今後の予定
明日からは日足で検証した自作の戦略を
５分足に適用したときの結果をアップしていきたいと思います。
７０以上あるので１ヶ月近くかかると思いますがお付き合いください。
その間でもソースコードに関する質問などは
お気軽にして下さってかまいません(-^□^-)
【検証】【寄引】フップス
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116804967.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129015651.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132532035.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10146290137.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10146691086.html
デフォルトパラメータでの結果です
売での利益を買が殺してしまっています。
最適化の結果です。
買ではかろうじでプラスの結果です。
【実装】フップス(修正版)
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116804967.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129015651.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132532035.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10146290137.html
寄引戦略で比較的成績のよかったフップスを買いにも対応するようにしました。
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Input : fltrPrice(10), entryPoint(10), shortPeriod(10), longPeriod(50);
//株価は１０日移動平均線、５０日移動平均線よりも下
If Close[0] < Ma(Close, shortPeriod) and
Close[0] < Ma(Close, longPeriod) and
//前日終値が当日始値よりもＮポイント下
Close[0] > Close[1] + fltrPrice Then {
//前日終値のＮポイント下で逆指し売り
Sell("YB1401新規売", AtStop, Close[0] - entryPoint);
}
//株価は１０日移動平均線、５０日移動平均線よりも下
If Close[0] > Ma(Close, shortPeriod) and
Close[0] > Ma(Close, longPeriod) and
//前日終値が当日始値よりもＮポイント上
Close[0] < Close[1] - fltrPrice Then {
//前日終値のＮポイント下で逆指し売り
Buy("YB1401新規買", AtStop, Close[0] + entryPoint);
}
ExitLong("YB1401買決済", OnClose);
ExitShort("YB1401売決済", OnClose);
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第1回シストレコンテスト(ひまわり証券)
http://sec.himawari-group.co.jp/sts/contest.html
面白そうなのでエントリーしてみました。
エキーラは書いたことがないのですが、
マニュアルがあればなんとかなると楽観視しています。
後は、試したい戦略を見つけねば。
【実装】２日ギャップトレード(改編)
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10145478016.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10145872235.html
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//ギャップアップ(L[0]>H[1])の翌日、翌々日の安値が
//ギャップ日の高値より高い
//→AtMarket
If Low[0] > High[2] and
Low[1] > High[2] and
Low[2] > High[3] Then {
Buy("買", AtMarket);
}
If High[0] < Low[2] and
High[1] < Low[2] and
High[2] < Low[3] Then {
Sell("売", AtMarket);
}
If MarketPosition == 1 Then {
ExitLong();
}
If MarketPosition == -1 Then {
ExitShort();
}
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日計で試してみることにしました
【検証】【寄引】フップス
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116804967.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10129015651.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132532035.html
デフォルトパラメータでの結果です。
まずまずの結果となっています。
最適化の結果です。
勝率、最大ＤＤとも良好です。
ここまで見てきた寄り引けの中ではトップクラスの戦略です。
買い条件をくわえるなどしてもう少し調べてみたいと思います。