３-１．システム・ルールを構成する要素

３．優位性のあるルールの作り方

　　テーマ ３．の第一回目の話です。

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しばらく休んでしまいまして、申し訳ありません。

お詫びは私のもう一つのブログFXスワップ派などなど投資徒然

にて雑談としてダラダラなんか書いてみます（笑

本日より、定期的に更新を開始します。

ここから本題です。

一口にシステムトレードのルールと言っても色々あります。
一般には単純な程良いといわれてますが、それはどういうことでしょうか？
以前、理（ことわり）があることが何より大事だよといいました。
１-１２．相場の理（ことわり）(2009.2.23)

理（ことわり）とは、大辞林によると

［1］ もっともな事。道理。条理。
［2］ 理由。わけ。
［3］ 理論。理屈。
［4］ 格式・礼儀にかなっていること。

という意味が含まれる言葉です。
コノ辺り、もう少し具体的に見ていきたいと思います。

さて、まずルールを構成する要素をおさえましょう。
大手金融機関が値板のask bitで瞬時にTick売買するような特殊なシステムでない限り、
どんなルールも以下の構造を持っています。

・骨格ルール
・フィルタールール

骨格ルールとは、そのルールの根幹を成すものです。

具体例としてブレイクアウト・ルールで考えてみましょうか。

単純に日経２２５先物の日足で見てみます。
直近２０本の高値を更新で買い、をブレイクアウトの仕掛けルールとします。

骨格ルールは

現在の高値が直近２０本の高値を更新した次の足で買い

です。

この仕掛けの理（ことわり）は、

直近の高値を更新するのは強い上昇の兆しになってる

ということです。

ところで、このルール、

図でみるとA点では上手くいってますが、B点では騙しになってます。
そこで、騙し排除をするために、

ADXがある一定値以上（図では２０）のときに仕掛ける

とします。
ADXはトレンドを示すインディケーターですので、
さらに強くトレンドが発生してるときにブレイクアウトするものを仕掛けるということですね。

さらに強くトレンドが発生してるときに

がフィルターの理（ことわり）になります。

ところで、

ADXを骨格ルールにした場合はブレイクアウトがフィルターになります。

つまり、ADXがある一定値以上になったら仕掛けるが、

ただし直近２０本の高値を超えたときのみ。

といった具合に。

立場が逆転するわけですね。

この時点では両者の仕掛けタイミングは全く同じですが、
ルールの構造上は全くことなるものになります。
それは、ルールをさらに発展、精査するときに現れてきます。

とりあえず、ここではシステムトレードの構造は

・骨格ルール

・フィルタールール

の二つがあるよ、という点だけ覚えておいて下さい。