プレミアムを決定する要因の変化に対し
プレミアムがどのように変化するかを見る指標がいろいろあります
ギリシャ文字がいっぱい出てきて大変です
①デルタ
＝プレミアム
原証券価格
※コールのデルタ
＝イン・ザ・マネーに近づくほど１に、アウト・ザ・マネーに近づくほど０に近づく
プットのデルタ
＝イン・ザ・マネーに近づくほど－１に、アウト・ザ・マネーに近づくほど０に近づく
②ガンマ
＝ デルタ
原証券価格
③ベガ（カッパ）
＝プレミアム
ボラティリティ
④シータ
＝プレミアム
残存期間
⑤ロー
＝プレミアム
短期金利
⑥オメガ
＝プレミアムの変化率
市場価格の変化率