オーバフィッティングには用心！

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システムトレードでトレード戦略を構築するときには、オーバーフィッティングに注意

しながら、検証を進めていく必要があります。オーバーフィッティングとは、過去のデ

ータでは順調に資産を増やしている検証結果になったものの、実際にこのシステムで運

用を開始した途端に、システムが機能しなくなり右肩下がりの資産曲線になってしまう

ことをいいます。このオーバーフィッティングを避けるためには、ロジックを構築する

際には出来るだけシンプルに構築する方法が一番です。例えば、移動平均線乖離率の指

標を活用した逆張りシステムの場合には２５日移動平均線乖離率が－２０％を下回った

場合に仕掛けるといった感じにすることが考えられます。それ以外の指標を３つも４つ

も加えてRSIが・・、一目均衡表が・・、ボラティリティーが・・、と追加をし過ぎて

しまうと、過去のデータでは最高益を得ることになると思いますが、利益になるような

頂点で売買をしていることになるため、今後相場で起こる可能性のある暴落等を排除し

たことになるため、運用を開始した途端に機能しなくなるのです。もちろん、移動平均

線乖離率だけで利益の出せるストラテジーとして運用を出来るわけではなく、その他の

条件の追加は必要となりますが・・・。２００８年の暴落相場においては、まさにその

ようなことが明らかになった１年だったと思います。２００８年の大暴落は１００年に

一度の大暴落と言われているため、誰も予想していなかった相場展開になりましたが、

私の逆張りシステムでは過去に起きた最大の暴落相場を排除せずに、全ての情報を含め

てシンプルに構築をしていたため、２００８年の暴落相場においても「買い」でも資産

を増やせました。破産する投資家が相次ぐ中で生き残ることができたのでラッキーです。

指標の追加や絞りすぎはオーバーフィッティングを起こし非常事態ではシステムが機能

しなくなる可能性がありますので注意してくださいね。



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まだ弱い買いの勢い

　
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本日の日経平均株価は円高の一服を好感した投資家の判断から、輸出関連銘柄を中心に値

上がりし、前日比１４０円高の８，７３９円で取引を終えることになりましたが、全体的

な買いに対する雰囲気は、まだ乏しいようですね。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で５銘柄６９９，４００円分保有し

ており、１５３，４００円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済条

件に該当しているのは　銘柄となっています。該当している銘柄は翌営業日の寄付きで決

済することになります。仕掛け条件に該当している銘柄は　銘柄となっています。条件に

該当している銘柄は翌営業日の寄付きで指値注文をすることになります。

資産残高は前日比＋３６，７５０円となっていますが、保有中の株の含み損がまたまた大

きくなってしまいました。この含み損がそのままの状態で確定することになると、資産残

高から現在の含み損を差し引いた場合、資産は１，３４３，１３８円となってしまい１２

月の収支は損失で終わることになります。運が悪い場合には更に含み損が大きくなる可能

性もあります。ブログ開始から現在までの売買の期待値がかなり高くなっていただけに、

正常値にもどるための調整期間だということで、プラス思考で考えていきたいと思います。


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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓


・ステラ　ケミファ（４１０９）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・シンキ（８５６８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文


・ピーエス三菱（１８７１）・・・寄付きに２２４円の「空売り」注文

・アビリット（６４２３）・・・寄付きに１４０円の「空売り」注文

・日本電子材料（６８５５）・・・寄付きに４８４円の「空売り」注文

・らでぃっしゅぼーや（３１４６）・・・寄付きに５８５円の「空売り」注文

・セシール（９９３７）・・・寄付きに１０１円の「空売り」注文


　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４９６，５３８円


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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。


（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。



　　　　　　　　（上の画像のシステム戦略で投資をしていきます）

このシステムトレード戦略は「空売り」を利用して資産を増やしていくものです。

ココでは全ての銘柄を公開してしまうとロジックそのものがばれてしまいますので、
最高で１０銘柄程度を上限に、毎日の銘柄を公開していきたいと思います。

当初資金１００万円で１０銘柄程度を上限にバーチャル投資をした結果を公開して
いきます。

公開銘柄数は最大で１０銘柄程度のためドローダウンは一時的に大きくなる期間も
あると思いますが、頑張って増やしていきたいと思います。



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今月の収支はどうなる？

　
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本日の日経平均株価は前日比８２円高の８，５９９円で取引を終えることになりました。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で４銘柄５３３，５００円分保有し

ており、５５，１５０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済条

件に該当しているのは２銘柄となっています。該当している銘柄は明日の寄付きで決済す

ることになります。仕掛け条件に該当している銘柄は７銘柄となっています。条件に該当

している銘柄は明日の寄付きで指値注文をすることになります。

本日の寄付き決済銘柄は損切りが中心になりましたので、予想通り資産は大幅に減ること

になりました。資産状況は前日比－６６，８５０円となりましたが、含み損まで含めた純

資産は前日比＋３０，６５０円となっており、今日の終値時点では増えた結果となってい

ます。５５，１５０円の含み損を抱えている状態ではありますが、明日の決済条件に該当

している２銘柄は含み益となっている状態ですので、運がよければ、今月もマイナスには

ならないで終えることができるかもしれません。


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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓


・サカイオーベックス（３４０８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・日本橋梁（５９１２）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文


・ステラ　ケミファ（４１０９）・・・寄付きに１，２６１円の「空売り」注文

・サイボー（３１２３）・・・寄付きに４４１円の「空売り」注文

・岩崎電気（６９２４）・・・寄付きに１３３円の「空売り」注文

・丸八証券（８７００）・・・寄付きに５１円の「空売り」注文

・シンキ（８５６８）・・・寄付きに６４円の「空売り」注文

・幼児活動研究会（２１５２）・・・寄付きに１，１５０円の「空売り」注文

・ＪＳＴ（５９１９）・・・寄付きに３６３円の「空売り」注文


　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４５９，７８８円


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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。


