続きです。
さてトレード回数の少なさを何とかするためには
・短い時間足でやる
・複数ポジション持てるようにする
などが考えられます。
複数ポジションはプログラム直しに時間かかりそうなので
まずは短い時間足でやってみます。
前回利益の出た他の足でもやってみたところ
５分足でも３７１回しかなりません。
しかも利益ほとんど出てない、(＞_＜)
手じまいの条件が弱くポジションを長く持つのが
１つの原因のようなので終了の条件を追加します。
・ポジションを持っている時、反対売買のサインが出たら
手じまい後すぐに反対売買
つまり
買いのポジションを持っている時、売りのサインがでたら
買いを手じまいすぐに売りのポジションを持つ。
売りのポジションも同様です。
今まではポジションを持っている時は売買サインを
見ないようにしていたのですがそれを見ることで
売買回数を増やす作戦です。
結果…利益がでなくなりました…。
回数は増えたんですけどね。
かろうじて１時間足と１日足で利益がでたので
回数のより多い１時間足に絞って最適化をしてみます。
最適化前
Total net profit 3393.20
Total trades 1517
Profit trades (% of total) 731 (48.19%)
Loss trades (% of total) 786 (51.81%)
最適化後
Total net profit 6784.29
Total trades 1313
Profit trades (% of total) 483 (36.79%)
Loss trades (% of total) 830 (63.21%)
トレイルのアルゴリズムも少しいじってやっと２倍程度です。
グラフの比較は
最適化前
最適化後
テスト期間１０年ですが、どちらも２００８年あたりから
急速に上昇してます。
特に最適化前のは２００８年以降で利益の半分叩き出してます…。
別にねらったつもりはないのですが…荒れた相場に強いとか？
まあ健全なグラフじゃないですね。
あと複数ポジション持つくらいしかネタが無くなってきたので
明日少しだけやって次に行こうかと思います。
とはいえＦＸ初心者なんでネタがあんまりないです。
良いネタがある方は是非教えてください。