フィルター
フィルター
自動売買システムを構築するためには、売買条件を、プログラム言語にて、記述しなければなりません。
プラット・フォームによって、使用する言語は違います。
日本では、トレード・スタジアム、トレード・シグナル、メタ・トレーダー、ＶＴなどが、自動売買のプラット・フォームとして知られています。
世界的な観点で、この市場を見れば、日本に進出しているプラット・フォームは、全体の１割にもなりません。
プラット・フォームを『国』とすれば、国が違えば「言語」が違います。
使用する単語、文法などが、プラット・フォームごとに、微妙に違います。
ただ、言語をひとつでもマスターしていれば、他の言語の習得には、多くの時間を必要としません。
自動売買のために必要なものは、『 ｉｆ文 』 です。
ｉｆ（条件文）（動作）
自動売買プログラムは、このｉｆ文の「集合体」です。
『５日線と２５日線がＧＣし、ストカスティクスが３０％以下で、月曜日であれば買い』
このような条件も、以下のように、書くことができます。
もちろん、プラットフォームによって、多少、書き方に違いはありますが、まったく違うというようなことはありません。
if MA25 crossover MA5 and STC<=30 and DayofWeek = 1 then begin Buy end;
ifの後に条件式を並べて、条件を満たすときの、動作を書く、非常に簡単です。
一見複雑そうに見える以下の条件式、プログラム言語に直すのは簡単です。、
『１０時までに、４０円以上の陽線が出現するものの、このときのストカスティクスが３０％以下で、かつ、前日のＮＹダウが陽線を引いているものの、ギャップは１００円未満』
条件文だけを書けば以下のようになります。
time < 1000 and C-O>=40 and STC<=30 and DOW = 1 and Gap <= 100
もちろん、この条件文の前に、DOWとGapの「定義」を書かねばなりませんが・・・
条件文が書けなければ、自動売買を組むことは、不可能（無理）です。
機械は、「あいまいな条件」を理解してくれません。
たとえば、『緩やかな上昇トレンドを描いていて、ストカスティクスが３０％以下なら買い』、日本語的には何の問題もない条件ですが、プログラム言語上では問題ありです。
緩やかな上昇を、「数値」で定義しなければなりません。
また、緩やか、という「感覚」を定義するのは、骨が折れる作業です。
この他にも、「下落トレンドラインをブレークしたら買い」、「急騰後のコマ足転換は売り」といった条件も、プログラム言語では、表現が難しいと感じています。
下落トレンドライン、急騰・・・これらの定義が問題なのです。
ブレーク・アウト戦略には、３つのタイプがあります。
時間で区切られたレンジ、価格で区切られたレンジ、形状で認識できるレンジをブレークしたときの戦略です。
時間レンジ
●０９：００～０９：２０（ファースト２０）
●０９：３０～１０：００（セカンドハーフ）
●Ａレンジ（０９：００～０９：３０）（ファーストハーフ）
●Ａレンジ±緩衝帯
●０９：００～１０：００（イニシャル・レンジ）
●ＩＲ±緩衝帯
●１０：４０～１１：００（ラスト２０）
価格レンジ
●ＨＬ（前日、前週、今週・・・）
●ドンチャンズ・ルール（過去４週間ＨＬ）
●ＭＡ（５、２５、７５、２００）クロスオーバー
●一目均衡雲、基準線、転換線
●大台替わり
●支持・抵抗ブレークアウト
形状レンジ
●トレンド・ライン（支持線、抵抗線）
●壁・山・谷
●はらみ線ブレークアウト
●大陰線・大陽線ブレークアウト
形状レンジのトレンドラインをのぞき、条件文としては、「初級」の「第１歩」です。
こうしたシグナルに、過剰最適化（オーバーフィッティング）しないように、どのようなフィルターを追加してゆくのか・・・
自動売買、裁量、どちらを選択するにしても、非常に重要な作業となります。
フィルターには、３つのタイプがあります。
１．内部フィルター（１次元）
２．時限フィルター（２次元）
３．外部フィルター（３次元）
