【解析】005-BinaryWave MACD

既存戦略である005-BinaryWave MACD

を解析してみたいと思います。

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Input : maPeriod(20), ROCPeriod(12), stoPeriod1(5), stoPeriod2(3), sPeriod(12), lPeriod(26);

value1 = ema(BW(maPeriod,ROCPeriod,stoPeriod1,stoPeriod2), sPeriod);
value2 = ema(BW(maPeriod,ROCPeriod,stoPeriod1,stoPeriod2), lperiod);

## 買/売決済
if CrossUp(value1-value2,0) Then
{
Buy();
}

## 売/買決済
if CrossDown(value1-value2,0) Then
{
Sell();
}

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こちらがソースコードになります。

最も重要な要素であるBW()関数については

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10114440725.html

の004-BinaryWaveにて解析をしているので参考にしてください。

当戦略では２つのBW()関数の指数移動平均を取得しています。

value1にはsPeriod(デフォルトでは１２期間)、

value2にはlperiod(デフォルトでは２６期間)

の指数移動平均を設定します。

売買はこの２つの値の差が０を交差するかで決定しています。