ＭＡＣＤその１

昨日の続きを少しやろうと思ったのですが

考えてみると今のシステムだと複数ポジションと言っても

・売りのポジション持ってる時に更に売りを追加
・買いのポジション持ってる時に更に買いを追加

くらいしかなくて
それだと１回の売買単位増やすのと

あんまり変わりないのでやめます。
また良いネタがでたらということで。

今回はＭＡＣＤの

ゴールデンクロスでやってみます。

まずは頭を使わずにシンプルな条件で行きます。

・二つの時間足がゴールデンクロスで買い
・二つの時間足がデッドクロスで売り

終了は

・逆の条件が出た時（売りの時買いの条件とか）
・ストップにかかる（最初に一定値でいれます）
・指値に届く（最初に一定値でいれます）

です。

トレーリングはします。

早速やってみましょう。

条件

５分足と３０分足で
指値 ２００ｐｉｐｓ
ストップ 　３０ｐｉｐｓ

結果

Total net profit 354.56
Total trades 522
Profit trades (% of total) 181 (34.67%)
Loss trades (% of total) 341 (65.33%)

あれ？少ないながらも儲かりましたよo(^▽^)o

これは期待できそうです。

パラメタをチューニングしてみたところ

条件

５分足と３０分足で
指値 ２０００ｐｉｐｓ
ストップ 　　４０ｐｉｐｓ

結果
Total net profit 3216.63
Total trades 464
Profit trades (% of total) 144 (31.03%)
Loss trades (% of total) 320 (68.97%)

ん～伸び悩みですが、ここまで来ました。

グラフは

小さい負けを繰り返しながら時々ドカンと勝ってる感じですね。
勝率の低さと売買回数が少ないのが気になるので
次回はこの辺を改善してみます。

続く。

ブレイクアウトその３

続きです。

さてトレード回数の少なさを何とかするためには

・短い時間足でやる
・複数ポジション持てるようにする

などが考えられます。

複数ポジションはプログラム直しに時間かかりそうなので
まずは短い時間足でやってみます。

前回利益の出た他の足でもやってみたところ
５分足でも３７１回しかなりません。
しかも利益ほとんど出てない、(＞_＜)

手じまいの条件が弱くポジションを長く持つのが
１つの原因のようなので終了の条件を追加します。

・ポジションを持っている時、反対売買のサインが出たら
手じまい後すぐに反対売買

つまり
買いのポジションを持っている時、売りのサインがでたら
買いを手じまいすぐに売りのポジションを持つ。
売りのポジションも同様です。

今まではポジションを持っている時は売買サインを
見ないようにしていたのですがそれを見ることで
売買回数を増やす作戦です。

結果…利益がでなくなりました…。

回数は増えたんですけどね。

かろうじて１時間足と１日足で利益がでたので
回数のより多い１時間足に絞って最適化をしてみます。

最適化前

Total net profit 3393.20
Total trades 1517
Profit trades (% of total) 731 (48.19%)
Loss trades (% of total) 786 (51.81%)

最適化後

Total net profit 6784.29
Total trades 1313
Profit trades (% of total) 483 (36.79%)
Loss trades (% of total) 830 (63.21%)

トレイルのアルゴリズムも少しいじってやっと２倍程度です。

グラフの比較は

最適化前

最適化後

テスト期間１０年ですが、どちらも２００８年あたりから

急速に上昇してます。
特に最適化前のは２００８年以降で利益の半分叩き出してます…。
別にねらったつもりはないのですが…荒れた相場に強いとか？

まあ健全なグラフじゃないですね。

あと複数ポジション持つくらいしかネタが無くなってきたので
明日少しだけやって次に行こうかと思います。
とはいえＦＸ初心者なんでネタがあんまりないです。
良いネタがある方は是非教えてください。

ブレイクアウトその２

昨日のプログラムが少々バグってたみたいなので
まずはテストし直しです。

結果の抜粋
Total net profit -15647.13
Total trades 4183
Profit trades (% of total) 2156 (51.54%)
Loss trades (% of total) 2027 (48.46%)

バグが直っても利益が出るようにはなってませんね…ちぇっ…

さて昨日の続きです。

・勝率の改善
・勝ちの平均額　＞　負けの平均額

ですが、まずは勝ちの平均額アップをねらってみます。
具体的には

・トレイルのアルゴリズムの改善

です。

指値とトレイルの幅をいろいろいじって試していたところ

結果の抜粋

Total net profit 1545.99
Total trades 236
Profit trades (% of total) 105 (44.49%)
Loss trades (% of total) 131 (55.51%)

あれ？

利益でちゃいました　o(^▽^)o

テストは１９９９年からのデータなので１０年かけて

５００００ドルで１５４５ドル利益って

少なっ！！

もっと効率の良い投資が山のようにありそうですね…
ともあれブログ１発目の挑戦で

雀の涙とはいえ利益がでたわけですから

めでたいです。

と言ってもショボすぎるのでもう少し改良してみましょう。
利益が出ているとはいえグラフは

「基本右肩下がりで時々大儲けして合計でプラス」という
ずっと万馬券買ってたらプラスになった！みたいな
ギャンブル性の高い（精神衛生上良くない）グラフですからね。

ここまで特に理由もなく１５分足でやっていたのですが
もっと最適な足は～と探してみると

日足だと

Total net profit 6693.25
Total trades 82
Profit trades (% of total) 75 (91.46%)
Loss trades (% of total) 7 (8.54%)

取引回数が２３６回から８２回に減っているのに

トータル利益は

１５分足　1545.99

日足　　　6693.25

と４倍近くもアップです。

グラフの傾きも

右肩下がりでなく良い感じです。

このプログラムは日足向きっぽいですね。

ちなみにユーロ円やポンド円も試してみましたが
ドル円が一番良い結果でした。

折角プラスになったので更に改良しましょう。
問題点は

・トレード回数が少ない
・ポジションの保持期間が長い

とりあえず思いついたのはこの２つです。

テスト結果をみると１０年で８２回しか取引してないとか
半年近くポジション保持してたりとか

気ぃ長すぎ！

毎日少しずつでも増える方が嬉しい人なので
この辺を改良してみようと思います。

もう１回続く。