多くのシステム売買が、内部フィルターだけで『完結』しています。
内部フィルターとは、検証データのソースが、『値動き（４本値）だけである状態』を
しています。
具体的に書きましょう。
『５日線と２５日線がＧＣし、ストカスティクスが３０％以下』という条件を考えてみます。
この条件の算出に必要なものは、始値、高値、安値、終値、という４本値データだけです。
５分足であろうが、３０分足であろうが、値動きの時系列データがあれば、内部フィルターは作成することができ、シグナルを検証することができるのです。
多くの自動売買システムが、内部フィルターだけで、成り立っています。
４本値データ（ときには出来高も・・・）があれば、各種、様々なテクニカル指標を生成することができます。
これにより、メインの順張り手法シグナルに対して、逆張り手法をフィルターとして利用し、『内部フィルター完結型のシステム』が完成します。
内部フィルター完結型の「弱点」は、『狭いレンジでの値動き』にあります。
メインシグナルも、フィルターシグナルも、データ・ソースが、同一であることから、狭いレンジの値動きを、過大評価してしまう傾向にあるのです。
ＲＳＩの計算式を思い出してください。
極端な例を考えてみましょう。
日経平均先物、１４日間、毎日５円、連続して下落した相場でも、１４日目にはＲＳＩはＯになります。
毎日５円、１４日間で、７０円の下落であっても、逆張りは、割安感を示唆するのです。
小さな値動きが「過大評価」された結果です。
日経平均先物の内部フィルター完結型のシステムが、３月以降のボラティリティの低下で、機能していないことは誰もが認知しています。
では、内部フィルター完結型の利点について、考えてみましょう。
値動きが、一定の振幅（サイクル）を描いているときにあっては、内部フィルター完結型のシステムは、驚異的なパフォーマンスを見せます。
つまり、内部フィルター完結型システムは、ボラティリティの下落に弱く、上昇には強い、と考えています。
これは、順張りシステムの特徴ですが、内部フィルターを利用することで、この傾向がより強く出てしまいます。
内部フィルター完結型のシステムは、ボラリティティ低下時のブレーク・アウトを逸失とする傾向にあります。
先ほどの、極端な例で考えていましょう。
１４日のわずかな連続下落でも、相場は割安感を示唆します。
しかし、下方へのブレーク・アウトは、フィルターが邪魔して、入れない（逸失）傾向にあるのです。
フィルターの話に戻しましょう！
これまでの議論で、内部フィルター完結型では、不完全という話をしてきました。
フィルターの横に１次元～３次元と記載していますが、私は、シグナルを「３次元」の角度から検証する必要があると思います。
１次元だけの検証（シグナル＋内部フィルター）ではなく、これに時限フィルター（２次元検証）と外部フィルター（３次元検証）を加えねばならないのです。
時限フィルターとは、長期トレンドの傾向を検証する手法です。
時限と名付けているのは、５分足の検証には、タイム・フレームの違う３０分足と６０分足を利用することに起因しています。
３０分足が上昇トレンドを描いているとしましょう・・・
このときは、買いシグナルの精度が高く、売りシグナルの精度が低いと計算しています。
ただし、３０分足の上昇トレンドにも、いつか、限界を迎えます。
５分～６０分の強弱感の「変遷」の概略図は、以下の通りと考えています。
時限フィルターを利用したシステム（売買アイデア）も、たくさん見るようになりました。
『コマ足で、５Ｍが、陰線期から陽線期へと変化したときに、３０Ｍ・６０Ｍが、コマ足で、陽線を並べていなければならない』
『５Ｍのボックス・ブレークで、買いとするためには、３０Ｍで上昇トレンドラインが描けてなければならない」
『５Ｍで長い下ヒゲを形成したときに、３０Ｍでも同じように下ヒゲを形成すれば買い』
インターバルの違うチャートをフィルターとして利用するのです。
時限フィルターは、内部フィルターと違い、売買シグナルとは別の４本値データが必要になります。
極端な例で、時限フィルターの仕組みを考えてみることにしましょう。
