【検証】【５分足】R2ブレイク
http://secret.ameba.jp/traderssystem/amemberentry-10145478870.html
デフォルトパラメータでの結果です。
マイナスとなっており、いまいちな結果です。
最適化の結果です。
若干のプラスとなりますが、運用はちょっと厳しいかと思います。
【実装】ギャップ検出プログラム
ギャップ検出プログラム（注目点）
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If Close[1] * 0.95 > CloseThen
Begin
Plot1(High,“DDD", MAGENTA);
Alert("");
End;
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トレイダーズ証券のオンラインセミナー で紹介されていた
ソースコードをそのまま貼り付けています。
注目点（既存では３ファイルのみ）のプログラムは
戦略を検証するときに活用できると思います。
当ブログの位置づけ
システムトレーディングの裾野の拡大には以下の２つが重要と考えています。
・シストレ（≒ルールに基づく売買）の重要性の啓蒙
・シストレ（≒自動売買）を実践するための知識
当ブログでは後者に力点を置いています。
そのなかでも以下の点を重視しています。
自動売買の方法
自力でのシグナル作成、発注 ＞ 業者によるシグナル配信
ツール
TradeStadium ＞ エクセル、TradeStation、TradeSignal …
言語
YesLanguage ＞ EasyLanguage、エキーラ、エクセル関数、VBA…
【実装】２日ギャップトレード
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10136747571.html
を元に作成しました。
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//ギャップアップ(L[0]>H[1])の翌日、翌々日の安値が
//ギャップ日の高値より高い
//→OnClose
If Low[0] > High[2] and
Low[1] > High[2] and
Low[2] > High[3] Then {
Buy();
}
If High[0] < Low[2] and
High[1] < Low[2] and
High[2] < Low[3] Then {
Sell();
}
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高値、安値だけで売買を決定しています。
【検証】【日足】８本足の移動平均
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10145477535.html
AtMarket注文での結果です。
収益はプラスですが勝率の低さ、ＤＤの大きさがネックです。
OnClose注文での結果です
AtMarketのときと同じような感じです。
AtMarket注文で
売買を逆転させてみました。
かなりいい成績となっています。
(151000で日計決済としています)
上の結果から大引け決済を無しにしたものです。
オーバーナイトのリスクを背負っているにもかかわらず
収益を大きく損ねています。
一番利益が出た戦略のコードを再掲しておきます
最適化により35日の結果となっています
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Input : period(8);
If CrossUp(Ma(Close, period), Ma(Open, period)) Then {
Sell("売", AtMarket);
}
If CrossDown(Ma(Close, period), Ma(Open, period)) Then {
Buy("買", AtMarket);
}
SetStopEndofday(151000);
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実装代行業
今のところそんな予定はないですが
実装代行業をやるとしたら課金方法は
２段階にしたほうがいいのかなと休暇中に考えてみました。
１．要件定義～戦略構築まで
定額制（一律Ｘ円）
２．依頼者の運用開始
プログラムの規模・難度または戦略の有効性による課金
１．では依頼者の要望に基づいて戦略の実装を行い、
対面(業者側オフィス)で検証結果の確認 または
依頼者へソースコードの配布
２．で依頼者はその戦略で運用するかを判断、
するときは入金を行う。
入金がない場合は業者側が自由に戦略を公開してよいとする。
こういう形ならば有効性が確認できていない戦略に対して
業者を活用するということがしやすくなるのかなと考えてみました。