last modified 2022.10.27
17回目です。
15回目でシーケンスの話をして条件が多岐になると書きましたが、それを詳しく書きます。多岐って何？って話ですが、たくさんの選択肢って意味ですね。状態がたくさんあるって意味でしょうか
テクニカル分析をすると、
買い、売り、ノーポジ（利確、損切）の３種類のシグナルがでます。
で、現在所持している株のポジションも買いポジ、売りポジ、ノーポジの三種類
そうすると９種類の選択肢が出ます。まぁ、重複もありますけど
| ポジション＼シグナル | 買いシグナル | 売りシグナル | ノーポジシグナル |
| 買いポジション | 何もしない | 清算売り&新規売り | 清算売り |
| 売りポジション | 清算買い&新規買い | 何もしない | 清算買い |
| ノーポジション | 新規買い | 新規売り | 何もしない |
テクニカル分析→売りシグナル、ポジション→買い、清算売り
テクニカル分析→買いシグナル、ポジション→買い、何もしない
こんな感じで９種類の選択肢でしょうか
テクニカル分析でも同じような表を作るといいかもしれない
| ボリンジャーバンド | 売買条件 |
| 買いシグナル | closeprice>+2sigma 終値が+2sigmaより大きければ買い |
| 売りシグナル | closeprice<-2sigma 終値が-2sigmaより小さければ売り |
| ノーポジシグナル | -2sigma<closeprice<+2sigma 売りでも買いでなければノーポジ |
移動平均線なら、こんな感じ
| 移動平均線 | 売買条件 |
| 買いシグナル | 5ma>15ma 5日移動平均が15日移動平均より上 |
| 売りシグナル | 5ma<15ma 5日移動平均が15日移動平均より下 |
こういう表があるとスクリプトが作りやすくなる
実際にスクリプトにはこんな感じで書いてます。
# signal | 取引条件
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
# f_long | closePrice > +2sigma
#--------------------------------------------------
# f_short | closePrice < -2sigma
#--------------------------------------------------
# f_deal | f_long == False and f_short == False
#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
# 取引条件表
# case | position | signal | action
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
# N1 | deal | long | new long
# N2 | deal | short | new short
# N3 | deal | keep | keep
#--------------------------------------------------
# L1 | long | long | keep
# L2 | long | short | deal
# L3 | long | deal | deal
#--------------------------------------------------
# S1 | short | long | deal
# S2 | short | short | keep
# S3 | short | deal | deal
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
last modified 2022.10.27