５分足での売買シグナルを、６０分足チャートをフィルターとして、利用することを考えます。
６０分足チャートでは、綺麗な上昇トレンドを描いているとします。
このような状況下では、５分足チャートの「売りシグナル」は、フィルターを通過しません。
６０分足の上昇トレンドが継続する限り、５分足の買いシグナルは、儲けることができます。
しかし、トレンドの転換は、インターバルの短いチャートから、順番に、観測することができます。
従って、時限フィルターだけを使いますと、５分足での、決定的な天底シグナルを見逃すことになります。
これが時限フィルターの「弱点」です。
６０Ｍが、強い上昇トレンドを描いているから・・・と、５Ｍでのすべての売りシグナルを見逃しているようですと、パフォーマンスは低下してしまいます。
そして、時限フィルターが、もっとも機能するときは、相場が緩やかなトレンドを描いているときです。トレンドに相反する売買シグナルは、「ダマシ」が多いのです。
６０Ｍ がトレンド、５Ｍがトレンドを形成する「サイクル」、このような表現をすることもできます。サイクルの集合体がトレンドと考えています。
時限フィルターを、盲目的にフィルターとして使ってはなりません。
６０Ｍを時限フィルターとして、利用していたとしましょう。
６０Ｍも、また、強気と弱気を繰り返します。永遠に上昇（下落）トレンドを描くことはありません。フィルターにも「賞味期限」があるのです。
そして、何よりも、強気と弱気の判断基準も、吟味しなければなりません。
たとえば、こんな「ルール」はどうでしょうか・・・・
メイン・シグナル 『５Ｍの１０本移動平均線』
時限フィルター 『６０Ｍの１０本移動平均線』
メインシグナルを、５Ｍで、１０本移動平均線を突破した時点で買い、割り込んだ時点で売りとします。
買いシグナルを観察したときに、６０Ｍにおいて、終値が６０Ｍの１０本移動平均線よりも上にあるときは、上昇トレンドと判断してシグナル有効、逆に、下にあるときは、シグナル無効、と判断するのです。
このルールにおける重要なポイントは３つあります。
１．６０Ｍという「タイム・フレーム」の選択
２．１０本移動平均線という「フィルター」の選択
３．フィルターの賞味期限
１と２は、別に議論するとして、３について、考えてみましょう。
冒頭にも書きましたように、相場は、必ず、１０本移動平均線の上と下を繰り返します。
いま、上にあれば、いつかは、下に沈みます。
フィルターとして使用するときに、盲目的に、「上」か「下」で使ってはなりません。
流れを考えることです。
１０本移動平均線の上が続くということは、上昇トレンドであることを意味します。
しかし、この上昇トレンドはいつかは終わります。
いつ、終わるのか・・・
上昇トレンドが終わるような気配（チャート形状）はないのか・・・
終わった・・・と、判断するのは、どんなときか・・・
『フィルターの状態』を、常に考える必要があるのです。
上か、下か・・・の世界は「自動売買の世界」ですが、フィルターの状態まで観察せよ！となれば、これはもはや「裁量取引の世界」となります。
ブログ・ランキング 成功への道のり
成功への道のり
『買う投資家が多ければ、上昇します』
『売る投資家が多ければ、下落します』
この世界に入ったときに、まず、最初に習う、「必勝法」です。
ただ、この「必勝法」、「いつ、買う投資家が多いのか」、「いつ売る投資家が多いのか」を、教えてくれていません。
いつ・・・売買のタイミングを知るために、様々な分析法が考案されてきました。
しかし、個々の分析手法を観察しますと、シグナルの「当たり、外れ」が、「まばら（ランダム）」で、心理的に、運用を継続させるには、厳しいと言わざるを得ません。
たとえば、移動平均のＧＣ、ＤＣ・・・、大きな流れが発生すれば、「大儲け」できます。
日足の移動平均を利用すれば、たった、１回のトレードで、「２０００円」の利益を取ることも「夢」ではありません。
ただ、この夢を達成するためには２つの条件が必要になります。
１．大きなトレンド発生
