昨日のプログラムが少々バグってたみたいなので
まずはテストし直しです。
結果の抜粋
Total net profit -15647.13
Total trades 4183
Profit trades (% of total) 2156 (51.54%)
Loss trades (% of total) 2027 (48.46%)
バグが直っても利益が出るようにはなってませんね…ちぇっ…
さて昨日の続きです。
・勝率の改善
・勝ちの平均額 ＞ 負けの平均額
ですが、まずは勝ちの平均額アップをねらってみます。
具体的には
・トレイルのアルゴリズムの改善
です。
指値とトレイルの幅をいろいろいじって試していたところ
結果の抜粋
Total net profit 1545.99
Total trades 236
Profit trades (% of total) 105 (44.49%)
Loss trades (% of total) 131 (55.51%)
あれ？
利益でちゃいました o(^▽^)o
テストは１９９９年からのデータなので１０年かけて
５００００ドルで１５４５ドル利益って
少なっ！！
もっと効率の良い投資が山のようにありそうですね…
ともあれブログ１発目の挑戦で
雀の涙とはいえ利益がでたわけですから
めでたいです。
と言ってもショボすぎるのでもう少し改良してみましょう。
利益が出ているとはいえグラフは
「基本右肩下がりで時々大儲けして合計でプラス」という
ずっと万馬券買ってたらプラスになった！みたいな
ギャンブル性の高い（精神衛生上良くない）グラフですからね。
ここまで特に理由もなく１５分足でやっていたのですが
もっと最適な足は～と探してみると
日足だと
Total net profit 6693.25
Total trades 82
Profit trades (% of total) 75 (91.46%)
Loss trades (% of total) 7 (8.54%)
取引回数が２３６回から８２回に減っているのに
トータル利益は
１５分足 1545.99
日足 6693.25
と４倍近くもアップです。
グラフの傾きも
右肩下がりでなく良い感じです。
このプログラムは日足向きっぽいですね。
ちなみにユーロ円やポンド円も試してみましたが
ドル円が一番良い結果でした。
折角プラスになったので更に改良しましょう。
問題点は
・トレード回数が少ない
・ポジションの保持期間が長い
とりあえず思いついたのはこの２つです。
テスト結果をみると１０年で８２回しか取引してないとか
半年近くポジション保持してたりとか
気ぃ長すぎ！
毎日少しずつでも増える方が嬉しい人なので
この辺を改良してみようと思います。
もう１回続く。