【検証】【５分足】１４日相対力指数
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10102744979.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10121610199.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132094640.html
デフォルトパラメータでの結果です。
大きなマイナスとなっています。
最適化の結果です。
売買回数も結果もまずまずです。
もう少し調査してみたいと思います。
【検証】【５分足】ＤＲＶ利食い法
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104970569.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10122353997.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132089712.html
デフォルトパラメータでの結果です。
スリッページ分くらいの負け幅となっています。
最適化の結果です。
売取引ではまずまずの結果となっています。
もう少し検証してみたいと思います。
【検証】【５分足】ジョーズ・ギャップ
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132088213.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132088793.html
デフォルトパラメータでの結果です。
大きなマイナスとなります。
最適化の結果です。
あまり変わりません。
このところ勝率の低い結果が続いています。
トレイダーズ証券(オンデマンド)
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10145476158.html
で紹介したシストレセミナーが
http://www.traderssec.com/seminar/ondemand/ts/ts.php
でオンデマンド放送しているようです。
とても勉強になる内容なので
是非聞いてみてください。
【検証】【５分足】フィブ・キャッチャー
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104986196.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10124965668.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132086258.html
デフォルトパラメータではマイナスとなります。
最適化を行うと若干のプラスとなります。
売り買いに偏りがあるのが気になるところです。
【検証】【５分足】Ｘ日Ｙ日移動平均
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104417647.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104417214.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10124635695.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132085772.html
デフォルトパラメータ（３日３０日）の結果です。
大きなマイナスとなります。
最適化の結果です。
スリッページ分のマイナスとなります。
勝率の悪さもネックです。
【検証】【５分足】ＤＥＭＡ２つの指数移動平均
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104972466.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10123498152.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132084452.html
デフォルトパラメータではマイナスとなります。
最適化を行ってもマイナスです。
勝利が低いので活用は難しそうです。
【解析】005-BinaryWave MACD
既存戦略である005-BinaryWave MACD
を解析してみたいと思います。
------------------------------------------------------------------------------
Input : maPeriod(20), ROCPeriod(12), stoPeriod1(5), stoPeriod2(3), sPeriod(12), lPeriod(26);
value1 = ema(BW(maPeriod,ROCPeriod,stoPeriod1,stoPeriod2), sPeriod);
value2 = ema(BW(maPeriod,ROCPeriod,stoPeriod1,stoPeriod2), lperiod);
## 買/売決済
if CrossUp(value1-value2,0) Then
{
Buy();
}
## 売/買決済
if CrossDown(value1-value2,0) Then
{
Sell();
}
------------------------------------------------------------------------------
こちらがソースコードになります。
最も重要な要素であるBW()関数については
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10114440725.html
の004-BinaryWaveにて解析をしているので参考にしてください。
当戦略では２つのBW()関数の指数移動平均を取得しています。
value1にはsPeriod(デフォルトでは１２期間)、
value2にはlperiod(デフォルトでは２６期間)
の指数移動平均を設定します。
売買はこの２つの値の差が０を交差するかで決定しています。
【検証】【５分足】ＡＤＸフィルターを併用したオシレータ法
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104971182.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10122356639.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132083812.html
デフォルトパラメータでの結果です。
マイナスなのも評価できないところですが、勝率の悪さが気になります。
最適化の結果です。
一応プラスですが売り買いに偏りがあるのと
勝率の低さがネックです。
【検証】【５分足】オシレータ法
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104970879.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10122355288.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10132083258.html
デフォルトパラメータでの結果です。
大きなマイナスとなります。
最適化の結果です。
あまり改善されていません。