２．途中で利食いとしない、ポジションを維持する強い気持ち（忍耐力）
この２つの条件を克服して、２０００円の利益をゲットしたとしても、移動平均線のＧＣ、ＤＣだけでは、長期的かつ安定的に、「利益を上げることはできない」と、結果が出ています。そして、今後も、無理と考えます。
この現実に直面しますと、「儲けたい投資家」は、いろいろなことを考え始めるのです。
フィルタリング・・・です。
ＧＣとＤＣを、「基本のシグナル」として、各種様々な「条件」を加味し、「当たるシグナル」だけを抽出しようとするのです。
しかし、気を付けないと、この作業は「過去の最適化（正当化）」に他なりません。
過去を最適化しても、将来は約束されません。
市場には実にたくさんの手法が存在します。
古今東西、文字通り、星の数ほどの、手法があります。
厳選５０種
http://www.104club.info/50tech.pdf
メタ・インディケーター５０００種
http://www.104club.info/ind.pdf
これらの「組み合わせ」は、もちろん、「無限」です。
無限の手法の検証には、無限の時間を必要とし、誰もがこのような時間を持ち合わせていません。
さて、我々が最初に習った、必勝法、つまり、基本に戻りましょう！
『買う投資家が多ければ、上昇します』、『売る投資家が多ければ、下落します』、これがすべてです。
ストキャスティクスが３０％以下でＧＣしたときに、買う投資家が増えますか？
１０：００までに形成したレンジを突破したら、買う投資家が増えますか？
ＲＳＩが７０％を超え、上ひげを形成したら、売る投資家が増えますか？
高値陰線を形成し、ストキャスティクスが７０％なら、売る投資家が増えますか？
これらは、ある意味で「切っ掛け」に過ぎません。「多少は、増えるかもしれない」という程度と考えています。
そもそも、こうした条件で「動く」投資家の数など、知るよしもありません。
買おうと思う投資家の数、売ろうと思う投資家の数が問題であって、テクニカル分析の「状況・組み合わせ」は、体勢に影響を与えないと考えています。
確かに、相場は、後から見れば、「高値陰線」で天井を形成していたり、「安値陽線」で底を形成したりしています。
しかし、『高値形成に失敗した高値陰線』、『安値形成に失敗した安値陽線』は、高値となった高値陰線、安値となった安値陽線以上に多いのです。
さらに、「儲ける」という観点から書けば、安値陽線を見たときに、買いとしなければなりませんが、買い板を「クリック」できるのか・・・という問題は別途、発生します。
さて、投資家は、様々な手法（考え方）を持って、相場に参加しています。
急騰するときのことを考えてみましょう・・・
新規の買いと、売り方の損切りが、集中すると急騰します。
なぜ、集中するのでしょうか・・・
ストキャスティクスが３０％以下でＧＣしたから、買いが集中するのではありません。
移動平均線がＧＣしたから、買いが集中するのではありません。
買いが集中するから、買いが集中するのです・・・
買いとした次の瞬間から、誰かが買いとすれば、自分は儲けることができます。
誰も買わなければ、それは天井を意味します。
個々の取引に完璧を求めようとして、迷宮に迷い込む投資家がいます。
完璧なシグナル、完璧なシステムなどこの世に存在しません。
完璧を求めようとするばかりに、過去のデータにマッチした条件を、必死に探すのです。
しかし、過去のデータにマッチしているだけで、将来を約束するものではありません。
カジノⅠ
http://ameblo.jp/tanaka-yoshihiro/entry-10289676457.html
カジノⅡ
http://ameblo.jp/tanaka-yoshihiro/entry-10290224102.html
カジノⅢ
http://ameblo.jp/tanaka-yoshihiro/entry-10290320359.html
カジノⅣ
http://ameblo.jp/tanaka-yoshihiro/entry-10290701925.html
