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収束計算なしでインプライドボラテリティーを計算
できました!!
インプライドボラテリティーの算出を非線型収束計算なしでできる方法を思いつきました。
VBAや、ゴールシーク、ソルバーなどは、一切使わず、エクセル関数のみで、算出します。
この結果、RSS(リアルタイムスプレッドシートシステム)により、完全にリアルタイムで、
オプションのグリークス計算や、損益シミュレーションがモニタリング可能となりました。
これで、やっとひとつ課題を解決できた感じです!!
えっ、どうやってやったっかて?それは秘密です。
日経平均先物&オプション運用
さて、今週は、先物&オプションのメジャーSQがありました。
2014年12月限の先物とオプションを運用していたのですが、
12月限の運用成績は、対差入証拠金比率で、+15%の利益と、まずまずの成績となりました。
今月は、SQ1週間前に、日経平均の調整下落があり、
ボラが大きく跳ねあがる場面がありましたが、
10月の急落相場、11月の黒田バズーカによる暴騰相場でのデータ分析を利用し、
運用方法を改善したおかげで、12月限は、暴落相場でも、少し多めの利益で乗り切ることができました。
ちなみに、1年の利益率に換算すると、
15%×12か月 = 180% の利益となります。
このまま毎月15%程度の利益で運用できるといいのですが、
おそらく、そうはうまくはいかないのでしょうけど。。。
今後は、自己作成のRSSによる、リアルタイムシミュレーションシートで、
ずいぶん運用が楽になりましたので、このシートで、
各種計算とモニタリングをしながら、運用を続けたいと考えています。
マーケット概況
米国株式が、弱々しいうごきとなり、調整下落気味です。
原油価格や資源国通貨、上海株の下落や、ギリシャ問題に連動しての動きのようです。
米国は来週FOMCがあり、
内容によっては、今後、米国株の本格的な調整下落に端を発する世界同時株安といった展開も、
考えておく必要があるのではないのでしょうか?
なにせ、米国株は、今年はセルインメイもなかったですし、
QE3終了時の調整下落幅も、小幅な下落にとどまっていました。
米国株は、リーマンショックの大幅下落後、不気味なほど、一直線に上昇していますし、
そろそろ一度大きな調整があってもおかしくないかもしれませんね。
VIX指数も、21.08%まで、急上昇してきています。
S&P500先物の引け値は、1,999.50ドルと、前日比-1.45%の大幅下落となっています。
日経平均先物も続落中です。
金曜日のCME(シカゴマーカンタイル取引所)の終値で、17,155円となっています。
日経平均VIは、VIXよりも跳ね上がっており、金曜日の引けで、28.77%となっております。
米国をはじめとする、世界的な調整があれば、
日経平均株価もこのまま続落するというシナリオも考えておきたいと思います。
ただし、
ドル円は、118.78円と、株価の下落と比較して、それほど大きなリスク回避の円高とはなっておりません。
とりあえず、
現在、通貨は、すべてヘッジポジションにリバランスしています。
当面は、12月14日の選挙結果というイベントを経過した後の、
今後の株価と為替動向について、外部環境の変化も見ながら注視をしたいと考えています。