久々の投稿です
２週目の買いのほうは日中上がってもナイトで戻り利益が少なくなることがあり、またロスカットで損失を増やすパターンが最近では多いのかなと思い
ロスカットと利確を見直してみたら
ロスカットは140円、利確は300から320円あたりが昨年７月ごろから優位みたいです
少しですが成績は良くなります
利確のほうは過去５日ぐらいの値幅を見て決めたほうがいいような気もするので、そうなると今のところ自分は自動売買できません
最近は買いのほうが右上がりで売りのほうは面白くない結果となっているのでトータルは横ばいです
なんとも判断しずらい状況が続いていたのでしばらく見直さずそのままにしていましたが少し見直しました
★２週目の攻防（売り）のフィルターをひとつ削除
「本日から過去 ０日前のナイトの実態の高値が本日から過去１日前のナイトの実態の安値から＋1.7%未満乖離している」を削除し次に
☆２週目の攻防（買い）のフィルター修正
「本日から過去0日前のナイトの終値が本日から過去1日前の日経の実体の高値から－0.4％超乖離している」の実態の高値を「高値」に変更し
「本日から過去0日前のナイトの終値が本日から過去1日前の日経の高値から－0.4％超乖離している」としました
現在はここまで。
他にも売り側の期日設定を見ていると１１月水曜なんかは去年まで階段を下るようになっていたものが今年は過去数年分を取り戻すような動き。低い値のロスカットを入れているので期日設定はあまり考えないほうがいいのかも。
8月から9月の第１週末にかけて逆のサインが多く資金管理では今年のDDが更新してしまった。最大DDではないものの第2週の月曜火曜はサインだけ見て様子をうかがっていた。
ロジックの成績だけを見ればまあまあ良好な成績でした。
この調子で第3週からもロジック有利な流れで進んでほしい。ちなみに12日は日中もナイトも勝ちだけどスクナ
８月の１週目
成績はまあまあで悪くはない。先週から似た動きが続いているのか移動平均の上にあるか下にあるかで判断材料になっている。ナイトも似ている
今週日中は今日まで売りサインのみで移動平均を参考にしやってみたら
１日、初日、１週月曜、何れも陽線が強いので結局負け
２日、３日は移動平均に近かったのでサイン通りにやって勝ち
４日(今日)は移動平均より離れて上なので安心して実行。今のところ含み益
明日も傾向が続くならわかりやすいのに
KENSHIRO225の期日設定に営業日ごとのフィルターがあるがちょっと検証してみた
8月の営業日3,8,11,13,14,19,22で検証
フィルターは5本しかないので22営業日は組めなかったが日中売りで
これだけいい感じだとカーブフィッティングを疑う
今日の日中は陰線が有力だったのに200以上の陽線
流れが変わったのならこのグラフは当てにできないかも