ルーレットの出目を「テクニカル分析」にて予想することなど不可能です。
真のギャンブラーは、資金管理のみが、自分の身を守るすべてであると、知っています。
ルーレットの出目を当てねばなりません。ブラック・ジャックなら親に勝たねばなりません。
これは、上昇、下落を言い当てるのに等しいのですが、上昇、下落を言い当てることがどれほど難しいのか・・・痛感していることと思います。
上昇、下落を言い当てることに、心血を注ぐことも大事ですが、大事なことは、長いトレード人生で生き残ることです。
生き残るとは、負けないことを意味します。
負けないとは、個々の取引ではなく、取引を繰り返した結果を意味します。
取引を繰り返した結果、お金が増えていれば良いのです。
しかし、個々の取引に、勝ちを求めようと必死になると・・・惨憺たる結果が待っているだけです。
相場はメンタルだ、誰もが同じことを口にします。
分かっていてもできない・・・
同じ間違いを繰り返しても、また、同じ間違いを繰り返す・・・
どんなに堅く、自分に誓っても、また、同じ間違いを繰り返す・・・
なんど、自己嫌悪に陥ったことか、それでも、また、同じ間違いを繰り返す・・・
人間なんて、そんなものです。
でも、こうした課程がなければ成長しないのです。
いま、苦労していれば、将来の成功が見えています。
苦労すればするほど、大きな成功につながります。
あきらめず、努力する・・・これしか、残されていないのです。
テイクオフ・ランディング
相場の「絶対法則」を元に作成した指標です。
相場には「絶対がない」と考えていましたが、「絶対」もあると気付きました。
数ある「絶対法則」のうち「平均回帰の法則」を利用しました。
私が定義する、「平均回帰の法則」とは・・・
「どんなに暴落・暴騰しようとも、絶対、必ず、１００％、確実に、間違いなく、価格（株価・為替レート）は、Ｎ本移動平均線に回帰する」
というものです。
Ｎの値が５であれば、あっという間に回帰することでしょう・・・
２０ぐらいになると時間が必要になる値動きのときもあります。
２００になると、数ヶ月必要なときも・・・
しかし、価格は必ず、どこかで、平均値に回帰します（現物株で破綻するケースを除いて・・・）。
どこかで必ず回帰することが分かっているのだから、これを利用しない手はないと、プログラムを組みました。
利用法は、ご自身で研究するのが一番ですが、私の利用法を書けば以下のようになります。
０レベルで、緑から黄色に転換＝＞買い
１００レベルで、緑から黄色に転換＝＞売り
売買したあとが、大事です！
すぐさま、１０pips以上のろうそく足が並び、利益が積み上がっていくときは「ホームラン」と定義していて、利益を大きく取ろうと画策します。最低でも、フィボナッチの２．６１８までは絶対に我慢します。
２０pipsぐらいまでの利益で、値動きが閑散になってしまったときは、少額利益確保とします。利食いとしたあとに、伸びても、それはそれ！、利食い千人力です。
入った線で値動きが止まったケースは、傷口が小さいうちに「撤退」です。
バント、バント、バント、ヒット、ホームラン、アウト！
このリズムが大事です。
買ったら青天井、売ったら底なし沼を期待しがちですが、現実は、バンドの積み重ねの中で、ホームランが飛び出します。
ホームランは、ポジションを持った瞬間に分かります！
とてつもなく、速く、値が動きますから！
ホームランを打とうとするのではなく、
ホームランに遭遇するのを待つのです。
『入ったあとの行動だけが相場だ！』と考えています。
１０ｐｉｐｓ自動売買
１０ｐｉｐｓ自動売買
手元に、毎回１０pipsを利益確保する自動売買プログラムがあります。
投資クラブ のメンバーの間でも話題になったプログラムです。
損切りは設定されていません。反対シグナルが出るまで、ポジション維持です。
７月は、大きな地雷を踏みました。
この地雷のコストは、３円（３００pips）近くになっています。
取引回数が１１回。記録上は、１０勝１負ですが、損益は、もちろん、マイナスです。
まだ、すべての検証が終わっていませんが、この自動売買のセールス文句は、１０年間無敗で、月間勝率でも９０％以上となっています。