（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。



　　　　　　　　（上の画像のシステム戦略で投資をしていきます）

このシステムトレード戦略は「空売り」を利用して資産を増やしていくものです。

ココでは全ての銘柄を公開してしまうとロジックそのものがばれてしまいますので、
最高で１０銘柄程度を上限に、毎日の銘柄を公開していきたいと思います。

当初資金１００万円で１０銘柄程度を上限にバーチャル投資をした結果を公開して
いきます。

公開銘柄数は最大で１０銘柄程度のためドローダウンは一時的に大きくなる期間も
あると思いますが、頑張って増やしていきたいと思います。



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資産増も純資産は減

　
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本日の日経平均株価は海外株安の影響を受け、前営業日比２０６円安の８，５１７円で取

引を終えることになりました。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で７銘柄９８８，７５０円分保有し

ており、１５２，６５０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決済条

件に該当しているのは６銘柄となっています。該当している銘柄は明日の寄付きで決済す

ることになります。仕掛け条件に該当している銘柄は３銘柄となっています。該当してい

る銘柄は明日の寄付きで指値注文をすることになります。

資産状況は前営業日から＋４１，９００円となっていますが、含み損は減っていませんの

で純資産として大きな変化はありません。今日の決済条件に該当している６銘柄の多くは

損切りになりますので、明日の決済では資産状況は大幅減になると思います。今月も残す

ところ数日間となっていますが、今月の収支はマイナスで終えることになりそうですね。


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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓


・明星電気（６７０９）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・ロンシール工業（４２２４）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・ユニバース（３０７８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・アーネストワン（８８９５）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・フューチャーベンチャーキャピタル（８４６２）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・巴川製紙所（３８７８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文


・サカイオーベックス（３４０８）・・・寄付きに８８円の「空売り」注文

・東亜道路工業（１８８２）・・・寄付きに１３６円の「空売り」注文

・日本橋梁（５９１２）・・・寄付きに２０１円の「空売り」注文



　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，５２６，６３８円


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　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。


（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。



　　　　　　　　（上の画像のシステム戦略で投資をしていきます）

このシステムトレード戦略は「空売り」を利用して資産を増やしていくものです。

ココでは全ての銘柄を公開してしまうとロジックそのものがばれてしまいますので、
最高で１０銘柄程度を上限に、毎日の銘柄を公開していきたいと思います。

当初資金１００万円で１０銘柄程度を上限にバーチャル投資をした結果を公開して
いきます。

公開銘柄数は最大で１０銘柄程度のためドローダウンは一時的に大きくなる期間も
あると思いますが、頑張って増やしていきたいと思います。



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金利引下げの影響

　
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前回のブログでお伝えしたとおり、昨日は投資家仲間との忘年会があったためブログの更

新が今日になってしまいました。前日の日経平均株価は前週末比１３５円高の８，７２３

円で取引を終えることになりました。政府の金利引下げ効果に期待した投資家によって多

くの銘柄に買戻しが強まった結果のようですね。また、円相場も落ち着きを取り戻したこ

との影響も大きいみたいですね。

私が保有している株の全体の状況は、今日の終値現在で９銘柄１，３１１，５５０円分保

有しており、１５０，９５０円の含み損となっています。本日、私のトレードにおいて決

済条件に該当しているのは３銘柄となっています。該当している銘柄は明日の寄付きで決

済することになります。仕掛け条件に該当している銘柄はありません。

資産状況は前回と変化はありませんが、含み損は前回更新時の－８７，１９０円から－１

５０，９５０円に拡大してしまっています。ようやく本格的なシステムトレードらしくな

ってきた感じです。また、明日も含み損を拡大していくことになるのでしょうか？


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　今日の該当銘柄

　　　　↓　　↓


・エー・ディ・エム（３３３５）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・エルピーダメモリ（６６６５）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文

・石川製作所（６２０８）・・・寄付きに成行きで「返済買い」注文


・　な　し　・・・寄付きに円の「空売り」注文



　　　　２００８年１０月２３日スタート　

　　　　　１，０００，０００円
　
　　　　　　　↓　↓　↓

　　　今日現在の資産状況（確定分）
　
　　　　　１，４８４，７３８円


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※「売り」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き指値」注文をします。

※「買い（手仕舞い）」条件に該当する銘柄は翌日に「寄付き成行」注文をします。

※「売り」を利用する場合には貸借銘柄で売買をしてくことになりますが貸借
銘柄に該当する銘柄は頻繁に入れ替わりがあり、過去の借銘柄は今日の貸借
銘柄とは限らず、また今日の貸借銘柄は未来の貸借銘柄とも限らないため、
過去・現在・未来の全ての情報を含んでいる全銘柄で検証をしても機能して
いるということを証明するために、ブログでは市場の全ての銘柄で「売り」
が利用できるものとして銘柄の公開・検証をしていきます。


（注）①レバレッジは使用しません。②手数料は考慮しません。
③出来高は考慮しません。④空売り規制は考慮しません。



　　　　　　　　（上の画像のシステム戦略で投資をしていきます）

このシステムトレード戦略は「空売り」を利用して資産を増やしていくものです。

ココでは全ての銘柄を公開してしまうとロジックそのものがばれてしまいますので、
最高で１０銘柄程度を上限に、毎日の銘柄を公開していきたいと思います。

当初資金１００万円で１０銘柄程度を上限にバーチャル投資をした結果を公開して
いきます。

公開銘柄数は最大で１０銘柄程度のためドローダウンは一時的に大きくなる期間も
あると思いますが、頑張って増やしていきたいと思います。



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