【検証】【寄引】Ｎ日間移動平均に基づくトレード
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104331479.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10121657910.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132479611.html
デフォルトパラメータでの結果です。
大きなマイナスとなります。
最適化の結果です。
マイナスの結果は変わりません。
【検証】【寄引】最安値からの逆張り
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104333111.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10121660945.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132478996.html
デフォルトパラメータでの結果です。
売買回数に比べて利益が低調です。
最適化の結果です。あまり改善されていません。
【検証】【寄引】３連サイン
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10094073480.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10096985279.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10097260714.html
プラスの結果となっていますが、
平均損益の値が低く、売買回数に比べて利益がいまいちな結果となっています。
【実装】リバーサルデイ
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10136747571.html
を元に作成しています。
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//L[1]<L[2]
//C[1]>C[2]
//C[0]<l[1]
//→OnCloseで買い
//最初に利が乗った寄付きで手仕舞い
//
If DayLow(1) < DayLow(2) and
DayClose(1) > DayClose(2) and
Close[0] < DayLow(1) Then {
Buy();
}
If MarketPosition == 1 and
sTime == 090000 Then {
ExitLong();
}
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日足ベースで動かすならば
最初に利が乗った寄り付きで手仕舞いというのは
NextBarOpen > EntryPrice
と書けるかと思います。
上のソースではちょっと怪しいですね。
トレイダーズ証券に口座開設を
http://www.traderssec.com/news/top_news/8675.html
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＞トレイダーズ証券では、2008年9月29日（月）より日経225先物・オプション専用トレーディングシステム
「TRADE STADIUM」がWindows Vista対応となりました。
＞「TRADE STADIUM」をご利用いただいていた方はもちろん、Windows vista対応でないことでご利用を控えていた方まで、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。
＞お詫びと日頃の感謝を込めて、この機会に対応記念として2008年10月1日（水）より3ヶ月間、「TRADE STADIUM」のフリートライアルを実施させていただきます。
＞通常『TRADE STADIUM』をご利用いただくためには、月末口座残高が10万円以上必要となりますが、2008年10月1日～2008年12月末日の3ヶ月間はトライアル期間として当社で日経225先物・オプション口座をお持ちのすべてのお客様に『TRADE STADIUM』を提供いたします。この機会に多くのお客様にWindows vistaに対応した『TRADE STADIUM』をご利用いただきたいと思います。
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【検証】【５分足】ギャップトレード
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10145479355.html
デフォルトパラメータでの結果です。
マイナスとなっています。
最適化の結果です。あまり改善されません。
【実装】ギャップトレード
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10136747571.html
をもとに作成しています。
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//当日寄付＜前日安値
//現在値＞前日安値＋α
//逆指値or日足のOnClose
Input : buyFltr(10), sellFltr(10);
If DayOpen(0) < DayClose(1) and
Close[0] > DayLow(1) + buyFltr Then {
Buy();
}
If DayOpen(0) > DayClose(1) and
Close[0] > DayHigh(1) - sellFltr Then {
Sell();
}
SetStopEndofday(151000);
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分足ベースで動かすシステムとなっています。
実運用するときはBuy, Sellは逆指値で注文したほうがいいかもしれません。