果たして、このようなロジックで、セールス文句にあるような、数字を裏付ける検証結果を、私は、手にすることができるのでしょうか・・・
現在、慎重に、検証を進めています。
いまの所、私が掴んでいる事実は、この商材が、商材販売のポータルサイトで、１位になっていたことと、パフォーマンスと比較して、驚くほど安い販売価格です。
３０円以内で、相場の反転するポイントを見つけよ！
３０円以内で、相場の反転するポイントを見つけよ！
日経平均先物やポンド円であれば３０円（pips）以内に、相場が反転するポイントを見つけることが、デイトレの「命題」であると考えます。
ドル円やユーロ円なら、２０pipsぐらいでしょうか・・・
もちろん、投資家の懐事情で、許容範囲は随分と違ってきます。
ドル円を手掛ける友人は、「７pipsが最大」としています。もちろん、利益も数pips狙いですが・・・
さて、命題、『３０円（pips）以内で、相場の反転するポイントを見つけよ！』ですが、なかなか難しいものです。
これが分かれば、悩む必要はありませんが、きょうは、これまでとは違った視点から、「３０円（pips）以内で、相場の反転するポイント」を見つけることにしましょう。
さて、日経平均先物の５分足、一日に「何本」あるか、ご存じですか？
「５８本」です。
しかし、前場引けと後場引けは「－」だけの記載ですから、売買できる線は、「５６本」になります。
さて、この５６本のうち、少なくとも１本が高値を、そしてもう１本が安値を形成します。
これを、「特別な線」とします。
特別な線は、５６本のうち、最低でも２本あります。
仮に、安値で買いたいと思えば、数学的なアプローチからすれば、１／５６の確率で、安値を付けた５分足の線で買うことができます。
ここからスタートしましょう！
安値を付けた線、高値を付けた線が、特別な線です。
これを裏返せば、最初の１本（０９：００）は、常に、「特別な線」になる可能性のある線ですが、これ以降の線が、「特別な線」になるためには、最低限、高値または安値を付けてなければなりません。
きょうの例で考えてみましょう・・・
特別な線になる可能性があった線は、以下の８本です。
０９：００
０９：０５
０９：２０
０９：２５
０９：５５
１２：５５
１３：０５
１３：２５
これらは、高値または安値を更新した線です。
２／５６から、８／５６まで確率が「ぐっと」上がりました。
高値、安値を更新したときに考えることは、この線が「特別な線」になるか！ということです。
特別な線には、あとから見れば、「特徴」・「特色」・「特殊」な「事情」があります。
こうした「事情」を、どれだけの人が感じるのか・・・が特別な線になれるか、なれないのか・・・の分かれ目です。
安値陽線、高値陰線、長いヒゲ・・・といった形状的なものから、ＳＴＣ、ＲＳＩ、ＣＣＩなどの統計的なものまで、特徴は様々です。
特徴ある線を、リアルタイムで探し、これに乗る！、これがチャートを利用したデイトレ手法です。
このシグナルは正しいのか・・・
このシグナルは正しいのか・・・
誰もが考えます。
正しいシグナルに乗りたい！・・・と・・・
しかし、どれが正しいのか・・・は誰にも分かりません。
シグナルを裁量で、「見送った」ことで、損失を回避したとしましょう・・・
誰もが『しめしめ』と思います。
しかし、この時に回避した損失は、「３０pips」ぐらいです。
この３０pipsの損失回避は、近い将来の１００pipsの逸失につながっています。
毎回、神懸かり的に、当たるシグナルと外れるシグナルを、分別することなどできません。
裁量を働かせて、３回×３０pipsの損を、回避したとしても、１回の逸失が出れば、これまでの苦労は水の泡です。
シグナル、評価、執行、この３ステップで十分です。
これに、「さらに裁量で選別」というステップは必要ありません。
仮に、どうしても見送りたい状況があれば、過去を検証して、「ルール化」すれば良いだけです。
シグナルが点灯し、評価した結果に、「迷い」を挟む必要はありません。
