こんばんは。
本日の東京株式市場は、主要株価指数がまちまちの展開となりました。
日経平均株価、TOPIXは4日ぶりに反発、東証グロース市場250指数は続落、東証REIT指数は3日ぶりに反発しました。
本日の東京株式市場は、来週開催予定の日米両国の金融会合を前に方向感のない展開となりました。
前場は前日までの調整色の濃い展開を引きずりましたが、後場になるとTOPIXに続き日経平均株価もプラス圏で推移し、ほぼ高値引けとなりました。
依然として下降する5日MAと上昇する25日MAで挟まれた領域での値動きが続いていますが、両MAが接近していることもあり、来週にはどちらかに放れる展開を想定しています。
さて、本日JPXから「投資部門別 株式売買状況 東証プライム [金額] 全 50 社」、「投資部門別 株式売買状況 東証グロース [金額] 全 50 社」が発表されましたので、3月第1週(3/4～3/8)の最新データを追加した推移グラフを掲載します。
まず、先週3月第1週(3/4～3/8)とその前後の日経平均株価の動きを時系列で追ってみます。
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
03/11 39,232.14 39,241.28 38,496.66 38,820.49 -868.45
03/08 39,809.56 39,989.33 39,551.60 39,688.94 +90.23
03/07 40,331.06 40,472.11 39,518.40 39,598.71 -492.07
03/06 39,792.37 40,147.77 39,769.04 40,090.78 -6.85
03/05 39,881.73 40,226.99 39,840.34 40,097.63 -11.60
03/04 40,201.76 40,314.64 40,001.55 40,109.23 +198.41
03/01 39,254.69 39,990.23 39,224.64 39,910.82 +744.63
メジャーSQ週だった先週は、SQ値算出日の前の日に日経平均株価は史上最高値を更新したものの同日に今年最大の下げ幅を記録するなど一日で800円以上動く乱高下を演じ、前の晩の米国株式市場が上昇したことやメジャーSQを波乱なく通過したことを受けて始まった週末は買戻しも入り一旦落ち着きを取り戻したかに見えました。
そんな中、投資部門別売買動向はどう推移していたのかを推移グラフで見てみます。
上が東証プライム（東証一部）、下が東証グロース（東証マザーズ）の投資部門別売買動向の推移グラフになります。
東証プライム市場において、買い越した主な投資主体は、証券会社自己売買部門（4,756億円）、個人（3,080億円）、海外投資家（1,845億円）などでした。
一方で、売り越した主な投資主体は、信託銀行（6,811億円）、投資信託（2,358憶円）、都銀・地銀等（553憶円）などでした。
昨年3月第5週以降のそれぞれの投資部門別売買代金を合計してみると、
証券会社自己売買部門：4兆1,283億円の買い越し
法人：7兆2,935億円の売り越し（そのうち信託銀行が7兆3,792億円の売り越し）
個人：4兆5,843億円の売り越し
海外投資家：8兆2,768億円の買い越し
となっています。
今年に入って、個人は3週連続売り越し、3週連続買い越し、3週連続売り越しときて、先週再度買い越しに転換しています。
投資信託に関しては、1月第1週こそ43億円の買い越しとなっていましたが、1月第2週から9週連続で売り越しが継続しており、株高を背景に投資信託から資金が流出していることが分かります。
また、信託銀行も、1月第1週こそ61億円と小幅に買い越していますが、1月第2週に売り越しに転じたあと3月第1週まで9週連続で累計2兆8,527億円の大幅売り越しとなっており、先週は今年最大の6,811億円も売り越しています。
年度末が近づく3月に入り、年金資金やアクティブファンドからはリバランスの売りが継続的に出ており、金額ベースでみてもかなりの売り越し金額となっています。
また、個人は先週の高値圏にもかかわらず買い越しに転じてきましたが、信用買残高の膨らみから見ても、今週はその火消しで大変ではないかと推測されます。
日経平均 38,807.38 △111.41(+0.29%)
TOPIX 2,661.59 △13.08(+0.49%)
売買代金（東証プライム） 4,337,472百万円
騰落レシオ(25日移動平均ベース) 105.71 値上がり銘柄数 1,236 値下がり銘柄数 382
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売買結果
ARE HD 100株（売り1,939）-7,500（平均買い単価2,014）
イノテック 100株（買い1,970）（平均買い単価1,328）
VTHD 400株（売り518）+11,200（平均買い単価490）
イノテック 100株（買い1,960）（平均買い単価1,328）
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本日は、大まかには3月1日(Fri.)に行った売買の反対売買を行いました（上のブログにその時の売買の詳細を記述）。
保守的に半導体関連銘柄を売却して高配当銘柄に入れ替えていたものを、来週の下げ止まりを期待して高配当銘柄を売却して半導体関連銘柄を買い戻した形になりました。
このペアトレード（完全形ではありませんが）で実質的には元の所有銘柄に加え、裁定取引に似た売買になっていることからキャッシュポジションが増えたことになります。
総合口座で1銘柄1単位の損切り（実質的には利確）、1銘柄4単位の利確（実質的にはトントン）、1銘柄2単位の買い戻しを行いました。
本日のトレードの確定損益は、
[ +3,700 - 550 （売買手数料） + 0 （キャッシュバック） = +3,150 ]
となります。