【閉じて読み込む】とは、Power Query エディターを閉じ、
Power Query エディターで整形したデータをExcelのワーク
シートにテーブルの形で格納すること。

現在Power Query エディターにいるのに、「読み込む」の
対象がExcelワークシートになっているのでちょっと違和感
を感じてしまいそうだ。

「読み込む」は英語では「Load」となっており、上位階層
にあることになるExcelにデータを持っていくことを意味して
いる。

【閉じて次に読み込む】は「次に」が分かりにくいが、
英語では Close & Load to …。

「次に」は、Load toの「to」の意味で、「どこに読み込む?」
といったニュアンス。「閉じて次に」ではない。

これを選択すると「データのインポート」というメニュー画
面が出てくる。

「データのインポート」は、読み込む(=Load)際のオプシ
ョンを指定するためのメニュー。

読み込み先(=Load先)が現在のワークシートなのか、新しい
ワークシートなのかの選択ができるが、その前に、形式をテー
ブルにするのか、ピボットテーブルレポートにするのかなどを
聞かれる。

「接続の作成のみ」を選択すると、Power Query エディター
にあるデータ本体はワークシートに移送されないが、クエリ
(=操作手順の記録)は残る。