どうせ、その迷いは、良い結果を導き出しませんから！
シグナルを信用しなきゃ
リスク・リワード・レシオ
リスク・リワード・レシオ
リスク・リワード・レシオ（ＲＲＲ）には、様々な「概念」があります。
ＲＲＲ＝標準偏差÷期待収益率
ＲＲＲ＝回帰直線の傾き÷標準誤差
ＲＲＲ＝平均利益/平均損失
ＲＲＲ＝利食い予定額÷損切り予定額
いろいろな算出法がありますが、ＲＲＲの語源の通り、「リスクに対するリターンの割合」を意味しています。
エントリーするときに、どこまで伸びるのだろうか・・・と考えて相場に入ることは重要です。出口計画です。
きょうのテーマは、以下の計算式のものです。
ＲＲＲ＝利食い予定額÷損切り予定額
エントリーするときに、どこまで伸びるのか・・・を想定しておくことは非常に重要です。
買いのケースなら、一番想定しやすい利食いのターゲットは、直近高値です。
ただ、大きく下落したあとの買いシグナルは、直近高値まで距離があります。
このようなときは、３１．８％戻し、５０％戻しといったフィボナッチが教えてくれる価格を目先のターゲットにします。
ターゲット価格をどこに置くのか・・・を想定して、エントリーしなければなりません。
たとえば、日経平均先物、９７００円で買いシグナルが点灯したとしましょう。
直近の高値が９８００円、損切りを５０円としてＲＲＲを計算すれば、２となります（１００円÷５０円）。
理想的なエントリーポイントは、ＲＲＲは３以上と、解説する書籍もありますが、日経平均先物のように時間が限定された相場では、達成が非常に難しい数値です。
デイトレであれば、１．０以上あれば、ＯＫと考えています。
ＲＲＲは、小動きな相場展開のときに、シグナルを無視するフィルターになります。
テクニカルでの売買シグナルは、相場が小動きなときに、交錯点灯する傾向にありますが、ＲＲＲを計算すれば、１．０を割り込んでいることが多いのです。
もちろん、高値、または、安値のブレークアウトを想定してＲＲＲを計算すれば、違う数値になりますが、ブレークアウトを想定して入る行為は、危険と考えています。
ブレークアウトしてからエントリーしたほうが、気分は楽です。
ＲＲＲを暗算してから、エントリーする癖を付けると、無謀なエントリーがなくなります。
また、シグナルに翻弄されることも少なくなります。
海外の自動売買システム
海外の自動売買システム
数え切れないほど、購入し解析しました。
３００種以上の自動売買ロジック
は、検証しました・・・
http://www.forex-megadroid.com/fapturbo-subscribers-bonus.html
上のサイトは、購入した会社から時々くる宣伝メールです。
このパフォーマンスが本当なら、世界から貧困と戦争がなくなります！
Σテクニカル分析＝ベストシグナル?!
Σテクニカル分析＝ベストシグナル?!
ある情報商材の『宣伝』・・・
「ストキャスティクス、エリオット波動、ＲＣＩ、移動平均線などの主要テクニカル分析を組み合わせて、素晴らしいシグナルを作成しました」
これは、違うと感じました。
表記された手法、すべてが、「安値からいくらか戻った所で買いシグナル」、「高値からいくらか下がった所で売りシグナル」が出るものばかりです。
シグナルの発生タイミングが、「違う」だけなんです。
これを視覚化した所で、シグナルの発生タイミングが、早まる訳でもありません。
すべて「買い」と揃った所は、安値・高値から見れば、とっても遠い所です。
テクニカル手法をたくさん組み合わせれば、良いシグナルという幻想は捨てねばなりません。
主となるシグナルを、ＭＡのＧＣ・ＤＣとしましょう。そして、フィルターとしてストキャスティクスを利用したとしましょう。
ストキャスティクスの水準を２０％以下で「ＧＯ！」とします。すると、２０．０００１％では買いになり、１９．９９９９％では見送りとなるケースがあることになります。
不思議ですよね・・・主が買いでも、従が主に従わねば、買いができない・・・
いったい、主はどっち・・・となります。
テクニカル分析を組み合わせても、何も生まれないと考えています。