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| ■重要記事 |
現在運用中のＰＦ９．０２ＦＸ を再検証しました。
《基本情報》
取引通貨ペア → ＥＵＲＣＨＦ、ＥＵＲＧＢＰ、ＵＳＤＣＨＦ、ＵＳＤＪＰＹ
時間 → １５分足
エントリー取引時間 → 日本時間 ４：００～８：００
（サマータイム時は３：００～７：００）
ロジック → 逆張り。ナンピンあり。マーチンなし。
証券会社 → FXDD
《バックテスト結果》
■ＥＵＲＣＨＦ
２００１年1月１日～２０１０年１２月３１日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → ４４２５６．１９
■取引回数 → ４７５７
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → １．９８
■最大ドローダウン → ２９２１．４４（５．４７％）
■平均利益 → ２２．８５
■平均損失 → -５４．２３
■平均連続勝ちトレード数 → １５
■平均連続負けトレード数 → ３
■レシオ計算
→ 約 ０．１２６
■ＥＵＲＣＨＦ
２０１１年1月１日～２０１１年８月２３日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → -６７．４６
■取引回数 → １９９
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → ０．９８
■最大ドローダウン → １３１６．７８（１２．９５％）
■平均利益 → ３２．８５
■平均損失 → -５６．４０
■平均連続勝ちトレード数 → ６
■平均連続負けトレード数 → ４
■レシオ計算
→ 約 -０．００６
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■ＥＵＲＧＢＰ
２００１年1月１日～２０１０年１２月３１日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → １２４０９．０５
■取引回数 → １０３０
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → １０．１４
■最大ドローダウン → ５２２．８６（４．４０％）
■平均利益 → １３．７４
■平均損失 → -４８．４６
■平均連続勝ちトレード数 → １００
■平均連続負けトレード数 → ３
■レシオ計算 → 約 ０．１９７
■ＥＵＲＧＢＰ
■総利益 → ９０８．９４
■取引回数 → ８９
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → ５．５９
■最大ドローダウン → ３８６．６４（３．７９％）
■平均利益 → １２．７２
■平均損失 → -９８．９７
■平均連続勝ちトレード数 → ４４
■平均連続負けトレード数 → ２
■レシオ計算 → 約 ０．２９３
---------------------------------------------------------
■ＵＳＤＣＨＦ
２００１年1月１日～２０１０年１２月３１日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → ２８８９０．８６
■取引回数 → ８９４５
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → ２．０３
■最大ドローダウン → １４２５．７２（３．７３％）
■平均利益 → ６．９１
■平均損失 → -３８．９８
■平均連続勝ちトレード数 → ４０
■平均連続負けトレード数 → ３
■レシオ計算 → 約 ０．１６８
■ＵＳＤＣＨＦ
２０１１年1月１日～２０１１年８月２３日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → ６８７．２３
■取引回数 → ２７２
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → １．２２
■最大ドローダウン → １００２．２５（９．３０％）
■平均利益 → １７．４０
■平均損失 → -５８．９５
■平均連続勝ちトレード数 → １４
■平均連続負けトレード数 → ４
■レシオ計算
→ 約 ０．０８５
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■ＵＳＤＪＰＹ
２００１年1月１日～２０１０年１２月３１日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → １４６０４．６９
■取引回数 → ５０６１
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → １．７７
■最大ドローダウン → １１７９．１２（５．１５％）
■平均利益 → ７．０７
■平均損失 → -６４．４３
■平均連続勝ちトレード数 → ３２
■平均連続負けトレード数 → ２
■レシオ計算
→ 約 ０．１０３
■ＵＳＤＪＰＹ
２０１１年1月１日～２０１１年８月２３日（$１００００ ０.１ロット FXDD）
■総利益 → ４７３．７５
■取引回数 → １９４
■Ｐｒｏｆｉｔ Ｆａｃｔｏｒ → １．２１
■最大ドローダウン → １７３７．２２（１７．３７％）
■平均利益 → １５．８８
■平均損失 → -８８．４２
■平均連続勝ちトレード数 → ２８
■平均連続負けトレード数 → ４
■レシオ計算
→ 約 ０．０３４
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以下が私の運用結果です。
※成績は常に変動しています。
バックテストの結果や現在までの成績は、通貨によってはマイナスですが、
各通貨のトータルでは利益がでています。
もちろん時期によって各通貨の成績はプラスやマイナスになり、
必ずしもこのまま良い成績を出すという保証はないですが、
多通貨ＥＡというのは相関関係をみながらポートフォリオを組むことにより、
１つの通貨がマイナスであっても、他の通貨がプラスであれば
リスクを軽減できます。
ただ、やみくもに通貨を増やしたところで、
相関関係やロジックが良くなければ、各通貨トータルで
マイナスになることも考えられますので、必ずしも多通貨ＥＡのすべてが
ＰＦ９．０２ＦＸ
のような結果になるということではないです。
また、ＰＦ９．０２ＦＸ 購入後のマニュアルに推奨設定の方法や、
各４通貨によるポートフォリオを組んだ際の、
資金量に対してのロット数の割合の説明がされております。
ただ、現在の状況を考えればある程度通貨を限定した方がよさそうです＾＾；
なお、当ブログの指定リンクよりご購入頂いた場合は、
上記運用時のパラメータ値や、その他
当ブログでご紹介させて頂いておりますＥＡを使用した、
ポートフォリオ設定を記載したマニュアルを
当ブログの指定リンクよりご購入頂いた際に
プレゼントさせて頂いております。
ぜひそちらの詳細も以下よりご確認ください＾＾
《追記》
私の現在の運用結果とＨＰ掲載の結果と
明らかに成績の差がでています。
ＨＰの結果よりも取引回数が少ないです。
私の他に運用されている方からも
差が激しいとご報告を頂いております。
現状では成績の改ざんの噂が出ておりますが、
おそらくその可能性は強いと思います。
ただ、取引回数は少ないですが、
現状は利益を出しておりますので、（運用通貨は限定してます。）
ポートフォリオを組むＥＡの１つとして運用を行い、
しばらく取引の様子を見ます。
公式：ＰＦ９．０２ＦＸ
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