勝てば官軍！　～　日経225システムトレード編 -25ページ目

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Input : ma_period(5), short_range_period(10), long_range_period(25),
range_rate(0.2);
Var : cnt(0);

Value1 = 0;
Value3 = 0;
Value5 = 0;

For cnt = 1 To ma_period Begin
Value1 = Value1 + DayClose(ma_period);
End

Value2 = Value1 / ma_period;

For cnt = 1 To short_range_period Begin
Value3 = Value3 + (DayHigh(short_range_period) - DayLow(short_range_period));
End

Value4 = Value3 / short_range_period;

For cnt = 1 To long_range_period Begin
Value5 = Value5 + (DayHigh(long_range_period) - DayLow(long_range_period));
End

Value6 = Value5 / short_range_period;

//終値が前日の終値と５日間移動平均よりも安く、
//過去１０日間の平均レンジが過去２５日間の平均レンジよりも小さいとき
If DayClose(1) < DayClose(2) and
DayClose(1) < Value2 and
Value4 < Value6 Then {

//翌日の始値＋前日レンジの２０％の水準にストップ注文で買い
Buy("DT1301新規買", AtStop, DayOpen(0) + Value4 * range_rate);
}

If MarketPosition == 1 Then {
//仕掛け値－過去２５日間の平均レンジで損きり
ExitLong("DT1301買決済_損切", AtStop, AvgEntryPrice - Value6);

//終値が前日終値と５日間移動平均よりも高いときは
If BarsSinceEntry >= 1 and
DayClose(1) > DayClose(2) and
DayClose(1) > Value2 Then {

//翌日始値－前日レンジの２０％の水準で手仕舞い
ExitLong("DT1301買決済_手仕舞", AtStop, DayOpen(0) - Value4 * range_rate);
}
}

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ソースの誤りのご指摘を受けて修正を行いました。

（赤字の箇所を Value5　→　Value6に直しました）

トレイダーズ証券

トレイダーズ証券のオンラインセミナーを受講しました
とてもよかったと思います。

【内容】
注目点プログラム
ハイライト
戦略・ソースコード解説
　ＯＯＰＳ
　ドンチャン・ブレイクアウト
　DayOfWeek関数
ＱＡ（30分以上）
ミニとラージの乖離を利用した戦略

