≪ボリンジャーバンド≫
ボリンジャーバンドは、統計学の標準偏差と正規分布に基づいたものです。
今回も計算法は割愛します。
基本的にMT4とかのチャートソフトに入っているボリンジャーバンドはコレ↑
標準偏差はσ(シグマ)と呼びます。
「平均値±標準偏差」が±１σ線、「平均値±標準偏差×２」が±２σ線になります。
この標準偏差を、統計学の「正規分布」に当てはめてみると
±１σに収まる確率 = ６８．２６％
±２σに収まる確率 = ９５．４４％
±３σに収まる確率 = ９９．７３％
になるとされています。
ですので、僕の場合はσを3本表示させています。
こんな感じで。
証券会社によっては最初から表示されているのもあるんですけどね。
ボリンジャーバンドは拡散・収束のパターンを繰り返します。
バンドの収束が起こった後、値動きが上下いずれかに放れると、
放れた方向に大きく動き出すという習性があります。
さらに特性として
「拡散」している＝「ボラティリティーが高い」
「収束」している＝「ボラティリティーが低い」
と見ることもできます。
さて、私がボリンジャーバンドをどのように使っているかと言うと、
±２σまでしか使ってません。
上記の例で言うと赤のラインまでです。
何故かというと、±３σにほぼ収まる＝±３を抜ける可能性が低いからです。
よって必要ないとしています。
人によっては３、４と使う人もいますが。好みです。
±２σを抜けた、もしくはタッチしている状態こそが狙い目かな。
その状態の時に、先日記事に上げた
ストキャスティクスとＲＳＩの両方の値が達しているときに「逆張り」です。
何度も言いますが、この手法は相場がレンジ相場の時ではないと発揮しません。
このレンジ相場の把握をするのにもボリンジャーバンドは使えます。
バンドの幅が収束してきて、横ばいの状態の時です。
更に、ボラティリティーの高いレンジ低いレンジではまた違ってきます。
それはストキャスティクスとＲＳＩの両方の値が
ボラティリティーの高いレンジではすぐに達してしまい
±２σまで到達しない事が多いです。
ボラティリティーの低いレンジのときは高勝率になりやすいです。
このボラティリティーの高いレンジ低いレンジの見分け方として
バンドの±２の幅が２０ＰＩＰＳ以下を低い。
それ以上で高い。なんて基準にしています。
私の感覚なのであしからず。
このボラティリティーの低いレンジの時に・・・
①ボリンジャーバンドの±２σにタッチしている。
もしくは突き抜けている。
②ストキャスティクスとＲＳＩの両方の値が達している。
③「逆張り」
単純なルールでしょ？
更に絞るならレジスタンス・サポートライン引いて条件満たしていれば・・
いける・・・かもしれなーい。
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