、酷いときにはドローダウンを1.5倍ぐらいに増やしたり、

利益を6割程度にまで減らしたりします。


日経225先物の場合、ラージでサインを出して、実際の売買をミニで

やってる方は多いと思います。


私、猫レオもそうです。


ミニは理屈で言えば、スリッページは1売買往復で1Tick分の5円起きますね。

去年一年間で言えばほぼ4円程度でした。


ただ、これもいつも平均して4~5円程度のスリッページかというと

そうでもない。


かなりムラがあります。


今みたいに、値動きがなく、ダラダラ短いレンジで行ったり来たりしてるときは、

かなりスリッページでやられます。


仕掛けで10円、ドテンで10円×2(往復)、決済で10円。


サイン上は0円の収益でも、実売買では-40円とかね。

こうなるとお手上げになります。


だから、実際にはドローダウンが300円ほどでも、実売買のドローダウンが450円とか

酷い状態に思えたりします。


これに手数料が掛かってくるので、

過去のバックテストでは非常に素晴らしい一定の成績が出てたとしても

実際には、半分程度の性能しか出せてないというものもザラにあります。


日中の売買回数が多ければ多いシステムほど、

そういう傾向があるということを覚えておく必要があります。


そういう理由もあって、私の場合は、システムを組むとき必ず、1日に2回までと

決めてルールを作ります。


1日の売買でドテンが無制限に起きるようなシステムは

スリッページだけで100円ぐらいやられる事もありえます。

サイン上では20円の利益をとってるのに、実売買では-100円とかね。


1日に3回以上売買をするような順張りシステムは

間違いなくスリッページでやられてます。

コスト負けするようなシステムは最初から廃棄しましょう。


では、最初から指値で売買するように検証したら良いではないかと

思いますが、これが実はかなり難しいのです。


トレードステーションなどでは一応、それも出来ますが、

実際には、askbitの値板の動きのデーターまで記録したもので、

バックテストをしないと、正確には導けません。


売買成立してるものが、実際には成立してなかったりとか、まぁとにかく

個人トレーダーレベルではデーターを揃えるのが難しいかったりするのです。


わたしの場合、一日2回までで、それ以上は売買しないと決めてますが、

酷い月は、一ヶ月で200円ぐらいスリペジで損失出したりしてますね・・・


だから、月の利益からは大体200円ぐらいは引いたもので、

大枠見てみないといけないなと思ってます。


ちなみに手数料は岡三オンラインが往復でミニ42円とトンデモない数字

出してますので、これで随分助かってます^^;


一応キャンペーンは今月一杯みたいですが、できれば永遠に42円で

やってくれないかなぁ・・と願ってます。


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