【受講者からの質問】

19:08 kabuto > エクセルVBAとイエスランゲージとのちがいは？
19:17 UBS > 注目点プログラムはどうやって動作させるのですか？
19:34 dai > この場合、OnClose注文は出来ないということでしょうか？
19:40 ganchan > BUYDAYなどは自分で作ってよいのですか？
19:43 ganchan > 最適化したパラメーターはどの程度の期間有効か常に注意を払わねばならないのですか？その内悪くなる可能性がありますよね。
19:44 furafura > バックテストとフォワードテストの検証期間の割合はどの程度が良いのでしょうか
19:44 dai > 実運用で注文が約定されるのは引けのタイミングでしょうか？翌日になるのでしょうか？
19:46 UBS > バックテストとフォワードテストの検証項目の違いは何でしょうか？
19:46 real > moc ordewとはなんでしょうか
19:56 tiff2 > 最適化で時間範囲を例えば094000から103000とすると結果報告が無意味な096000から100000の範囲が含まれてしまいますが？
20:03 furafura > Varsの中でLow_Value(999999)とlow_value(0)とするときの違いはあるのでしょうか？
20:03 bear > DR.Sさんは１００％システムトレーダーですか？
20:03 abcsdff > 分足チャートで寄り付き注文できますか？
20:03 dai > 複数戦略を稼動させたほうがいいでしょうか？
20:04 real > ｓさんはランゲージをナスターするのにどの位時間かかりましたか
20:04 dai > varとvarsの違いはありますか？
20:04 samuz > プログラム作成で参考になる本はありますでしょうか？
20:04 s558 > トレードスタジアムでは、日経225・mini以外（もしくは、トレードスタジアムでは表示されないもっと過去のデータ）の、過去データを読み込むことはできるのですか?　（初歩的なことで申し訳ありません）
20:04 dai > 参考になるブログはありますか？
20:05 kazuoln > 大手の投資銀行とかもシステムで売買しているのでしょうか？
20:05 SES > yes languageを初歩から学ぶ参考書を教え下さい
20:06 ganchan > 最適化を使ったシステムと使わないシステムでは一般的にどちらが望ましいですか？どちらともいえないのでしょうか？
20:06 kabu > サイン発生時、次足ではなく、足の途中で新規の発注出来ますか？
20:06 real > １日､２日程度のオーバーナイトのシストレは作成した事あるでしょうか、デイトレと比べてワークしやすいでしょうか、
20:06 bear > Dr.Sさんは、何分足でシステム組まれてますか？
20:07 dai > Super Comboをどう評価されていますか？
20:07 Kay > 複数の時間軸を考慮したシステムは可能でしょうか？たとえば30分足の平均交差の傾向を見ながら、5分足でジャッジするなど
20:07 fuji3n > 板情報からの発注する方法ありますか？
20:08 akkie > 大阪で使っておられたテキストデータの一覧を見るソフトの名前を教えていただけますか
20:09 ganchan > 皆が使うシステムは成績が悪くなって来るのでしょうか？オリジナルを見つけることが儲ける秘訣なんでしょうか？
20:11 real > ミニの出来高が十分の現状でラージ取引の優位性はあるのでしょうか
20:14 ganchan > 10分足、20分足などでのデイトレはスパンが長すぎるでしょうか？
20:14 real > ｓさんの経験上バックテスト過去１年のみで現状の傾向を取り込んで定期的に見直しのシステムは有効でしょうか
20:14 dai2 > TradeStadiumの課題は何だと考えていますか？
20:19 mm19 > NTチャートを表示できますか
20:19 DK > TradeStadiumはけっこう遅延が発生しませんか？
20:19 miki > 大阪でお話された、イブニングを黒くする方法を教えてください。
20:19 bear > ８月～９月中旬は日中足システムトレードのパフォーマンス悪くなかったでしょうか
20:19 puufu > CME,TOPIX他取り込めたら色々できそうですね
20:20 minoly > 日足のシステムで大引け決済をするにはどのような方法がありますか？
20:20 fuji3n > はっちゅう君＋　でのプロミラミングの経験はありますか？
20:20 furafura > 日中足のデータが2006年12月以降しかないのはバックテスト行ううえで短すぎると思うのですが
20:20 superfx > 大引成行注文が課題？
20:20 real > ｓさんはフィルター平均いくつぐらいいれてますでしょうか
20:23 dai2 > 比較銘柄(Data2, Data3・・・)の売買は可能でしょうか？
20:23 dai2 > PFはどれくらいでしょうか？
20:24 umi > バックテスト８ヶ月で売買回数３８０回くらいありましたが、期間は短いですか？
20:24 samuz > イブニング無視（参照しない）プログラムをしたい場合はハイライトを使用すればいいのでしょうか？
20:24 abcsdff > デイトレ、スイング何個の戦略を稼動させていますか？ミニですかラージですか？
20:24 real > ｓさんは勝率45％は検証、チュウーニングに値するでしょうか
20:26 s558 > PFと勝率？を組み合わせた、「○○の破産確率表」といのを見たことがありますが、意識されてますか？
20:26 bear > システムはオーバーランチされてますか。最近ＧＡＰ大きいので・・・
20:26 arai > シンプルな戦略のほうがカーブフィッティングになりにくいといという世間の評価は、実感がありますか？
20:27 77774 > ＣＭＥ、ダウのデータを取り込めますか？
20:28 superfx > イブニングを除外するプログラムはどうかくのですか？
20:28 arai > パラメーターの見直しや、次のパラメーター探しは常にやっていますか。
20:29 real > Ｓ＆Ｐと225かなり値動きが違いますが、（ギャップ、ブレークアウト）Ｓさんは経験上どちらがワークしやすいでしょうか
20:29 yuu > イブニングのﾃﾞｰﾀは取り込む必要がありますか？（４本値）
20:30 bear > 売買は、条件満たした場合すぐですか、それとも足確定後ネクストバーオープンですか
20:31 superfx > 前日終値＝イブニング終値ではなく、後場終値にしたい場合は？
20:31 fghfsda > ５分足の移動平均５本、１０本などに前日のイブニングのﾃﾞｰﾀは反映していますか。
20:32 real > Ｓ＆Ｐは直接海外業者と取引されてるのでしょうか
20:32 abccc > If CrossUP(value, LPercent) Then { Buy(); }
20:32 abccc > 上記で直ちに注文はできますか？
20:33 ganchan > 一目均衡表などで日中足を使う場合、ギャップが大きすぎる事があります、ギャップ補正のほう方はありますか？必要でしょうか？
20:33 yuu > 重要視している指標は何ですか？
20:33 bear > 時間関数は、ＳＴＩＭＥでなくて　ＴＩＭＥを使われれるのですか
20:34 real > 理論値は意識されてるでしょうか