３-３．トレンドフォロー兎に角トレンド…
３．優位性のあるルールの作り方
前回の続きからです。
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前回、米国Futures Truth社の『The Ultimate Trading Guide』
邦訳『究極のトレーディングガイド』という本に載ってる
堅牢であるための５つの仕組みについて軽く触れました。
・ドンチャン・チャンネル・ブレイクアウト
・移動平均のクロスオーバー
・短期ボラティリティに基づくオープニング・レンジ・ブレイクアウト
・S&Pのディトレード
・パターン認識
これらについては書籍を読んで各々研究してもらうとして、
日経２２５先物で猫レオがおススメする戦略の基本は
トレンドフォロー、トレンドフォロー、とにかくトレンドフォロー
です。
これが一番分かりやすい。
そして理（ことわり）が通ってます。
要するに、
価格が動いてる方へついて行け！
ですね。
ブレイクアウトも移動平均交差も、とにかくトレンドフォローの為の戦略です。
３-１．システム・ルールを構成する要素(2009.4.10)
の中で、骨格とフィルターの話をしましたが、
トレンドフォローを骨格とするのが第一歩かなと思います。
日経２２５先物ではその選択が良いかなということです。
個別株や商品先物、FXなど違う市場では、
各々の性質によって得て不得手もあると思います。
FXあたり、通貨ペアによっては逆張りも有効かな・・なんてのはありますが。
ところで、なんでカウンタートレンド（逆張り）は駄目なんでしょうね？
まぁ、駄目って事は無いんですけどね。
猫レオも、いろいろ試してみました。
タートルスープとか、乖離率逆張りとか、移動平均をわざと売買逆で検証して
カウンター方式での最適値を出したり・・・
これらの結果は、いずれまとめて報告しますが、結論から言うと、
日経２２５先物（特にデイトレード）の場合、
トレンドフォロー形式の方が、システム成績が圧倒的に良かったわけです。
逆張りは勝率が高い・・・なんて書いてある本もありましたが、
なんだかんだ言って、ディトレードでシステムを組む場合、
勝率自体トレンドフォローと大して変わらず５０％程度です。
そして、逆張りは手仕舞いが早いので、利を伸ばしにくい。
だったら普通にトレンドを捕らえて、その方向に仕掛ける確率をベースにした方がよいな、
というのが素直な結論でした。
もちろん筆者の猫レオが調べた限りという言葉が前提ではありますが。
次回は、どうすればトレンドを捕らえることが出来るのかを考えて見ましょう。